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双分数跳-扩散过程下最值期权的定价
被引量：
4
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作者
薛红
李丹
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1001-1007,共7页
利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.
关键词
双分数跳-扩散过程
随机分析
最值期权
保险精算方法
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职称材料
题名
双分数跳-扩散过程下最值期权的定价
被引量：
4
1
作者
薛红
李丹
机构
西安工程大学理学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1001-1007,共7页
基金
陕西省自然科学基金(批准号:2016JM1031)
陕西省教育厅专项科研基金(批准号:14JK1299)
文摘
利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.
关键词
双分数跳-扩散过程
随机分析
最值期权
保险精算方法
Keywords
bi
-
fractional jump
-
diffusion process
stochastic analysis
the minimum or maximum option
actuarial approach
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
双分数跳-扩散过程下最值期权的定价
薛红
李丹
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016
4
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