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一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性被引量：2: 1; 作者徐锐申广君祝东进《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第3期637-646,共10页; 本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗... 展开更多; 关键词双分数布朗运动双分数布朗运动迭代过程阶为α严格稳定的Lévy过程局部时; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价被引量：1: 2; 作者赵巍《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期21-25,共5页; 双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗... 展开更多; 关键词双分数布朗运动拟鞅双分数Blak-Scholes模型降低权利金; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数布朗运动重整化自相交局部时的光滑性: 3; 作者桑利恒陈振龙郝晓珍《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第3期796-810,共15页; 设B^H,K={B^H,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了B^H,K重整化自相交局部时的光滑性问题.主要运用Malliavin分析中混沌展开的方法,在Meyer-Watanabe意义下,... 展开更多; 关键词双分数布朗运动重整化自相交局部时混沌展开光滑性; 在线阅读下载PDF 职称材料

双分数跳-扩散过程下篮子期权定价: 4; 作者淡静怡薛红《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1004-1008,共5页; 期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章... 展开更多; 关键词双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法几何篮子期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性被引量：2: 1; 作者徐锐申广君祝东进; 机构安徽师范大学数学计算机科学学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2014年第3期637-646,共10页; 基金国家自然科学基金(11271020) 安徽省自然科学基金(1208085MA11) +1 种基金安徽省教育厅重大项目(KJ2012ZD01); 文摘本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程{Z(t)=BH,K(Y(t)),t>0},其中0<α≤2,0<H<1,0<K≤1,且BH,K与Y是相互独立的,并且X1,…,Xd是相互独立的,且与Z同分布.; 关键词双分数布朗运动双分数布朗运动迭代过程阶为α严格稳定的Lévy过程局部时; Keywords Bifractional Brownian motion Iterated bifractional Brownian motion Strictly α-stable Lévy process Local time; 分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价被引量：1: 2; 作者赵巍; 机构淮海工学院商学院; 出处《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期21-25,共5页; 基金江苏省高校哲学社会科学基金项目(2017SJB1685); 文摘双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗运动环境下的降低权利金权证定价问题,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本文研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.; 关键词双分数布朗运动拟鞅双分数Blak-Scholes模型降低权利金; Keywords bifractional Brownian motion, Quasi-martingale, bifractional Black-Scholes model, depressed option; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双分数布朗运动重整化自相交局部时的光滑性: 3; 作者桑利恒陈振龙郝晓珍; 机构浙江工商大学统计与数学学院滁州学院数学与金融学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第3期796-810,共15页; 基金国家自然科学基金(11971432) 教育部人文社会科学研究规划基金(18YJA910001) +1 种基金浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。; 文摘设B^H,K={B^H,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了B^H,K重整化自相交局部时的光滑性问题.主要运用Malliavin分析中混沌展开的方法,在Meyer-Watanabe意义下,得到了B^H,K重整化自相交局部时是光滑的.该文结论推广了分数布朗运动的相关结果.; 关键词双分数布朗运动重整化自相交局部时混沌展开光滑性; Keywords Bifractional Brownian motion Renormalized self-intersection local time Chaos expansion Smoothness; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双分数跳-扩散过程下篮子期权定价: 4; 作者淡静怡薛红; 机构西安工程大学理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1004-1008,共5页; 基金陕西省自然科学基金资助项目(2016JM1031) 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(14JK1299); 文摘期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。; 关键词双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法几何篮子期权; Keywords bi-fractional Brownian motion jump-diffusion process insurance actuary approach geo-metric basket option; 分类号 F830 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性	徐锐申广君祝东进	《应用数学》 CSCD 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价	赵巍	《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	双分数布朗运动重整化自相交局部时的光滑性	桑利恒陈振龙郝晓珍	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	双分数跳-扩散过程下篮子期权定价	淡静怡薛红	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料