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双传染渠道下银行系统性风险的测度研究
被引量：
5
1
作者
喻采平
彭红霞
黄岩渠
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2023年第4期42-49,共8页
运用改进后的双传染渠道模型,依据2014—2022年42家银行的年报数据,从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示,从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生...
运用改进后的双传染渠道模型,依据2014—2022年42家银行的年报数据,从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示,从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱,溢出风险更大。
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关键词
系统性风险
双传染渠道模型
风险测度
风险溢出
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职称材料
题名
双传染渠道下银行系统性风险的测度研究
被引量：
5
1
作者
喻采平
彭红霞
黄岩渠
机构
长沙理工大学经济与管理学院
中南林业科技大学经济学院
湖南省高校哲学社会科学重点研究基地“产业经济高质量发展研究中心”
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2023年第4期42-49,共8页
基金
国家社会科学基金一般项目(21BJY155)、湖南省自科基金面上项目(2021JJ31165)、湖南省社会科学基金一般项目(20YBA010)、湖南省教育厅重点项目(20A510)、湖南省教育厅一般项目(20C0058)、湖南省教育厅创新平台开放基金项目(20K004)。
文摘
运用改进后的双传染渠道模型,依据2014—2022年42家银行的年报数据,从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示,从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱,溢出风险更大。
关键词
系统性风险
双传染渠道模型
风险测度
风险溢出
Keywords
systemic risk
dual contagion channel model
risk measurement
risk spillover
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
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1
双传染渠道下银行系统性风险的测度研究
喻采平
彭红霞
黄岩渠
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2023
5
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