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题名一种同时估计ARMA模型阶次与参数的线性算法
被引量：1
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作者
黄俊钦
刘整社
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机构
北京航空学院
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出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
1987年第1期90-93,共4页
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文摘
一、前言十多年来,ARMA 模型的应用日趋广泛,讨论ARMA 估计的文章也在逐年增多。许多作者都是在模型阶次给定的前提下,讨论参数估计问题的。有的虽专门讨论了阶次判据,但很少有人将阶次检验与参数估计结合起来研究。然而,这正是实际应用中所需要的。应用ARMA 模型解决实际问题时,其阶次和参数都要进行估计。按照以往的算法,在估计模型参数之前,先要确定模型阶次。常用的阶次判据有F-检验[1],FPE-检验,残差平方和相对变化量检验,AIC-准则[2]等。这些判据都要用到模型参数最小二乘估计的残差平方和。但残差平方和只有当模型参数估计出来后才能获得。因此。
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关键词
阶次
模型参数
ARMA模型
参数估计问题
最小二乘估计
残差平方和
线性算法
确定模型
系数矩阵
三角阵
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分类号
F2
[经济管理—国民经济]
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