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分位回归基于最优去相关得分的子抽样算法
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作者 黄小峰 邹雨浩 袁晓惠 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期1102-1112,共11页
针对海量数据下高维分位回归模型,首先,构造基于去相关得分函数的子抽样算法,以估计感兴趣的低维参数;其次,推导所提估计的极限分布,并根据渐近协方差矩阵求出L-最优准则下的子抽样概率,给出高效的两步算法.模拟和实证分析结果表明,最... 针对海量数据下高维分位回归模型,首先,构造基于去相关得分函数的子抽样算法,以估计感兴趣的低维参数;其次,推导所提估计的极限分布,并根据渐近协方差矩阵求出L-最优准则下的子抽样概率,给出高效的两步算法.模拟和实证分析结果表明,最优子抽样方法显著优于均匀子抽样方法. 展开更多
关键词 去相关得分 高维 海量数据 分位回归 子抽样
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