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题名基于混合模型的原油价格混沌预测方法
被引量：8
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作者
张金良
谭忠富
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机构
华北电力大学经济与管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第5期166-172,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71201056
71071053)
中央高校基本科研业务费专项资金资助
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文摘
针对原油现货价格的非线性和时变性特征,提出一种小波变换结合Elman神经网络和广义自回归条件异方差(GARCH)模型的混沌预测方法。首先利用小波变换将原油现货价格序列分解和重构成概貌序列和细节序列。其次对概貌序列和原油期货价格序列进行相空间重构,建立Elman神经网络的混沌时间序列模型预测概貌序列的未来值;同时以细节序列为历史数据,构建GARCH模型预测细节序列的未来值;最后将概貌序列和细节序列的未来值求和作为最终的预测值。实验证明该方法能够提供更准确的预测结果。
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关键词
管理科学与工程
混沌预测
混合模型
原油现货价格
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Keywords
management science and engineering
chaotic prediction
hybrid model
crude oil spot price
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名中国液化天然气现货价格的传导机制
被引量：9
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作者
肖建忠
王璇
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机构
中国地质大学(武汉)经济管理学院
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期117-125,共9页
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基金
国家自然科学基金项目“中国天然气市场价格扭曲的关键因素识别与纠偏路径选择研究”(编号：71673257)
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文摘
近年来,我国LNG现货进口量呈现明显增长的势头,LNG现货市场成为我国补充气源的重要渠道和天然气供应安全保障的重要支撑;研究我国LNG现货价格的传导机制,进而提升我国在国际上的定价影响力,具有重要的理论价值和现实意义。为此,基于上海石油天然气交易中心的LNG现货交易数据,运用向量自回归模型对中国LNG现货价格与国际天然气价格、中国原油现货价格、中国宏观经济之间的传导关系及动态响应规律进行了实证分析。研究结果表明:①国际天然气价格指数波动对我国LNG现货价格具有直接和间接的传导关系,该价格指数对我国LNG现货价格的影响可达40%;②我国LNG现货价格不能直接对国际天然气价格造成影响,也不能通过宏观经济运行间接传导作用于国际天然气价格;③我国LNG现货价格与原油现货价格之间不存在价格传导关系,国内LNG现货市场与原油现货市场形成分割局面。进而提出建议:①短期合同应当基于LNG现货价格建立定价机制;②利用交易中心平台产生的现货交易价格编制和发布中国的天然气价格指数、LNG价格指数、LNG运输价格指数等一系列指数产品,争取亚太地区LNG定价权,提升在国际天然气贸易中的话语权;③推动LNG接收站公平有序开放,提高LNG接收站产能利用率。
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关键词
中国
LNG
现货价格
国际天然气价格
原油现货价格
价格传导
定价机制
VAR
模型
脉冲响应
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Keywords
China
Spot LNG price
International natural gas price
Spot crude oil price
Price conduction
Pricing mechanism
VAR model
Impulse response
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分类号
F42
[经济管理—产业经济]
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