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基于期权理论的财务困境处理方法
被引量：
3
1
作者
马立成
何建敏
+2 位作者
何启志
胡小平
邓英东
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第3期183-185,共3页
阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价:基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务...
阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价:基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务困境处理:通过期权换担保、卖出产品期权、卖出原材料期权获得正的现金流,从而部分解决企业财务困境,并且给出实例说明方法的有效性。
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关键词
财务困境
亚式
期权
期权
换担保
产品
期权
原材料期权
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职称材料
题名
基于期权理论的财务困境处理方法
被引量：
3
1
作者
马立成
何建敏
何启志
胡小平
邓英东
机构
东南大学经济管理学院
南通大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第3期183-185,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371035,70671025)
安徽省教育厅人文社科项目(2007sk120)
安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jqL082)
文摘
阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价:基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务困境处理:通过期权换担保、卖出产品期权、卖出原材料期权获得正的现金流,从而部分解决企业财务困境,并且给出实例说明方法的有效性。
关键词
财务困境
亚式
期权
期权
换担保
产品
期权
原材料期权
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于期权理论的财务困境处理方法
马立成
何建敏
何启志
胡小平
邓英东
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
3
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