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基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测
被引量：
1
1
作者
王玉荣
万秋兰
陈昊
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1182-1187,共6页
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动...
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意.
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关键词
两重门限GARCH模型
厚尾效应
混合信息冲击曲面
短期负荷预测
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职称材料
题名
基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测
被引量：
1
1
作者
王玉荣
万秋兰
陈昊
机构
东南大学电气工程学院
江苏省电力公司
出处
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1182-1187,共6页
文摘
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意.
关键词
两重门限GARCH模型
厚尾效应
混合信息冲击曲面
短期负荷预测
Keywords
double-threshold generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity（DT-GARCH） model
fat-tail effect
hybrid news impact surface
short term load forecasting
分类号
TM714 [电气工程—电力系统及自动化]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测
王玉荣
万秋兰
陈昊
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
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