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基于VAR模型的金融危机传染效应检验方法与实证分析被引量：58: 1; 作者张志波齐中英《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期115-120,共6页; 随着国际经济一体化程度的提高,经济风险的波及效应也日益显著。20世纪90年代以来爆发的国际金融危机,通过金融市场体系对各国产生的传染效应便是典型的表现之一。本文运用VAR系统的方法,提出了通过分析危机前后各国市场波动性之间的因... 展开更多; 关键词危机传染效应 VAR GRANGER因果检验脉冲响应; 在线阅读下载PDF 职称材料

房地产产业链泡沫相依结构演化及其危机传染效应被引量：6: 2; 作者郭文伟陈顺强陈妍玲《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第2期31-42,共12页; 本文采用R-Vine Copula方法对我国2000—2015年期间房地产产业链上各行业泡沫之间的相依结构进行建模分析,并在此基础上分析2007年次贷危机和2009年欧债危机对房地产产业链泡沫相依结构的冲击影响。研究结果表明:在整个研究期间,房地产... 展开更多; 关键词房地产产业链行业泡沫相依结构危机传染效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例被引量：3: 3; 作者李堪《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2012年第2期41-54,共14页; 本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市... 展开更多; 关键词金融危机传染效应时变 COPULA 函数核密度估计时变相关系数变点检测; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型被引量：1: 4; 作者李堪于鸣《首都经济贸易大学学报》北大核心 2013年第6期19-27,共9页; 文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、... 展开更多; 关键词危机传染效应时变Copula函数核密度估计时变相关系数宣告效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于VAR模型的金融危机传染效应检验方法与实证分析被引量：58: 1; 作者张志波齐中英; 机构哈尔滨工业大学管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期115-120,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171012); 文摘随着国际经济一体化程度的提高,经济风险的波及效应也日益显著。20世纪90年代以来爆发的国际金融危机,通过金融市场体系对各国产生的传染效应便是典型的表现之一。本文运用VAR系统的方法,提出了通过分析危机前后各国市场波动性之间的因果关系的变化、以及被传染国家对危机发源国的冲击响应的变化,来检验金融危机传染效应的新方法。并运用此方法,实证分析了亚洲金融危机的传染效应。; 关键词危机传染效应 VAR GRANGER因果检验脉冲响应; Keywords contagion effect VAR Granger Causality test impulse response; 分类号 F831.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名房地产产业链泡沫相依结构演化及其危机传染效应被引量：6: 2; 作者郭文伟陈顺强陈妍玲; 机构广东财经大学金融学院广东财经大学外国语学院; 出处《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第2期31-42,共12页; 基金 2014年广东省高等学校优秀青年教师培养计划资助项目(Yqgdufe1402) 2016年广东大学生科技创新培养专项资金(广东攀登计划)重点项目资助(pdjh2016a0198); 文摘本文采用R-Vine Copula方法对我国2000—2015年期间房地产产业链上各行业泡沫之间的相依结构进行建模分析,并在此基础上分析2007年次贷危机和2009年欧债危机对房地产产业链泡沫相依结构的冲击影响。研究结果表明:在整个研究期间,房地产产业链上各行业均存在多次周期性泡沫,比较严重的泡沫均集中在2006—2007年,且其间出现房地产业泡沫的峰值;房地产业泡沫是各行业泡沫相依结构的枢纽中心,起到了"蓄水池"的作用,并与有色金属业、建筑装饰业、银行业和机械设备业之间存在较高的相依性;次贷危机和欧债危机的发生不仅仅增强了房地产与相关行业之间的相依性,存在明显的危机传染效应,也改变了整个产业链的相依结构。; 关键词房地产产业链行业泡沫相依结构危机传染效应; Keywords real estate industry chain price bubble of industry dependence structure crisis contagion effect; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例被引量：3: 3; 作者李堪; 机构中国社会科学院数量经济与技术经济研究所; 出处《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2012年第2期41-54,共14页; 文摘本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。; 关键词金融危机传染效应时变 COPULA 函数核密度估计时变相关系数变点检测; 分类号 F831.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型被引量：1: 4; 作者李堪于鸣; 机构中国人民大学博士后流动站中国工商银行博士后工作站北京大学博士后流动站; 出处《首都经济贸易大学学报》北大核心 2013年第6期19-27,共9页; 文摘文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。; 关键词危机传染效应时变Copula函数核密度估计时变相关系数宣告效应; Keywords financial erisis eontagion effect time-varying copula models kernel density estimation time- varying correlation coeffieient announcement Effect; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于VAR模型的金融危机传染效应检验方法与实证分析	张志波齐中英	《管理工程学报》 CSSCI	2005	58	在线阅读下载PDF 职称材料
2	房地产产业链泡沫相依结构演化及其危机传染效应	郭文伟陈顺强陈妍玲	《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2017	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例	李堪	《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型	李堪于鸣	《首都经济贸易大学学报》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料