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题名小波分析在证券分析中的应用
被引量：9
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作者
袁修贵
侯木舟
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机构
中南大学应用数学与应用软件系
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出处
《中南工业大学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期103-106,共4页
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文摘
传统股市投资分析中的证券分析方法之一———MACD法 ,利用DIF的移动平均值以确定证券的买卖时机 ,存在着时滞性 ,对非平稳的股市信息分析不能及时、较好地刻画股市的基本变化趋势 .作者根据证券投资理论 ,建立了相应的证券投资分析数学模型 ,根据小波分析多尺度分析能力强的特点 ,利用小波分解提取反映股市基本变化趋势的低频信息 ,改进了传统分析方法 ,建立了改进后的数学模型Ⅲ .该模型求解方便 ,同时与实际模型较好地逼近 ,具有时效性 .此外 ,以路桥建设股票 14 0个交易日的DIF和MACD值作为原始数据 ,用Matlab作为工具进行计算 ,求解模型Ⅲ .结果表明 :与传统分析方法相比 ,从模型Ⅲ中能得到更多的买卖点信息 ,而且价差更大 ,效果显著 。
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关键词
MATLAB
数学模型
小波变换
股票收盘价
买入信号
卖出信号
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Keywords
Matlab
mathematical model
wavelets transform
stock price data
buy signal
sale signal
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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