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中国金融周期的再测度——基于动态因子法的分析
被引量：
1
1
作者
刘璐
王晋斌
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2020年第12期39-52,共14页
采用BP滤波法、单因子及双因子动态因子法提取中国金融周期,形成中国金融周期指标体系,并使用TVP-VAR方法探究各中国金融周期指标对中国经济周期的影响。研究发现:中国金融周期与货币、信贷等宏观调控政策具有紧密关系;双因子动态因子...
采用BP滤波法、单因子及双因子动态因子法提取中国金融周期,形成中国金融周期指标体系,并使用TVP-VAR方法探究各中国金融周期指标对中国经济周期的影响。研究发现:中国金融周期与货币、信贷等宏观调控政策具有紧密关系;双因子动态因子模型所得到的金融周期能够更全面地反映中国金融系统的情况;各金融周期指标对中国经济周期的影响不同。建议建立中国金融周期指标体系,并注意区分不同情境使用不同的中国金融周期指标。
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关键词
中国金融周期
单因子动态因子模型
双
因子
动态
因子
模型
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职称材料
题名
中国金融周期的再测度——基于动态因子法的分析
被引量：
1
1
作者
刘璐
王晋斌
机构
对外经济贸易大学国际经济研究院
中国人民大学经济学院
出处
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2020年第12期39-52,共14页
文摘
采用BP滤波法、单因子及双因子动态因子法提取中国金融周期,形成中国金融周期指标体系,并使用TVP-VAR方法探究各中国金融周期指标对中国经济周期的影响。研究发现:中国金融周期与货币、信贷等宏观调控政策具有紧密关系;双因子动态因子模型所得到的金融周期能够更全面地反映中国金融系统的情况;各金融周期指标对中国经济周期的影响不同。建议建立中国金融周期指标体系,并注意区分不同情境使用不同的中国金融周期指标。
关键词
中国金融周期
单因子动态因子模型
双
因子
动态
因子
模型
Keywords
China’s Financial Cycle
One-factor Dynamic Factor Model
Two-factor Dynamic Factor Model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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1
中国金融周期的再测度——基于动态因子法的分析
刘璐
王晋斌
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2020
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