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单变量的频分多曲线回归分析方法
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作者 王欣艳 张瑞新 《科学技术与工程》 北大核心 2013年第31期9263-9268,共6页
回归分析中,如果自变量仅有一个,则只能进行单变量回归分析,拟合一条曲线。虽然该曲线能够反应数据发展的总体趋势,但是却不能体现数据在总体趋势周围的波动性,导致依据该拟合曲线的预测值是一种理想取值,偏差较大。针对此问题,提出分... 回归分析中,如果自变量仅有一个,则只能进行单变量回归分析,拟合一条曲线。虽然该曲线能够反应数据发展的总体趋势,但是却不能体现数据在总体趋势周围的波动性,导致依据该拟合曲线的预测值是一种理想取值,偏差较大。针对此问题,提出分频曲线拟合的方法。按照数据所处的层次多次拟合,形成拟合曲线簇,在此拟合曲线簇的基础上,构造多元回归分析算法,实现了单变量的多元回归算法。实验结果表明,该分析算法比传统的单变量回归分析和最小二乘曲线拟合有更好的预测精度,且能够更好地反应数据的波动性发展趋势。 展开更多
关键词 变量回归分析 多元回归分析 曲线拟合 频分曲线 最小二乘
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单指标分位回归模型估计的MM算法
2
作者 郭媛媛 杨雪梅 孙志华 《中国科学院大学学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2021年第3期289-296,共8页
单指标分位回归模型是一类重要的半参数模型,具有降维的优点的同时保留了非参数分位回归模型的稳健性。但现有的单指标分位回归模型的估计程序大部分都是通过内点法来实现。对单指标分位回归模型估计程序的MM(majorize-minimize)算法进... 单指标分位回归模型是一类重要的半参数模型,具有降维的优点的同时保留了非参数分位回归模型的稳健性。但现有的单指标分位回归模型的估计程序大部分都是通过内点法来实现。对单指标分位回归模型估计程序的MM(majorize-minimize)算法进行研究。首先找到目标函数的优化函数,然后通过最小化优化函数来得到估计,再逐步迭代至收敛。数值模拟和实证研究表明MM算法在单指标分位回归模型的估计中具有较好的稳定性,能够得到比较准确的估计结果,且相比于内点法,计算效率更高,耗时更短。 展开更多
关键词 指标分位回归模型 MM算法 替代函数 计算效率
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怎样理解“不合理”回归系数? 被引量:3
3
作者 杨曾武 《统计研究》 1987年第2期74-76,共3页
在我国的统计分析和预测工作中,越来越多地使用多元回归方法。多元回归是研究经济现象变动间因果关系的有效方法,计量经济学也是以设置、求解和分析多元回归方程组为其基本内容的。然而,如何正确理解和运用多元回归分析方法,特别是正确... 在我国的统计分析和预测工作中,越来越多地使用多元回归方法。多元回归是研究经济现象变动间因果关系的有效方法,计量经济学也是以设置、求解和分析多元回归方程组为其基本内容的。然而,如何正确理解和运用多元回归分析方法,特别是正确理解回归系数的意义,却还是有待探讨的问题。 展开更多
关键词 单回归 回归系数 间接联系 多元回归方程 多元回归方法 相关 收获率 自变量与因变量 直接联系 变化率
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饮食习惯对幽门螺杆菌感染状况的影响分析 被引量:1
4
作者 杨楠 杨倩倩 +3 位作者 王小英 徐晓霞 陈雨 王倩 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期84-86,91,共4页
目的 探究个人饮食习惯对幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)感染状况的影响,为降低Hp感染率、改善人群饮食习惯、促进健康宣教提供理论依据。方法 采用横断面调查方法,于2016年8月-2017年7月,在西安市某体检中心选取3015例健康人群进... 目的 探究个人饮食习惯对幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)感染状况的影响,为降低Hp感染率、改善人群饮食习惯、促进健康宣教提供理论依据。方法 采用横断面调查方法,于2016年8月-2017年7月,在西安市某体检中心选取3015例健康人群进行Hp检测和问卷调查,采用单因素和多因素logistic回归模型探究饮食习惯与Hp感染状况的关联性。结果 所有调查对象中,Hp检测阴性组1773人,Hp检测阳性组1242人。两组在婚姻、职业、吸烟或被动吸烟、慢性胃炎史、胃息肉史、消化性溃疡史等方面分布差异均存在统计学意义。单因素分析结果显示,经常吃热烫食物、经常喝纯牛奶或羊奶、经常喝咖啡等饮食习惯与Hp感染有关联。调整上述混杂因素后,经常吃热烫食物人群感染Hp的风险是不具有该习惯人群的1.240(95%CI:1.032, 1.489)倍,而经常喝纯牛奶或羊奶、喝咖啡人群感染Hp的风险差异无统计学意义。结论 经常吃热烫食物人群感染Hp的风险是不具有该饮食习惯人群的1.2倍,提倡避免进食热烫食物,从而减少Hp感染的风险及相关疾病发生的可能性。 展开更多
关键词 幽门螺杆菌感染 饮食习惯 因素logistic回归 多因素logistic回归
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基于分位数回归的PM_(2.5)影响因素分析
5
作者 郭靖 《绿色科技》 2022年第15期259-266,共8页
以2014年中国经济发展排名前124名的城市为研究对象,从经济发展的角度,选取常住人口、家庭天然气、房屋施工面积、地区生产总值、第二产业总值、民用汽车数、规模以上工业企业综合能耗、规模工业产值等8个因素,建立了影响PM_(2.5)浓度... 以2014年中国经济发展排名前124名的城市为研究对象,从经济发展的角度,选取常住人口、家庭天然气、房屋施工面积、地区生产总值、第二产业总值、民用汽车数、规模以上工业企业综合能耗、规模工业产值等8个因素,建立了影响PM_(2.5)浓度的指标体系。用线性回归模型分析了影响PM_(2.5)浓度的经济因素,回归结果为常住人口、家庭天然气、地区生产总值、第二产业产值、规模以上工业企业综合能耗这5个因素。进一步使用分位数回归模型分析了当空气中的PM_(2.5)浓度处于不同水平时的影响因素,显示变量变化的全局特征。通过Wald检验可知,各个解释变量在不同分位点对PM_(2.5)浓度的变化影响存在显著的不同。最后运用单变量非参数分位数回归模型分析了民用汽车数量对PM_(2.5)浓度的影响。 展开更多
关键词 PM_(2.5) 分位数回归模型 WALD检验 变量非参数分位数回归
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绿洲土壤盐分含量高光谱反演建模 被引量:1
6
作者 黄帅 谭宏婧 +4 位作者 付尚可 李晓慧 王志新 邢健 吕囿成 《湖北农业科学》 2024年第9期196-203,共8页
以新疆渭干河-库车河三角洲绿洲为研究区,以实测土壤高光谱数据和土壤盐分作为基础数据,分析多种光谱指数与土壤盐分的相关性,筛选特征波段,使用逐步多元线性回归、单变量回归和主成分回归3种方法构建土壤盐度高光谱监测模型。研究表明... 以新疆渭干河-库车河三角洲绿洲为研究区,以实测土壤高光谱数据和土壤盐分作为基础数据,分析多种光谱指数与土壤盐分的相关性,筛选特征波段,使用逐步多元线性回归、单变量回归和主成分回归3种方法构建土壤盐度高光谱监测模型。研究表明,基于逐步多元线性回归方法,以对数二阶微分光谱特征波段所构建的盐渍化遥感监测模型最优,模型的稳定性和预测精度最高,可有效估测土壤含盐量。此项研究成果满足了对干旱区盐渍化监测的需求,为干旱区土壤盐分定量反演提供了可靠的参考。 展开更多
关键词 土壤盐渍化 高光谱 变量回归 逐步多元线性回归 主成分分析
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腔静脉滤器困难性回收Nomogram个体化预测模型 被引量:1
7
作者 于姗姗 谢佳怡 +1 位作者 薛碧晨 徐宏博 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期1637-1645,共9页
腔静脉滤器是为预防深静脉血栓脱落导致致命性肺栓塞而设计的装置,在滤器回收过程中常出现不同程度的技术困难,需借助辅助器械和静脉通路。建立有效的预测模型提前预测滤器回收困难程度有助于术前规划、沟通和术中高效配合。本文回顾性... 腔静脉滤器是为预防深静脉血栓脱落导致致命性肺栓塞而设计的装置,在滤器回收过程中常出现不同程度的技术困难,需借助辅助器械和静脉通路。建立有效的预测模型提前预测滤器回收困难程度有助于术前规划、沟通和术中高效配合。本文回顾性分析2011年1月至2020年12月在中南大学湘雅三医院进行的477例腔静脉滤器回收病例,其中顺利回收344例,困难性回收137例(包括35例回收失败)。运用单因素与多因素logistic回归分析筛选困难性回收的相关风险因素,再构建Nomogram预测模型并用ROC曲线验证模型的准确性,其中2011年1月至2017年12月病例资料为训练队列,2018年1月至2020年12月资料为验证队列。单因素分析结果显示滤器是否贴壁、滤器是否穿透腔静脉、滤器与血管长轴之间夹角、实际使用时间与建议置入时间比值、是否规律抗凝是腔静脉滤器困难性回收的风险因素,在此基础上进一步使用logistic多因素回归分析显示,滤器是否贴壁、滤器是否穿透腔静脉、是否规律抗凝是预测腔静脉滤器困难性回收的独立风险因素。将上述三种风险进一步构建Nomogram预测模型,内部验证评价AUC值为0.819,外部验证评价AUC值为0.817;内部验证和外部验证的校准曲线均提示模型能有效预测困难性回收风险。构建腔静脉滤器困难性回收Nomogram图预测模型的纳入变量在术前易于获得,模型具有较好的预测效果和较低的泛化误差,可为血管介入医生在腔静脉滤器回收治疗决策提供重要依据。 展开更多
关键词 诺模图 下腔静脉滤器回收 变量和多变量逻辑回归分析 校准曲线分析 医院信息系统
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基于支持向量机的假酒近红外光谱识别分类研究 被引量:10
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作者 谭琨 叶元元 杜培军 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期69-73,共5页
一般的检测假酒中甲醇的化学方法虽然结果较准确,但操作复杂、费用昂贵且对实验的环境条件要求严格.为此,提出了一种基于支持向量机对掺甲醇的假酒光谱进行识别与分类的方法.采用ASD FieldSpec 3光谱仪测量了样品溶液的反射光谱;通过对... 一般的检测假酒中甲醇的化学方法虽然结果较准确,但操作复杂、费用昂贵且对实验的环境条件要求严格.为此,提出了一种基于支持向量机对掺甲醇的假酒光谱进行识别与分类的方法.采用ASD FieldSpec 3光谱仪测量了样品溶液的反射光谱;通过对反射光谱进行平滑、导数等预处理并进行相关性分析和单变量回归分析,得出假酒中甲醇光谱不被乙醇光谱掩盖的特征峰作为特征谱带;最后用特征谱带训练分类模型并得到分类结果.结果表明:以甲醇含量小于等于3%为真酒的总体分类准确度为85%,以甲醇含量小于等于5%为真酒的总体分类准确度为97.5%;证明该方法是可行的且具有较高的分类准确度. 展开更多
关键词 支持向量机 相关性分析 变量回归分析 假酒
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豪华邮轮主尺度要素统计分析 被引量:2
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作者 管官 顾文文 杨蕖 《船海工程》 北大核心 2019年第1期1-4,共4页
搜集整理188艘豪华邮轮的船型资料,分析豪华邮轮各主尺度要素的特点,运用统计学方法处理统计数据,分别用单变量回归、多元回归分析和BP神经网络回归方法建立豪华邮轮主尺度的数学模型,并对回归结果进行验证和误差分析,经检验,得到的回... 搜集整理188艘豪华邮轮的船型资料,分析豪华邮轮各主尺度要素的特点,运用统计学方法处理统计数据,分别用单变量回归、多元回归分析和BP神经网络回归方法建立豪华邮轮主尺度的数学模型,并对回归结果进行验证和误差分析,经检验,得到的回归公式误差较小。 展开更多
关键词 豪华邮轮 主尺度 变量回归 多元回归 BP神经网络
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基于SARIMA模型的短期通货膨胀预测 被引量:3
10
作者 贾凯威 韩家彬 杨洋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第22期33-36,共4页
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
关键词 季节整自回归移动平均模型 消费者价格指数 预测
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基于ARX模型的变风量空调系统故障诊断 被引量:6
11
作者 张鹏 石来德 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第6期679-683,共5页
采用现代控制理论的系统辨识方法 ,探索“黑盒”模型在暖通空调系统故障检测与诊断中的应用 .在研究中 ,应用了多输入 /单输出自回归 (ARX)模型进行变风量系统的故障检测 ,把ARX模型用于不同的系统和子系统 ,建立了系统模型和部件模型 。
关键词 系统辨识 多输入/输出自回归模型 故障检测与诊断 变风量系统
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航空发动机振动监控新方法的研究 被引量:1
12
作者 张鹏 倪世宏 谢川 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第5期2027-2030,共4页
针对航空发动机振动监控异常样本少的问题,用单类支持向量机建立了一种振动异常检测模型,在仅对正常数据进行训练的基础上便可以进行发动机振动异常检测工作。根据近期数据的重要性要大于早期数据的重要性这一特性,提出加权单类支持向... 针对航空发动机振动监控异常样本少的问题,用单类支持向量机建立了一种振动异常检测模型,在仅对正常数据进行训练的基础上便可以进行发动机振动异常检测工作。根据近期数据的重要性要大于早期数据的重要性这一特性,提出加权单类支持向量机算法,为不同架次的样本赋予不同的权系数。实验分析结果表明了检测模型的有效性。 展开更多
关键词 发动机监控 类支持向量回归 权系数 振动异常 异常样本
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基于MIMO-SVR的供热负荷日预报方法
13
作者 张永明 邓盛川 +1 位作者 李沛岩 齐维贵 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2010年第3期331-335,共5页
针对城市集中供热系统中提前24小时的日负荷预报方法具有较大误差问题,提出了一种基于多输入多输出支持向量回归(MIMO-SVR)的供热负荷日预报方法.该方法利用MIMO-SVR的多输出特性通过一步预报直接获得24小时的日负荷预报.通过对某热力... 针对城市集中供热系统中提前24小时的日负荷预报方法具有较大误差问题,提出了一种基于多输入多输出支持向量回归(MIMO-SVR)的供热负荷日预报方法.该方法利用MIMO-SVR的多输出特性通过一步预报直接获得24小时的日负荷预报.通过对某热力站实际供热负荷数据进行仿真研究,结果表明,MIMO-SVR日预报的平均相对误差为2.47%,较多输入单输出支持向量回归(MISO-SVR)预报精度高,能够满足供热工程的应用需要. 展开更多
关键词 集中供热 热力站 负荷预报 日预报 节能 支持向量回归 多输入输出支持向量回归 多输入多输出支持向量回归
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数理统计方法在海浪灾害特征分析中的应用 被引量:4
14
作者 任姝彤 张滨 《海洋预报》 2015年第4期90-94,共5页
利用数理统计方法对46 a来中国沿海灾害性海浪过程进行分析,得出台风浪灾害、冷空气气旋浪灾害的年际分布规律,并采用回归分析法预测灾害性海浪过程多年变化趋势。结果显示:中国沿海台风浪灾害偏轻年份少于冷空气气旋浪灾害,但台风浪灾... 利用数理统计方法对46 a来中国沿海灾害性海浪过程进行分析,得出台风浪灾害、冷空气气旋浪灾害的年际分布规律,并采用回归分析法预测灾害性海浪过程多年变化趋势。结果显示:中国沿海台风浪灾害偏轻年份少于冷空气气旋浪灾害,但台风浪灾害程度更轻,使用ARIMA模型可以预测未来多年灾害性海浪年过程变化趋势。 展开更多
关键词 数理统计 因子回归分析法 灾害性海浪过程
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中国上市金融机构关联性度量及影响因素分析 被引量:6
15
作者 林达 李勇 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第4期50-59,共10页
本文结合非对称斜率模型与单指标分位数回归,构建了我国上市金融机构的尾部风险网络,从而刻画出我国金融市场尾部风险关联性的时变特征,并基于金融机构层面探讨尾部风险关联性的影响因素。研究表明,我国金融系统的总关联性与部门内关联... 本文结合非对称斜率模型与单指标分位数回归,构建了我国上市金融机构的尾部风险网络,从而刻画出我国金融市场尾部风险关联性的时变特征,并基于金融机构层面探讨尾部风险关联性的影响因素。研究表明,我国金融系统的总关联性与部门内关联性在金融危机与股灾期间显著上升,其中保险部门的部门内关联性为银行、保险、证券三部门中最高,而部门间关联性远小于部门内关联性,部门间的风险传染效应较为微弱。研究还发现投资活动是金融机构形成尾部风险关联的重要渠道,应对投资业务占比过高的机构予以更多监管。 展开更多
关键词 尾部风险网络 非对称斜率模型 指标分位数回归 投资活动
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2016—2022年控烟短视频的媒介特征与传播效果 被引量:1
16
作者 陈梓阳 许静 居来提·阿不列提 《中国健康教育》 北大核心 2023年第5期428-432,共5页
目的了解抖音短视频平台上的控烟短视频的媒介内容特征与传播效果。方法在抖音平台上以“吸烟”“戒烟”“烟草税”作为检索关键词,使用Python软件对抖音上相关的短视频进行抓取,最后共得到203个短视频;再借助内容分析法和单因素方差的... 目的了解抖音短视频平台上的控烟短视频的媒介内容特征与传播效果。方法在抖音平台上以“吸烟”“戒烟”“烟草税”作为检索关键词,使用Python软件对抖音上相关的短视频进行抓取,最后共得到203个短视频;再借助内容分析法和单因素方差的分析方法进行分析。结果本文发现,专家、营销号和其他博主等自媒体是控烟短视频的主要信源,健康科普框架、烟草税收框架和叙事框架是控烟短视频的3大主要框架,控烟短视频以恐惧诉求为主,并且存在一些虚假信息;信息来源(P=0.184>0.05)、情感导向(P=0.981>0.05)、视频框架(P=0.919>0.05)在95%的置信区间内与控烟短视频的传播效果皆没有显著关系。结论抖音平台的控烟短视频存在乱象,这些对于开展控烟行动和践行《健康中国2030战略》提供了不利条件。需要协调好政府、官方媒体等多个主体与受众之间的关系,防止“短视频不仅没有帮助控烟,还导致吸烟群体的增加”情况的发生。 展开更多
关键词 控烟短视频 内容分析法 因素回归分析 媒介特征 传播效果
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Influence of brittleness and confining stress on rock cuttability based on rock indentation tests 被引量:7
17
作者 WANG Shao-feng TANG Yu WANG Shan-yong 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第9期2786-2800,共15页
In order to understand the influence of brittleness and confining stress on rock cuttability,the indentation tests were carried out by a conical pick on the four types of rocks.Then,the experimental results were utili... In order to understand the influence of brittleness and confining stress on rock cuttability,the indentation tests were carried out by a conical pick on the four types of rocks.Then,the experimental results were utilized to take regression analysis.The eight sets of normalized regression models were established for reflecting the relationships of peak indentation force(PIF)and specific energy(SE)with brittleness index and uniaxial confining stress.The regression analyses present that these regression models have good prediction performance.The regressive results indicate that brittleness indices and uniaxial confining stress conditions have non-linear effects on the rock cuttability that is determined by PIF and SE.Finally,the multilayer perceptual neural network was used to measure the importance weights of brittleness index and uniaxial confining stress upon the influence for rock cuttability.The results indicate that the uniaxial confining stress is more significant than brittleness index for influencing the rock cuttability. 展开更多
关键词 rock cuttability brittleness index uniaxial confining pressures regression analysis multilayer perceptual neural network importance analysis
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从量效关系探讨《伤寒杂病论》厚朴用药规律 被引量:3
18
作者 潘丽 张伟 《世界中医药》 CAS 2022年第18期2655-2658,共4页
目的:分析《伤寒杂病论》中厚朴的量效关系及配伍用药规律,以更好地指导临床。方法:总结归纳《伤寒杂病论》中含有厚朴的条文,采用SPSS 23.0统计软件分析厚朴剂量与相关因素之间的关系。结果:符合筛选条件含厚朴方剂共11首,占全书总方... 目的:分析《伤寒杂病论》中厚朴的量效关系及配伍用药规律,以更好地指导临床。方法:总结归纳《伤寒杂病论》中含有厚朴的条文,采用SPSS 23.0统计软件分析厚朴剂量与相关因素之间的关系。结果:符合筛选条件含厚朴方剂共11首,占全书总方剂数的9.73%。二元相关性分析显示,厚朴单次用量与药味数、用水量、与剩余水量、单次服用水量和服用次数无明显相关性(P>0.05)。单因素逻辑回归分析显示,厚朴是否为主药与厚朴单次用量、用水量有相关性(P<0.05)结论:厚朴以配伍用药为主,未单独使用,多应用在阳明经证,从量效关系发现,厚朴是否为主药与厚朴单次用量、用水量有相关性。厚朴对于虚实类疾病通过配伍均可达到治疗效果,从药物作用气机的升降浮沉角度,厚朴在体内作用以降为主。厚朴小剂量使用,配伍麻黄、杏仁、生姜、桂枝等可治疗呼吸系统疾病,大剂量配伍半夏、人参、生姜、枳实等可治疗消化系统疾病。 展开更多
关键词 伤寒杂病论 厚朴 量效关系 因素逻辑回归分析 统计 配伍 剂量 疾病
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《伤寒杂病论》中干姜的量效关系及配伍规律 被引量:2
19
作者 刘星 沈璐 《世界中医药》 CAS 2023年第6期865-870,876,共7页
目的:探讨干姜在《伤寒杂病论》中的量效关系以及配伍用药规律。方法:整理出《伤寒论》《金匮要略》中含有干姜的条文,采用SPSS 19.0统计软件单因素逻辑回归分析、二元相关性分析以及独立样本t检验分析干姜剂量与其相关因素之间的关系,... 目的:探讨干姜在《伤寒杂病论》中的量效关系以及配伍用药规律。方法:整理出《伤寒论》《金匮要略》中含有干姜的条文,采用SPSS 19.0统计软件单因素逻辑回归分析、二元相关性分析以及独立样本t检验分析干姜剂量与其相关因素之间的关系,并且总结干姜量效特点及其主治证候。结果:经筛选共纳入含干姜方剂42首,占《伤寒杂病论》全部方剂比例的16.28%,对其中可进行统计学分析的30方剂分析发现,干姜单次用量与药味数量、剂量、服用次数均有相关性。单因素逻辑回归分析表明,干姜的单次用量、药味数量、用水量、剩余水量、单次服用水量、服用次数和干姜在组方中是否作为主药并无相关性;与其作为非主药比较,干姜与附子、细辛、人参、配伍时作为主药的单次用量差异明显。结论:通过对其量效关系的研究可以发现,干姜在临床上的使用及其疗效主要通过与其他药物配伍实现,与附子配伍时用量为13~28 g,与细辛配伍时用量为4~6 g,与人参配伍时用量为6~16 g,(表6得出为6~16 g)并得出干姜可作为固定剂量应用于临床,所得剂量为6~35 g。干姜的作用部位主要在中焦,以温中为主,通过温中,散寒邪在胸中,治寒邪在筋骨者,治寒邪在肠胃者。 展开更多
关键词 干姜 《伤寒杂病论》 量效关系 配伍规律 主治证候 二元相关性分析 因素逻辑回归分析
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中国系统性金融风险溢出效应研究:基于TENET模型
20
作者 许梦楠 许启发 蒋翠侠 《系统工程学报》 2025年第4期555-573,共19页
以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具... 以2012年1月1日~2022年3月31日中国40家上市金融机构周收益率为基础,构建1%分位点处的动态尾部事件驱动的风险网络(TENET),对中国系统性金融风险溢出效应进行实证研究.从系统、行业、跨行业、金融机构四个层面分析网络连通性,识别出具有系统重要性的金融机构,还特别研究了2019年底重大突发公共卫生事件对中国金融系统尾部风险网络的影响.结果表明:金融系统总关联度在2015年“股灾”期间达到最大值;证券业和银行业较为敏感,容易受到别的行业影响,同时也对别的行业产生较大影响;大型商业银行和保险公司表现出系统重要性;2019年底重大突发公共卫生事件并没有对中国系统性金融风险产生特别大的影响. 展开更多
关键词 系统性金融风险 风险溢出 尾部事件驱动的风险网络(TENET) CoVaR 指数分位数回归
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