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基于无套利模型的人民币利率互换定价
被引量：
1
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作者
孙伟
田芳
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第5期228-236,共9页
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对1年期3MSHIBOR-IRS进行定价,对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明,两种定价...
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对1年期3MSHIBOR-IRS进行定价,对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明,两种定价模型表现出定价偏离的一致性,基于BDT模型比基于Hull-White模型的定价结果与报价的差距更小。
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关键词
利率互换定价
无套利模型
单向违约风险
敏感性分析
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题名
基于无套利模型的人民币利率互换定价
被引量：
1
1
作者
孙伟
田芳
机构
哈尔滨工程大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第5期228-236,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71173059
71372020)
+1 种基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790168)
哈尔滨工程大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(HEUCF130908)
文摘
基于两种代表性无套利模型——Black-Derman-Toy(BDT)和Hull-White模型,构建考虑单向违约风险的人民币利率互换定价模型。运用这两种定价模型对1年期3MSHIBOR-IRS进行定价,对两种定价模型的定价结果进行敏感性分析。结果表明,两种定价模型表现出定价偏离的一致性,基于BDT模型比基于Hull-White模型的定价结果与报价的差距更小。
关键词
利率互换定价
无套利模型
单向违约风险
敏感性分析
Keywords
pricing of IRS
no-arbitrage model
unilateral default risk
sensitivity analysis
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于无套利模型的人民币利率互换定价
孙伟
田芳
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
1
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