噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测 被引量：5

1

作者 齐培艳 田铮 +2 位作者 段西发 李晓燕 陈占涛 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期57-61,共5页

利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的... 利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的阈值;在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度.最后利用模拟研究与实例分析说明了方法的有效性和实用性,并与"UNI"方法以及"GOF"方法作比较,说明对于噪声为单位根过程的非参数函数变点的检测问题,本文所提的方法更加有效. 展开更多

关键词 变点 单位根过程 小波变换 收敛速度

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中国电力需求的结构突变单位根过程研究 被引量：3

2

作者 陈汉利 马超群 秦滔 《中国电力》 CSCD 北大核心 2005年第10期7-10,共4页

中国电力需求变动趋势及其相关结构变化的深入分析,对电力需求的精确规划至关重要,有助于政府及相关部门采取宏观调控。借助于结构突变的单位根和趋势稳定性检验的相关理论,对中国电力需求的数据生成过程进行了实证研究,结果表明电力需... 中国电力需求变动趋势及其相关结构变化的深入分析,对电力需求的精确规划至关重要,有助于政府及相关部门采取宏观调控。借助于结构突变的单位根和趋势稳定性检验的相关理论,对中国电力需求的数据生成过程进行了实证研究,结果表明电力需求的数据生成过程不具备趋势稳定的特征,而是结构突变的单位根过程。同时,利用内、外生结构突变的单位根检验,寻找到电力需求的内、外生结构变化点。 展开更多

关键词 电力需求 结构突变 单位根过程 趋势稳定

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单位根过程联合检验的Bootstrap研究 被引量：4

3

作者 陶长琪 江海峰 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期106-112,共7页

本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率... 本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。 展开更多

关键词 单位根过程 联合检验 Bootstrap检验 Bootstrap不变原理

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趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究 被引量：3

4

作者 左秀霞 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第2期29-33,共5页

为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;... 为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。 展开更多

关键词 高次趋势 趋势平稳过程 单位根过程 差分

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误差为单位根过程的非参数回归模型均值变点的检测

5

作者 齐培艳 田铮 段西发 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期584-592,共9页

基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给... 基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给出小波系数的阈值。在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。最后利用模拟研究说明了方法的有效性和实用性。 展开更多

关键词 变点 单位根过程 小波变换 收敛速度

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单位根过程的趋势性检验中F统计量识别能力问题研究

6

作者 赵春艳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期34-36,共3页

文章以试验数据证明,在单位根序列的趋势性检验中,F1统计量值会受常数项大小影响,只能检测出取值较大的常数项值;F2统计量值不受时间趋势项系数大小的影响,无法检测出时间趋势项的存在。这是由于共线性问题造成的。

关键词 趋势性单位根过程 F统计量 试验数据

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带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计 被引量：1

7

作者 袁裕泽 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2014年第2期145-148,共4页

近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件... 近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义. 展开更多

关键词 GARCH 近单位根过程 Dickey-Fuller检验

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带有GARCH误差的单位根过程的估计 被引量：1

8

作者 袁裕泽 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2014年第1期23-25,共3页

单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二... 单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用. 展开更多

关键词 GARCH 单位根过程 Dickey—Fuller检验

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单位根KPSS检验趋势项检验量的改进 被引量：1

9

作者 江海峰 胡根华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第3期34-39,共6页

为完善KPSS检验流程,借鉴单位根右侧检验理论,将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中,构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明,所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验... 为完善KPSS检验流程,借鉴单位根右侧检验理论,将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中,构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明,所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量的分布不同,需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示,和非递归估计趋势项检验量相比,递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平,但临界值更大。在三种突变结构模型中,所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高,且符合理论研究结果。在三种检验量中,狭义递归估计趋势项检验量检验功效总体占优,说明递归估计上确界趋势项检验量具有优越性。 展开更多

关键词 单位根过程 KPSS检验量 趋势项检验量 递归估计 蒙特卡洛模拟

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DF单位根检验的拓展与应用 被引量：4

10

作者 乔舰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第3期45-49,共5页

单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛。文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了情况说明,进一步给出了ADF单位根检验及回归系数联合检验的理论基础,并对ADF单位根检验中最优延迟阶数的... 单位根检验是时序分析的热点问题,应用极其广泛。文章给出了DF单位根检验的理论基础,并对实际应用过程经常产生的一系列问题进行了情况说明,进一步给出了ADF单位根检验及回归系数联合检验的理论基础,并对ADF单位根检验中最优延迟阶数的确定方法和形式选择给出了建议,最后基于所涉及单位根检验的全过程进行了实例分析。 展开更多

关键词 DF检验 单位根过程 趋势平稳过程 延迟阶数

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ADF(DF)单位根检验的可靠性比较 被引量：2

11

作者 靳庭良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第15期14-17,共4页

关键词 单位根检验 可靠性 平稳过程 单位根过程 统计量 F检验 假设检验 模拟检验 检验法 标准化

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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验

12

作者 王淑良 《重庆工学院学报》 2007年第1期31-36,共6页

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应... 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zρ统计量则应该慎用. 展开更多

关键词 单位根过程 EGARCH—SGED误差 ADF单位根检验

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中国利率动态模型研究 被引量：32

13

作者 林海 郑振龙 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期45-49,共5页

本文对中国两种高度相关的利率的动态行为进行了考察和分析。第一种利率是政府利率,由中央银行决定和颁布,可以用一个单纯的可变波动率跳跃过程进行描述。我们给出了跳跃强度的估计,并且通过不同的检验证明它是稳定可靠的。跳跃幅度能... 本文对中国两种高度相关的利率的动态行为进行了考察和分析。第一种利率是政府利率,由中央银行决定和颁布,可以用一个单纯的可变波动率跳跃过程进行描述。我们给出了跳跃强度的估计,并且通过不同的检验证明它是稳定可靠的。跳跃幅度能够满足确保利率有合理范围的条件,并且体现出一定的经济周期内涵。第二种利率根据政府债券的交易价格利用样本估计法计算的市场利率。我们对市场利率的Vasicek模型和CIR模型进行了实证比较。检验结果表明简单的Vasicek模型表现最好。本文还对由于单位根问题引起的估计偏误问题进行了分析,一般方法和GPH方法都无法拒绝单位根假设。 展开更多

关键词 利率 动态行为 跳跃过程 均值回归 单位根过程

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资产价格泡沫缘何周期性破灭?——基于市场情绪视角的结构性解释 被引量：5

14

作者 刘洋 刘达禹 王金明 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期11-20,共10页

动物精神理论认为,资产价格涨跌既能反映经济基本面变化,也会被市场情绪所驱动。市场情绪对资产价格的影响机理一直是行为金融学研究的重要议题。本文将市场情绪理论和泡沫计量方法相结合,采用单位根相关过程的贝叶斯计量方法,对资产价... 动物精神理论认为,资产价格涨跌既能反映经济基本面变化,也会被市场情绪所驱动。市场情绪对资产价格的影响机理一直是行为金融学研究的重要议题。本文将市场情绪理论和泡沫计量方法相结合,采用单位根相关过程的贝叶斯计量方法,对资产价格与其内在价值之间的关系进行研究。结果表明:中国股票市场总体上能够较好地反映经济基本面变化。乐观情绪和悲观情绪对投资行为的影响机理存在本质差异。在乐观情绪下投资者预期持续分化,而悲观情绪下投资者行为一致性的持续期将大幅延长。由市场情绪主导的投资者集体性顺周期操作助推了股市周期性破灭泡沫的结构性分化,为绩优股带来缓慢收缩型泡沫隐患。因此,稳定金融市场应当加强对资本市场情绪的管控。 展开更多

关键词 投资者行为 资产价格泡沫 股票市场 市场情绪 周期性破灭泡沫 系统性风险 单位根过程扩展

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最小二乘法对多变点检验的性能研究 被引量：5

15

作者 张学新 段志霞 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期7-10,共4页

给出了衡量最小二乘法识别多变点能力的方法,模拟研究了最小二乘法对不同数据生成过程的多变点检测效果,指出了最小二乘法的适用性,最后应用最小二乘法检测了中国主要经济部门的GDP变点.

关键词 最小二乘法 多变点检验 单位根过程 蒙特卡罗模拟

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汇率的可预测性实证分析 被引量：4

16

作者 叶峰 范龙振 《管理工程学报》 CSSCI 2001年第3期42-45,共4页

本文对各国货币名义汇率的运动过程进行了检验 ,包括均值回复检验、单位根检验和方差比检验 ,发现各国货币的名义汇率基本服从随机游动 ,除英镑服从均值回复过程外 ,其它货币的名义汇率都不具有可预测性 ,同时验证了以随机游动为假设条... 本文对各国货币名义汇率的运动过程进行了检验 ,包括均值回复检验、单位根检验和方差比检验 ,发现各国货币的名义汇率基本服从随机游动 ,除英镑服从均值回复过程外 ,其它货币的名义汇率都不具有可预测性 ,同时验证了以随机游动为假设条件的金融衍生定价工具的可信度。 展开更多

关键词 均值回复过程 单位根过程 随机游动 汇率 可预测性 外汇市场

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关于非平稳数据“伪回归”的解析 被引量：13

17

作者 田立法 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第3期17-21,共5页

对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象,对变量回... 对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象,对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟。结果发现,当变量存在单位根过程进行协整建模时,模型回归系数必然显著,存在"伪回归"现象。 展开更多

关键词 单位根过程 伪回归 蒙特卡罗模拟

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结构突变模型研究的新进展 被引量：7

18

作者 王成勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第20期20-23,共4页

对结构突变模型与基于单位根过程的模型的研究是平行发展的,国内对基于单位根过程的模型研究众多,然而对基于解释变量平稳性假定的结构突变模型的研究几乎为空白。文章总结了结构突变模型在估计和检验研究上的最新进展,并提出了一个可... 对结构突变模型与基于单位根过程的模型的研究是平行发展的,国内对基于单位根过程的模型研究众多,然而对基于解释变量平稳性假定的结构突变模型的研究几乎为空白。文章总结了结构突变模型在估计和检验研究上的最新进展,并提出了一个可行的进一步研究的思路。 展开更多

关键词 结构突变 平稳过程 单位根过程

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GDP数据生成模式 被引量：1

19

作者 刘新红 赵明清 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第1期105-107,共3页

从现代经济计量学的角度分析了国内生产总值(GDP)绝对数的数据生成模式及GDP指数的数据生成模式,得到GDP绝对数的对数序列是一单位根过程、GDP指数的对数序列是一稳定过程。最后,讨论了两模型间的转换。

关键词 国内生产总值 单位根过程 稳定过程 经济计量学 数据生成模式 GDP

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持久性变点的非参数检验

20

作者 秦瑞兵 田铮 金浩 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期304-307,共4页

文章基于符号函数给出一种检验持久性变点的统计量。同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性。数值模拟表明,文中所给检验在新息厚尾时具有较好的势,且犯第1类错误的概率较小。最后将文中结果应用到美国联... 文章基于符号函数给出一种检验持久性变点的统计量。同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性。数值模拟表明,文中所给检验在新息厚尾时具有较好的势,且犯第1类错误的概率较小。最后将文中结果应用到美国联邦季度预算赤字数据中,表明所给方法的有效性。 展开更多

关键词 平稳过程 单位根过程 持久性 变点 协整系统

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