高次趋势单位根检验中联合F统计量研究 被引量：4

1

作者 左秀霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第17期51-55,共5页

文章对带高次趋势项的DF单位根检验中,联合F检验统计量在小样本和有限样本下的临界值进行仿真,比较了其与现有研究结果的区别与联系,并对其随样本容量和趋势项阶数增加的变化特征进行了探讨。结果显示,仿真得到的临界值与现有研究非常... 文章对带高次趋势项的DF单位根检验中,联合F检验统计量在小样本和有限样本下的临界值进行仿真,比较了其与现有研究结果的区别与联系,并对其随样本容量和趋势项阶数增加的变化特征进行了探讨。结果显示,仿真得到的临界值与现有研究非常相似。相比其渐近分布而言,统计量在小样本和有限样本下的分布更加分散,并且样本容量越小,分散程度越严重。趋势项阶数越大,统计量的分布越向右侧平移,但当样本容量大于30时,右侧临界值向右平移的幅度逐步减小。 展开更多

关键词 高次趋势 单位根检验 F统计量 临界值

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高次趋势单位根检验中高次趋势项系数的t统计量研究 被引量：3

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作者 左秀霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第21期29-35,共7页

文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本高次趋势DF单位根检验中趋势项系数的t统计量在常用检验水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示:临界... 文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本高次趋势DF单位根检验中趋势项系数的t统计量在常用检验水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示:临界值与现有研究非常接近,统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随着样本量的减小更加明显,随着趋势项阶数的增大,统计量的分布更分散,但分散的幅度不断减小。 展开更多

关键词 高次趋势 单位根检验 t统计量 蒙特卡罗仿真

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单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究 被引量：3

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作者 聂巧平 叶光 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期71-79,共9页

"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推... "Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验df统计量 蒙特卡罗模拟 检验功效

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STAR模型下退势单位根检验统计量的比较 被引量：1

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作者 欧阳敏华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期19-22,共4页

文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检... 文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。 展开更多

关键词 STAR模型 递归退势 单位根检验 KSS统计量

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含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布 被引量：1

5

作者 杨晓蓉 张立新 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期614-617,共4页

均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/... 均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T～1/2相合性. 展开更多

关键词 单位根 均值变点 Dickey Fuller检验统计量 F统计量 WIENER过程

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ADF(DF)单位根检验的可靠性比较 被引量：2

6

作者 靳庭良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第15期14-17,共4页

关键词 单位根检验 可靠性 平稳过程 单位根过程 统计量 F检验 假设检验 模拟检验 检验法 标准化

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DF统计量在单次线性结构突变下的讨论

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作者 林谦 董甄 徐凤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第22期32-35,共4页

文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等... 文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等因素的影响。同时,利用蒙特卡洛模拟,对有限样本下四种突变情形的DF统计量的分布特征和检验功效进行了模拟。结果显示,DF检验对结构突变异常敏感,即使微小的突变也可能使检验功效大幅下降。 展开更多

关键词 结构突变 df检验 df统计量 蒙特卡洛模拟

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单位根检验问题的影响评价 被引量：1

8

作者 何平 林静 鲁筠 《云南财经大学学报》 2007年第5期106-110,共5页

对时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析方法(local influence)对单位根检验中的DF检验统计量进行影响评价研究,最后使用模拟数据比较两种方法在探测异常值和影响点上的优劣。

关键词 数据删除法 局部影响法 单位根检验 影响函数 广义COOK统计量

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带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析

9

作者 何平 鲁筠 干文 《云南财经大学学报》 北大核心 2009年第6期156-160,共5页

对带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析(local influence)给出了单位根检验中的DF检验的影响度量。最后使用模拟数据比较两种方法在探测强影响点上的优劣。

关键词 数据删除 局部影响 扰动 单位根检验 影响函数 广义COOK统计量

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基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验

10

作者 徐悦悦 刘利敏 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第3期13-18,共6页

讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;... 讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的. 展开更多

关键词 面板数据 单位根 结构突变 检验统计量

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ESTAR-GARCH模型的单位根检验

11

作者 庞莹莹 陈振龙 +1 位作者 郑昌梅 张巧艳 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第5期441-452,共12页

ESTAR-GARCH模型的单位根检验所选取的统计量通常需要估计方差,因此本文提出了经验似然比统计量,避免了方差计算带来的误差,并推导出了该统计量的极限分布.通过模拟其临界值,对比研究了经验似然比统计量和基于QML法的KSS型检验统计量t(... ESTAR-GARCH模型的单位根检验所选取的统计量通常需要估计方差,因此本文提出了经验似然比统计量,避免了方差计算带来的误差,并推导出了该统计量的极限分布.通过模拟其临界值,对比研究了经验似然比统计量和基于QML法的KSS型检验统计量t(δ)的检验功效.Monte Carlo模拟证实,本文提出的经验似然比统计量比检验统计量t(δ)具有更好的检验水平和更高的检验功效.因此本文提出的统计量通过避免方差的计算而提高了检验的准确性.最后,通过上证指数的实证分析,进一步说明了该统计量具有良好的检验功效. 展开更多

关键词 ESTAR-GARCH模型 单位根检验 经验似然比统计量 检验功效

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