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Ng-Perron单位根检验在径流序列非平稳性分析中的应用
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作者 王慧方 赵雪花 +2 位作者 郭秋岑 武茜茜 任智晶 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第8期105-111,119,共8页
在全球气候变化和高强度人类活动的共同影响下,许多流域天然水循环过程受到破坏。径流序列呈现明显的非平稳特性,给水资源规划、管理、预测和调控带来一定的挑战。揭示径流序列的非平稳特性可以有效应对全球气候变化下的复杂水问题,对... 在全球气候变化和高强度人类活动的共同影响下,许多流域天然水循环过程受到破坏。径流序列呈现明显的非平稳特性,给水资源规划、管理、预测和调控带来一定的挑战。揭示径流序列的非平稳特性可以有效应对全球气候变化下的复杂水问题,对降低水文分析难度和提高径流预测精度具有十分重要的意义。研究以汾河上游兰村站为研究对象,分析该站1958-2016年年径流和月径流序列是否平稳。首先从随机水文学角度,采用Mann-Kendall检验法和小波分析法识别径流序列的趋势、突变和周期特征。在此基础上,从统计水文学角度引入Ng-Perron单位根检验方法。通过Mann-Kendall趋势检验和散点图法选择合适的检验方程,对径流序列进行广义最小二乘法(Generalized Least Squares,GLS)退势,并利用修正的信息准则(Modified information criterion,MIC)计算最优时间滞后阶数,判别径流序列是否具有非平稳性。结果显示,径流序列存在趋势、突变和周期成分,为非平稳径流序列。同时Ng-Perron单位根检验表明,该站年、月径流序列在1%显著性水平上具有非平稳特性。相较传统单位根检验方法,Ng-Perron单位根检验采用更为稳健的修正检验统计量,显著调整小样本情况下水平扭曲的现象,具有更好检验水平和功效,因而可以得到更合理的检验结果。研究成果为径流序列非平稳性检验理论的进一步改进及径流预测模型发展与应用提供参考。 展开更多
关键词 非平稳 Ng-Perron单位根检验 径流序列 修正的信息准则
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中国省际煤炭价格是否存在趋同性?——基于非线性单位根检验的实证分析
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作者 侯建朝 杨美臣 《价格月刊》 北大核心 2017年第1期29-34,共6页
运用非线性单位根检验对中国31个省份煤炭价格是否存在趋同性进行了实证研究。首先,应用Wald检验来检测各省份煤炭价格与全国煤炭价格的平均数构建过渡函数是否为零来确定各省份煤炭价格是否存在非线性关系,结果表明7个省份存在非线性关... 运用非线性单位根检验对中国31个省份煤炭价格是否存在趋同性进行了实证研究。首先,应用Wald检验来检测各省份煤炭价格与全国煤炭价格的平均数构建过渡函数是否为零来确定各省份煤炭价格是否存在非线性关系,结果表明7个省份存在非线性关系,24个省份存在线性关系;然后,应用非线性单位根检验和常规的线性ADF单位根检验进行检测,结果发现9个省份的煤炭价格存在趋同性,22个省份的煤炭价格不存在趋同性,即没有充足的证据表明中国省际煤炭价格具有趋同性,意味着全国未形成统一的煤炭市场;最后,结合实证分析提出煤炭市场化改革、平衡区域经济发展和优化能源运输体系等政策建议。 展开更多
关键词 煤炭价格趋同性 Wald检测 非线性单位根检验 ADF单位根检验
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非线性LSTAR模型中的单位根检验 被引量:20
3
作者 刘雪燕 张晓峒 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期61-74,共14页
随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表... 随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。 展开更多
关键词 非线性 LSTAR 单位根检验 蒙特卡洛模拟
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正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验 被引量:7
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作者 刘田 谈进 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第4期99-105,共7页
传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常会因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法,研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推... 传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常会因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法,研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明,检验方法是有效的。 展开更多
关键词 正交多项式逼近 非线性趋势 单位根检验 检验功效
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基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究 被引量:6
5
作者 史代敏 刘田 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期85-90,共6页
如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离... 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好;对非线性趋势平稳的检验而言,SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。 展开更多
关键词 奇异值分解 递归均值调整 非线性趋势 单位根检验
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检验式设定错误对时间序列单位根检验小样本性质的影响 被引量:5
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作者 白仲林 赵嫣 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第4期9-13,共5页
首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较,然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时,检验式设定错误直接影响着检验结果,尤其在推断时间序... 首先对单位根检验的两类常见的数据生成系统进行比较,然后利用蒙特卡洛实验研究了时间序列单位根检验式的设定问题。研究发现在利用DF检验和DF-GLS检验进行时间序列的单位根检验时,检验式设定错误直接影响着检验结果,尤其在推断时间序列是趋势平稳过程还是有时间趋势项的随机游走过程或有二阶时间趋势多项式的随机游走过程时,检验式的错误设定很容易将趋势平稳过程误判为非平稳过程。 展开更多
关键词 单位根检验 检验式设定 小样本性质
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面板数据的单位根检验与增长收敛 被引量:4
7
作者 王志刚 聂秀东 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第12期19-22,共4页
本文首先讨论了常见的三种检验面板数据单位根的方法,并着重讨论其中更具有通用性的方法,给出了相应的统计量的分布性质;然后结合这三种检验方法,针对中国各省自1970年到1999年人均国内生产总值的面板数据,检验了经济增长中的收敛性假说... 本文首先讨论了常见的三种检验面板数据单位根的方法,并着重讨论其中更具有通用性的方法,给出了相应的统计量的分布性质;然后结合这三种检验方法,针对中国各省自1970年到1999年人均国内生产总值的面板数据,检验了经济增长中的收敛性假说,得出了一致的结论。 展开更多
关键词 面板数据 单位根检验 收敛性
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整数值时间序列模型单位根检验问题研究 被引量:2
8
作者 王泽宇 李智 徐鹏 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第8期106-112,共7页
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布... 非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑ ^Tt= 1{ΔXt〈0}统计量进行了研究。研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑_t=1~TI{ΔXt〈0}统计量的检验功效高于DF统计量。 展开更多
关键词 整数值时间序列 INAR(1)模型 单位根检验 蒙特卡洛模拟
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单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究 被引量:3
9
作者 聂巧平 叶光 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期71-79,共9页
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推... "Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验DF统计量 蒙特卡罗模拟 检验功效
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DF单位根检验的势及检验式的选择 被引量:13
10
作者 靳庭良 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第05X期13-17,共5页
Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。
关键词 单位根检验 一般方法 选择问题 势函数 F检验 样本
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异常值点对单位根检验的致命影响 被引量:15
11
作者 赵进文 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第1期76-83,共8页
单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结... 单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。 展开更多
关键词 单位根检验 协整建模 异常值点 强影响点 COOK距离
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带季节线性趋势的季节时间序列的单位根检验(英文) 被引量:3
12
作者 金兰 柳京爱 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期225-231,共7页
本文为检验带季节线性趋势的季节时间序列的单位根,提出了调整季节线性趋势的统计量,导出这些统计量的极限分布,并用Monte Carlo方法比较研究这些统计量的检验势。
关键词 季节时间序列 季节线性趋势 单位根检验
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基于VAR模型的中国居民消费水平贝叶斯单位根检验 被引量:2
13
作者 朱慧明 李素芳 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第4期97-101,共5页
针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居... 针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居民消费和城镇居民消费进行单位根检验,结果表明贝叶斯单位根检验方法解决了向量自回归模型超参数估计的难题,克服了经典单位根检验在经济时序小样本下功效偏低的缺陷,提高了模型预测精度。 展开更多
关键词 居民消费 单位根检验 贝叶斯估计 VAR模型 MCMC仿真 贝叶斯因子
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中国实际利率平价的KSS非线性单位根检验 被引量:2
14
作者 刘柏 赵振全 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2008年第7期61-65,共5页
中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起... 中国一直在进行资本和金融项目的渐进改革,通常描述和刻画这一经济规律变化的是利率平价理论。由于近十几年限制我国利率平价的制度约束条件均得到缓解,所以,本文利用基于ESTAR结构的KSS非线性单位根检验分析法,并连同ADF和PP检验一起对我国实际利率平价进行了实证,检验结果表明,实际利率平价假说成立,并遵循非线性稳态过程,利率的非对称调整导致信贷市场和金融市场的信息不对称。这说明短期内实际利率的调整特征是平滑转移的,在长期内,双边国家均无法实施相对独立的货币政策。 展开更多
关键词 实际利率平价 ESTAR KSS 单位根检验
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基于LM单位根检验的中国电力消费总量实证研究 被引量:1
15
作者 黄守军 任玉珑 俞集辉 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2013年第3期126-131,共6页
本文采用LM单位根检验对中国电力消费总量的时间路径进行了研究。研究发现:1978~2009年间中国电力消费总量为带有两次结构突变的趋势平稳过程,电力消费总量序列对随机冲击具有"短记忆"性质。这对相关能源政策、经济发展战略... 本文采用LM单位根检验对中国电力消费总量的时间路径进行了研究。研究发现:1978~2009年间中国电力消费总量为带有两次结构突变的趋势平稳过程,电力消费总量序列对随机冲击具有"短记忆"性质。这对相关能源政策、经济发展战略与措施的有效性论证具有一定的启示作用。 展开更多
关键词 电力消费 LM单位根检验 结构突变 趋势平稳
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时间序列的单位根检验与伪检验 被引量:9
16
作者 郭洪伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第17期8-11,共4页
文章证明了平稳性的三个结论,即平稳序列的子序列仍是平稳的;非平稳序列子序列单整阶数不会超过原序列;一个序列乘以一个大于0的常数,平稳性不会改变。并利用得到的结论分析GDP序列,指出一些文献中的检验属于伪检验。对GDP数据序列(1952... 文章证明了平稳性的三个结论,即平稳序列的子序列仍是平稳的;非平稳序列子序列单整阶数不会超过原序列;一个序列乘以一个大于0的常数,平稳性不会改变。并利用得到的结论分析GDP序列,指出一些文献中的检验属于伪检验。对GDP数据序列(1952~2008)的平稳性检验得出结论:实际GDP取自然对数后是I(1)序列;实际人均GDP是I(2)序列;实际人均GDP对数序列是I(1)序列;实际GDP增长率是I(0)序列。 展开更多
关键词 时间序列 GDP 单位根检验 检验
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单位根检验的势和检验式的选择 被引量:2
17
作者 戴彬 崔宁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第12期36-38,共3页
基于以往研究存在的问题和缺乏系统性,本文将以DF检验为基础,采用一种一般性的研究方法,系统研究DF以及ADF检验的势和检验式的选择问题。
关键词 单位根检验 检验
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“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析 被引量:1
18
作者 白仲林 刘传文 杨萍 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第2期20-26,共7页
通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根... 通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价(PPP)理论提供了有力的证据。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验 购买力平价
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我国金融业空间集聚的区域分异及其特征——基于非线性傅立叶单位根检验的分析 被引量:2
19
作者 纪玉俊 周素娟 《经济与管理》 CSSCI 2014年第1期78-83,共6页
金融业集聚对于区域经济的发展有着重要作用。对我国31个省份1978—2011年金融业区位商进行非线性傅立叶单位根检验,将检验结果与区位商均值相结合,分东、中、西三地区对金融业空间集聚的区域分异及其特征进行对比分析。结果表明,东部... 金融业集聚对于区域经济的发展有着重要作用。对我国31个省份1978—2011年金融业区位商进行非线性傅立叶单位根检验,将检验结果与区位商均值相结合,分东、中、西三地区对金融业空间集聚的区域分异及其特征进行对比分析。结果表明,东部地区的集聚水平要高于中、西部地区,各省份的金融业集聚水平大体呈橄榄形分布,同时,三地区大部分省份金融业集聚的单位根检验结果都体现出不稳定特征,说明我国金融业的空间集聚格局一直处于不断调整之中,而这种调整在一定程度上有利于实现金融资源的优化配置。 展开更多
关键词 金融业 空间集聚 非线性傅立叶单位根检验
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LSTAR-GARCH模型的单位根检验 被引量:5
20
作者 汪卢俊 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第7期85-91,共7页
LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导... LSTAR模型的单位根检验往往易忽视其条件方差的时变性,实际上,对许多经济变量尤其是金融变量建立LSTAR模型后,经常发现其条件方差存在GARCH效应。针对LSTAR-GARCH模型的平稳性检验,本文构建了检验统计量tNG,在极大似然估计的基础上,推导出tNG的渐近分布,通过蒙特卡洛模拟方法得到该统计量的渐近临界值,并在此基础上研究了tNG的检验功效及其优势。 展开更多
关键词 LSTAR—GARCH模型 单位根检验 极大似然估计 蒙特卡洛模拟
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