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题名异常值点对单位根检验的致命影响
被引量：15
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作者
赵进文
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机构
东北财经大学统计学院
中国人民大学应用统计科学研究中心
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出处
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2009年第1期76-83,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(70873015
70473012)
+2 种基金
教育部人文社会科学重点研究基地--中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目(05jjd910153)
辽宁省高等学校优秀人才支持计划(辽教发[2006]124号)
2008年度教育部回国人员科研启动金项目联合资助
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文摘
单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。
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关键词
单位根检验
协整建模
异常值点
强影响点
COOK距离
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Keywords
unit root testing
cointegration modeling
outliers
influential observation
cook distance
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分类号
C8
[社会学—统计学]
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