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协整向量误设对相关检验的影响:小样本模拟研究
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作者 叶光 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第5期14-18,21,共6页
利用蒙特卡罗模拟方法,研究小样本中协整向量误设对两种t统计量(tDF和tECM)的实际检验水平和检验势的影响,并针对参数q′的两种取值分别对二者的检验势进行比较,认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势,但如果误设程度不大,其具体表现依... 利用蒙特卡罗模拟方法,研究小样本中协整向量误设对两种t统计量(tDF和tECM)的实际检验水平和检验势的影响,并针对参数q′的两种取值分别对二者的检验势进行比较,认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势,但如果误设程度不大,其具体表现依然优于相应的无约束情形。无论是否存在向量误设,统计量tECM都优于tDF,但其优势会随着q′的减小而逐渐丧失。 展开更多
关键词 向量误设 蒙特卡罗模拟 检验
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Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题 被引量:42
2
作者 钟志威 雷钦礼 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第10期80-85,90,共7页
Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的... Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的使用以及协整关系个数的非唯一性等问题,还简要论述了阶数的确定、外生性与因果关系检验等问题,最后指出了该检验的一些不足。通过对上述问题的讨论,试图为实证研究人员在使用该方法时提供简单有效的指导性建议。 展开更多
关键词 JJ检验 识别问题 因果关系 外生性 向量误差修正模型
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中国电力消费与经济增长稳定均衡关系——基于协整和误差修正模型的实证分析 被引量:10
3
作者 高广阔 李会超 《华东经济管理》 CSSCI 2010年第8期66-68,共3页
为了研究中国电力消费与经济增长之间是否具有长期稳定均衡关系,文章采用恩格尔—格兰杰(E-G)的协整检验方法,分析1980—2009年间中国电力消费与经济增长之间的关系。结果表明:我国电力消费与国民经济增长之间存在协整关系,在此基础上... 为了研究中国电力消费与经济增长之间是否具有长期稳定均衡关系,文章采用恩格尔—格兰杰(E-G)的协整检验方法,分析1980—2009年间中国电力消费与经济增长之间的关系。结果表明:我国电力消费与国民经济增长之间存在协整关系,在此基础上建立了向量误差修正模型,强化了用电力消费对GDP预测的准确性。 展开更多
关键词 电力消费 经济增长 检验 向量误差修正模型
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基于协整-格兰杰因果检验和季节分解的中期负荷预测 被引量:45
4
作者 刘俊 赵宏炎 +2 位作者 刘嘉诚 潘良军 王楷 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期73-80,共8页
近年来,随着国民经济的转型,中国的经济结构发生了较大的变化,仅仅依靠电力负荷历史数据进行负荷电量预测会造成较大的误差。为解决传统负荷预测方法对于经济、气象等因素考虑不足的问题,提出了一种可以计及经济与气象等因素影响的中期... 近年来,随着国民经济的转型,中国的经济结构发生了较大的变化,仅仅依靠电力负荷历史数据进行负荷电量预测会造成较大的误差。为解决传统负荷预测方法对于经济、气象等因素考虑不足的问题,提出了一种可以计及经济与气象等因素影响的中期负荷电量预测方法。首先利用季节分解将历史月度用电量分解为长期趋势及循环分量、季节分量以及不规则分量;并以计量经济学中的协整检验以及格兰杰因果检验分析经济因素与用电量长期趋势及循环分量的关系,确定影响该部分电量预测的关键性指标;基于电量、气象以及经济数据,对各个分量利用支持向量机分别进行预测并综合得到月度电量总量预测值;最后通过算例分析了方法的有效性与可行性。 展开更多
关键词 中期负荷预测 季节分解 检验 格兰杰因果检验 支持向量
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外汇储备对我国物价水平的影响——基于协整检验与误差修正模型的分析 被引量:5
5
作者 崔连翔 张莹 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2012年第3期103-106,共4页
协整和格兰杰因果检验结果表明,我国外汇储备与物价水平存在协整关系,且外汇储备是物价水平的格兰杰原因,表明外汇储备增加将对通货膨胀形成压力。但从误差修正模型的检验结果看,我国外汇储备对物价水平的影响在短期内较为有限,其主要... 协整和格兰杰因果检验结果表明,我国外汇储备与物价水平存在协整关系,且外汇储备是物价水平的格兰杰原因,表明外汇储备增加将对通货膨胀形成压力。但从误差修正模型的检验结果看,我国外汇储备对物价水平的影响在短期内较为有限,其主要原因是我国央行短期内进行大量的外汇冲销操作。因此,我国需要采取有效的措施来缓解通胀压力,如加大央行公开市场业务操作、改革外汇管理体制、适当放宽汇率浮动幅度以及合理使用我国现有外汇储备等。 展开更多
关键词 外汇储备 物价水平 检验 向量误差修正模型
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基于典型相关分析的无约束综列协整检验 被引量:2
6
作者 杨继生 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第4期145-152,共8页
现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲... 现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Kleibergen的有约束检验. 展开更多
关键词 综列 典型相关 似然比检验 综列向量误差纠正模型 Bootstrap仿真
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基于协整分析的池州市建设用地扩展驱动因子分析 被引量:4
7
作者 张乐勤 张荷花 +2 位作者 陈素平 王文琴 许信旺 《水土保持通报》 CSCD 北大核心 2013年第4期37-42,共6页
针对安徽省池州市建设用地快速扩展的现状,依据2000—2011年时间序列数据,运用空间分析模型对建设用地扩展特征进行了动态分析,采用计量经济分析的协整检验、Granger因果关系检验、向量误差修正模型等方法,对建设用地扩展驱动因子进行... 针对安徽省池州市建设用地快速扩展的现状,依据2000—2011年时间序列数据,运用空间分析模型对建设用地扩展特征进行了动态分析,采用计量经济分析的协整检验、Granger因果关系检验、向量误差修正模型等方法,对建设用地扩展驱动因子进行了定量测度。结果表明:(1)2000—2011年池州市建设用地年平均扩展速率为3.49%,2000—2005年扩展速度为1.70%,2006—2010年扩展速度为4.59%;(2)经济增长、固定资产投资对建设用地扩展存在单向因果关系;(3)长期来看,经济增长、固定资产投资对建设用地扩展的弹性系数分别为-3.663 8和2.264 7,在短期为-0.312 3和0.328 7。表明增长经济总量,提高经济运行质量,控制固定资产投资规模是减缓建设用地扩展重要途径。 展开更多
关键词 建设用地扩展 检验 GRANGER因果检验 向量误差修正模型 池州市
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民勤绿洲农业系统变化的协整分析 被引量:2
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作者 李晓琳 刘晓娜 孙丹峰 《干旱地区农业研究》 CSCD 北大核心 2016年第1期279-287,共9页
采用协整分析的方法,基于1956—2008年长时间序列数据,分析了近50年内民勤农业生产系统(作物和牲畜)和环境系统在土地退化条件下的变化规律,并通过建立向量误差修正模型(VECM)和Granger因果检验方法,进一步探寻了民勤农业各子系统间的... 采用协整分析的方法,基于1956—2008年长时间序列数据,分析了近50年内民勤农业生产系统(作物和牲畜)和环境系统在土地退化条件下的变化规律,并通过建立向量误差修正模型(VECM)和Granger因果检验方法,进一步探寻了民勤农业各子系统间的相互作用关系及系统长期均衡关系和短期波动状态。研究表明:(1)在土地退化的条件下,民勤农业生产系统和环境系统之间依然存在一个长期的均衡状态,虽未使民勤农业系统在土地退化的影响下崩溃,但却存在过度种植放牧、水资源短缺、土地退化之间的恶性循环;(2)民勤绿洲农业各子系统围绕长期均衡态还存在短期的波动,其中天气条件(沙尘暴次数)和地下水资源(机井数)开采调整回均衡态的贡献显著,向量误差修正模型前系数绝对值分别为0.9129和^(-1).2583,远远大于其他指标;在对荒漠化地区进行监测时,应当优先选择沙尘暴天气数和机井数等指标;(3)Granger因果检验结果表明,羊只存栏数和地下水资源(机井数)开采是沙尘暴次数的Granger原因。畜牧业的发展,超过草场的自然承载能力,风蚀现象加重。地下水严重超采,导致地下水位急剧下降,矿化度增加、地表植被大面积死亡,导致沙尘暴灾害加剧。因此,可以通过减少放牧和有效管理地下水资源来实现研究区的荒漠化防治。 展开更多
关键词 农业系统 分析 向量误差修正模型(VECM) Grange因果检验 民勤绿洲
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我国货币政策财政政策与经济增长关系的协整性分析 被引量:28
9
作者 毛定祥 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2006年第6期46-52,共7页
运用向量误差修正模型、协整检验、G ranger因果检验和方差分解,对我国货币政策财政政策与经济增长关系的协整性作了实证分析。结果表明,我国货币政策与财政政策对宏观经济的短期调控效果较显著,且财政政策的调控能力更强;货币供应量具... 运用向量误差修正模型、协整检验、G ranger因果检验和方差分解,对我国货币政策财政政策与经济增长关系的协整性作了实证分析。结果表明,我国货币政策与财政政策对宏观经济的短期调控效果较显著,且财政政策的调控能力更强;货币供应量具有明显的内生性,并在很大程度上被动适应财政政策;财政政策具有较强的独立性但存在中期化现象。 展开更多
关键词 货币政策 财政政策 向量误差修正模型 检验 GRANGER因果检验
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基于公交分担率的公共交通与空气质量协整关系分析 被引量:1
10
作者 温旭丽 杨涛 《现代城市研究》 北大核心 2021年第11期77-81,共5页
文章构建了公共交通与健康城市空气质量协整分析模型,定量分析了公共交通对城市空气质量的影响,:选取二氧化硫浓度年均值、公共交通全方式分担率为定量分析指标,建立向量误差修正模型,分析公共交通和空气质量的协整关系,,对公交全方式... 文章构建了公共交通与健康城市空气质量协整分析模型,定量分析了公共交通对城市空气质量的影响,:选取二氧化硫浓度年均值、公共交通全方式分担率为定量分析指标,建立向量误差修正模型,分析公共交通和空气质量的协整关系,,对公交全方式分担率和二氧化硫指标的长期均衡关系采用JJ检验法进行协整检验和格兰杰因果关系检验,结果显示二者之间存在长期均衡关系,公交全方式分担率是二氧化硫浓度年均值的格兰杰原因,而后者不是前者的格兰杰原因。 展开更多
关键词 公共交通 空气质量 关系分析 向量误差修正模型 因果检验
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城镇居民月度收入、消费与价格指数的协整分析——以江苏省为例 被引量:2
11
作者 孙爱军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第24期110-112,共3页
消费支出受到收入、价格指数的共同作用。为了研究城镇居民月度家庭可支配收入、城镇居民月度家庭消费性支出与消费价格总指数三者之间的关系,以江苏省月度数据为例,进行平稳性检验、格兰杰因果关系检验、协整检验等。
关键词 平稳性检验 格兰杰检验 分析 向量误差修正模型
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基于协整理论的城镇化与经济增长的关系研究——以河北省为例
12
作者 苏兴 阎东彬 刘晓俊 《湖北农业科学》 北大核心 2014年第14期3462-3467,共6页
通过对城镇化与经济增长关系研究的现状分析,在对河北省城镇化与经济增长的关系进行协整检验的基础上,建立了多元时间序列变量组成的向量自回归模型及误差修正模型,并对两者之间是否存在长期协整关系和短期修正关系进行了检验。研究表明... 通过对城镇化与经济增长关系研究的现状分析,在对河北省城镇化与经济增长的关系进行协整检验的基础上,建立了多元时间序列变量组成的向量自回归模型及误差修正模型,并对两者之间是否存在长期协整关系和短期修正关系进行了检验。研究表明,所选城镇化评价指标变量之间存在着协整关系。结合实证研究,从城镇户籍制度改革、行政体制改革以及环境管理制度体系完善等方面提出了如何加快河北省城镇化建设的对策和建议。 展开更多
关键词 城镇化 经济增长 检验 向量自回归模型 向量误差修正模型 河北省
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涨跌停板制度下沪深股市协整和领先—滞后分析 被引量:2
13
作者 吴天宇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08X期99-101,共3页
本文利用时间序列分析中的协整理论对涨跌停板制度实施以来上证综指与深证成指进行了协整分析。利用向量自回归模型和格兰杰因果检验对上证综指和深证成指进行了领先—滞后分析。
关键词 上证综指 深证成指 向量自回归模型 格兰杰因果检验
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中国和新加坡产业内贸易与规模经济关系的协整分析 被引量:1
14
作者 赵文军 严永明 冯伟 《贵州财经学院学报》 2006年第3期103-107,共5页
中国和新加坡产业内贸易与规模经济存在着一种长期的均衡关系,新加坡生产企业的规模经济对产业内贸易的推动作用大于中国,中国和新加坡生产企业的规模经济与产业内贸易存在单向因果关系,即规模经济促进产业内贸易。
关键词 产业内贸易 规模经济 理论 向量误差修正模型 格兰杰因果关系检验
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广东省对外贸易与GDP增长的动态关系——基于协整分析的实证研究 被引量:1
15
作者 邹扬 《经济与管理》 2008年第12期79-81,共3页
基于对广东省近50年来的出口值与GDP之间关系的实证研究,结果表明:就长期来看,出口对于广东省的经济增长具有重要的贡献;但短期来看,出口对经济增长效用较低。针对目前出口贸易面临国内外环境趋紧的不利形势,应尽快寻求以出口带动增长... 基于对广东省近50年来的出口值与GDP之间关系的实证研究,结果表明:就长期来看,出口对于广东省的经济增长具有重要的贡献;但短期来看,出口对经济增长效用较低。针对目前出口贸易面临国内外环境趋紧的不利形势,应尽快寻求以出口带动增长向进出口协调带动增长过渡的有效途径,以真正实现对外贸易与经济增长之间的双向互动。 展开更多
关键词 分析 GRANGER因果检验 向量自回归模型(VAR)出口 进口 GDP
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中国货币供应量、GDP和价格水平关系的再检验 被引量:15
16
作者 赵昕 刘玉峰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期121-125,共5页
货币供给、实际产出和价格水平会因新的经济背景而呈现不同的关系,文章利用我国1952~2010年的数据,讨论了货币冲击对真实产量和价格水平的影响。结果发现,价格水平和真实产量与M0、M2之间存在协整关系,而与M1不存在协整关系。然后... 货币供给、实际产出和价格水平会因新的经济背景而呈现不同的关系,文章利用我国1952~2010年的数据,讨论了货币冲击对真实产量和价格水平的影响。结果发现,价格水平和真实产量与M0、M2之间存在协整关系,而与M1不存在协整关系。然后构建一个三变量的向量自回归模型和向量误差修正模型,并运用Granger因果关系检验和脉冲响应函数讨论了货币冲击对真实产量和价格水平的影响,结果表明,货币供应具有内生性;货币短期内(3年)非中性,长期中性;而货币对价格水平无论短期还是长期都有显著影响。继而引入利率,建立四变量VAR模型,发现,利率对于研究没有显著影响。 展开更多
关键词 货币供应量 向量自回归 因果关系检验 脉冲响应函数
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中国猪饲料产业链市场整合分析 被引量:12
17
作者 田波 王雅鹏 《华中农业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2014年第3期91-96,共6页
研究猪饲料产业链的市场整合程度,对于把握我国猪饲料市场总体运行状况,进一步促进产业持续健康发展,具有非常重要的理论价值和实践意义。运用向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分析等计量分析方法,选取玉米、饲料... 研究猪饲料产业链的市场整合程度,对于把握我国猪饲料市场总体运行状况,进一步促进产业持续健康发展,具有非常重要的理论价值和实践意义。运用向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分析等计量分析方法,选取玉米、饲料、生猪、猪肉这4种商品的价格共同组成猪饲料产业链价格体系,分析中国猪饲料产业链整合程度。研究发现:"玉米-猪饲料"链条、"猪饲料-生猪"链条、"生猪-猪肉"链条的短期整合程度较高,长期整合效果不佳;处于上游阶段的玉米价格对中游猪饲料价格、下游生猪价格与猪肉价格都具有较为明显的影响;短期内玉米、猪饲料、生猪、猪肉市场价格波动主要受自身惯性冲击的影响,长期内自身惯性冲击影响不断下降,源自于产业链上下游市场价格的影响加强。最后,提出了提高各环节之间的整合程度、不断提高饲料企业的实力、积极引导产业链结构调整等政策建议。 展开更多
关键词 饲料产业链 价格 市场 向量误差修正模型 检验
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中国建立自由贸易区的动态经济效应分析:长期均衡和短期调整 被引量:5
18
作者 陈诗一 阴之春 《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第3期47-57,共11页
自由贸易区的建立在中国正处于一个方兴未艾的发展阶段,研究自贸区建立对中国经济的长短期影响已经成为一个重要的课题。本文利用向量误差校正模型研究了建立自贸区对中国工业生产、贸易和投资部门的动态经济影响,分析显示自贸区的建立... 自由贸易区的建立在中国正处于一个方兴未艾的发展阶段,研究自贸区建立对中国经济的长短期影响已经成为一个重要的课题。本文利用向量误差校正模型研究了建立自贸区对中国工业生产、贸易和投资部门的动态经济影响,分析显示自贸区的建立对中国的总体经济影响是积极的,中国大陆与中国香港地区率先建立的CEPA就是一个成功的范例。 展开更多
关键词 自由贸易区 动态经济效应 检验 向量误差校正模型
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我国财政政策与经济增长动态的均衡效应检验 被引量:3
19
作者 胡毅 周彬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第17期85-87,共3页
把宏观经济系统看成是一个动态的、随机性系统的观点是十分有益的,它是现在和过去各种冲击的反应。实践表明,用VAR模型分析宏观经济政策冲击是一个相当有效的方法,而向量误差修正模型(VEC)可以进一步分析宏观经济系统中各变量的长... 把宏观经济系统看成是一个动态的、随机性系统的观点是十分有益的,它是现在和过去各种冲击的反应。实践表明,用VAR模型分析宏观经济政策冲击是一个相当有效的方法,而向量误差修正模型(VEC)可以进一步分析宏观经济系统中各变量的长期均衡关系。本文利用协整检验和基于VEC模型的脉冲响应函数对受财政政策冲击的宏观经济系统的动态效应进行分析。主要关注两个问题:一是财政政策变量与实际经济、私人投资的长期关系;二是财政政策冲击的动态效应。这两个问题的研究,无论是对于政策实施效果的把握还是对政策目标的调整均有着重要的现实意义。 展开更多
关键词 财政政策 检验 经济增长 宏观经济系统 向量误差修正模型 宏观经济政策 长期均衡关系 脉冲响应函数
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向量误差修正模型的建立及实证 被引量:4
20
作者 秦建群 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第17期37-40,共4页
文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证。
关键词 向量自回归 误差修正模型 偏典型相关矩阵法 最小信息准则法 检验
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