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A股、H股市场协整关系和引导关系实证研究 被引量:2
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作者 刘燕 陈勇 周哲英 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第6期35-38,共4页
从实证分析的角度,以上证A股指数和香港恒生国企指数的日收盘数据为研究对象,运用协整关系检验分析我国A股、H股市场之间的协整关系,结果发现两个市场间存在长期稳定的均衡关系。然后利用格兰杰因果关系检验,发现A股、H股市场之间存在... 从实证分析的角度,以上证A股指数和香港恒生国企指数的日收盘数据为研究对象,运用协整关系检验分析我国A股、H股市场之间的协整关系,结果发现两个市场间存在长期稳定的均衡关系。然后利用格兰杰因果关系检验,发现A股、H股市场之间存在单向因果关系,表现为A股市场显著引导H股市场。最后,运用方差分解分析方法从另一个角度证实了上述结论。 展开更多
关键词 A股市场 H股市场 协整关系检验 格兰杰因果关系检验 方差分解
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基于公交分担率的公共交通与空气质量协整关系分析
2
作者 温旭丽 杨涛 《现代城市研究》 北大核心 2021年第11期77-81,共5页
文章构建了公共交通与健康城市空气质量协整分析模型,定量分析了公共交通对城市空气质量的影响,:选取二氧化硫浓度年均值、公共交通全方式分担率为定量分析指标,建立向量误差修正模型,分析公共交通和空气质量的协整关系,,对公交全方式... 文章构建了公共交通与健康城市空气质量协整分析模型,定量分析了公共交通对城市空气质量的影响,:选取二氧化硫浓度年均值、公共交通全方式分担率为定量分析指标,建立向量误差修正模型,分析公共交通和空气质量的协整关系,,对公交全方式分担率和二氧化硫指标的长期均衡关系采用JJ检验法进行协整检验和格兰杰因果关系检验,结果显示二者之间存在长期均衡关系,公交全方式分担率是二氧化硫浓度年均值的格兰杰原因,而后者不是前者的格兰杰原因。 展开更多
关键词 公共交通 空气质量 协整关系分析 向量误差修正模型 因果检验
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税收收入Granger因果和协整关系检验 被引量:2
3
作者 薛薇 张曼 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第11期16-19,共4页
近几年,我国税收收入高速增长,2004年的增速更是高达25.7%,因而,我国税收收入的这种高增长是否与经济发展相一致等问题引起了各方关注,并且所持观点截然相反。本文则在定性分析的基础上通过应用计量方法证明了我国税收收入的增长不但没... 近几年,我国税收收入高速增长,2004年的增速更是高达25.7%,因而,我国税收收入的这种高增长是否与经济发展相一致等问题引起了各方关注,并且所持观点截然相反。本文则在定性分析的基础上通过应用计量方法证明了我国税收收入的增长不但没有脱离GDP,而且处于宏观经济的长期均衡关系之中,因而与经济发展也是协调的。 展开更多
关键词 税收收入 GDP 协整关系 GRANGER因果
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内蒙古财政收入与经济增长的协整关系研究 被引量:5
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作者 陈世杰 周利光 杨志坚 《经济研究参考》 北大核心 2016年第59期105-109,共5页
一、引言 财政作为国家治理的基础和重要支柱,深刻介入到经济、政治、文化、社会、生态五位一体建设的总体布局中,在仍以经济建设为中心的我国发展战略中,持续关注财政收入与经济增长的关系十分必要。从理论上讲,一个国家和地区要... 一、引言 财政作为国家治理的基础和重要支柱,深刻介入到经济、政治、文化、社会、生态五位一体建设的总体布局中,在仍以经济建设为中心的我国发展战略中,持续关注财政收入与经济增长的关系十分必要。从理论上讲,一个国家和地区要实现经济发展的可持续, 展开更多
关键词 经济增长 财政收入 协整关系 内蒙古 国家治理 经济建设 经济发展
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农业基础设施建设水平与农业经济发展的协整关系分析 被引量:1
5
作者 张强 《农技服务》 2017年第10期184-184,共1页
我国作为农业大国,年均农作物产量直接决定我国经济发展速度。为保证农业稳定发展,实施农业基础建设至关重要。从一定角度上来说农业基础设施建设水平与农业经济发展之间有着紧密的联系,因此,加强对农业基础设施建设水平与农业经济发展... 我国作为农业大国,年均农作物产量直接决定我国经济发展速度。为保证农业稳定发展,实施农业基础建设至关重要。从一定角度上来说农业基础设施建设水平与农业经济发展之间有着紧密的联系,因此,加强对农业基础设施建设水平与农业经济发展之间关系研究力度,对我国农业发展水平提升有着不可忽视的作用。 展开更多
关键词 农业基础设施 协整关系 农业经济发展
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全域旅游背景下乡村“旅游+物流”协整关系测度与联动发展路径探析
6
作者 朱波 李丹 《中国储运》 2022年第9期172-173,共2页
全域旅游的背景下,乡村旅游业的发展不再仅局限于农业以及养殖业,其发展不断满足了人民日益增长的幸福需要。基于此,本文主要对乡村旅游和乡村物流联动发展进行分析和探讨,并提出相应的发展策略。1.乡村旅游发展现状分析2019年,国家发... 全域旅游的背景下,乡村旅游业的发展不再仅局限于农业以及养殖业,其发展不断满足了人民日益增长的幸福需要。基于此,本文主要对乡村旅游和乡村物流联动发展进行分析和探讨,并提出相应的发展策略。1.乡村旅游发展现状分析2019年,国家发改委、文旅部公布了第二批全国乡村旅游重点村名录,共计680家。乡村旅游重点村大部分分布在全国的东南区域,其中湖北省乡村旅游重点村入选的数量最多,其次是江苏省、浙江省、福建省等,我国乡村旅游区域一般分布在城市外延、风景名胜区边际以及一部分扶贫开发区。城市外延景区维护成本较低,同时又能满足城市居民休闲娱乐的需求。 展开更多
关键词 全域旅游 联动发展 乡村旅游 国家发改委 城市居民休闲 风景名胜区 物流 协整关系
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跨国技术转移和扩散与国家创新能力的协整及因果关系检验 被引量:5
7
作者 崔新健 郭子枫 常燕 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期33-38,共6页
本文以中国样本数据为例,实证检验了跨国技术转移和扩散与国家创新能力的关系,得出如下结论:跨国技术转移和扩散与国家创新能力之间存在一种长期稳定的均衡关系和不同情况的Granger因果关系;无论是短期还是长期,国际贸易和国家创新能力... 本文以中国样本数据为例,实证检验了跨国技术转移和扩散与国家创新能力的关系,得出如下结论:跨国技术转移和扩散与国家创新能力之间存在一种长期稳定的均衡关系和不同情况的Granger因果关系;无论是短期还是长期,国际贸易和国家创新能力的提升都能促进对方的提高。在短期内外国直接投资和国家创新能力互相有促进作用,但是长期来看国家创新能力能够促进外国直接投资的增长,而外国直接投资的增长却不能有效提升国家创新能力;在非常短的时期内跨国研发机构嵌入的增多能够短时提升国家创新能力,而在较长期内跨国研发机构嵌入与国家创新能力之间不存在相互促进作用。 展开更多
关键词 跨国技术转移与扩散 Johansen协整关系 GRANGER因果关系
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封闭式基金价格,净值与股指的协整与引导关系实证分析 被引量:2
8
作者 龚晨晨 《金融经济》 2007年第16期101-102,共2页
关键词 封闭式基金 协整关系 基金单位 净值 股指 实证分析
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基于协整方法和LSTM网络的农林板块配对交易研究
9
作者 陈锦续 《中国林业经济》 2024年第2期101-109,共9页
以A股沪深两市的农林板块股票作为研究样本,以2021-2024年为实证研究区间,首先,运用协整方程选择在配对期的价格序列上具有共同移动趋势的农林板块股票,然后,对具有协整关系的股票价差序列进行平稳性检验,对于符合平稳性要求的资产对,... 以A股沪深两市的农林板块股票作为研究样本,以2021-2024年为实证研究区间,首先,运用协整方程选择在配对期的价格序列上具有共同移动趋势的农林板块股票,然后,对具有协整关系的股票价差序列进行平稳性检验,对于符合平稳性要求的资产对,计算其周度已实现波动率、已实现偏度和峰度,使用LSTM网络预测股票对在短期内的残差收敛水平,最后在测试期对符合条件的资产组合进行模拟交易,将收益率水平与基准收益率进行比较。研究发现,基于协整方法和LSTM网络构建的农林板块配对交易资产组合能够在风险得到控制的同时获得超额收益。 展开更多
关键词 农林板块 协整关系 LSTM网络 配对交易
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北京市私人小汽车消费与经济增长的协整及因果关系研究 被引量:1
10
作者 王守法 李海珊 宗刚 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2012年第1期80-85,共6页
本文运用协整理论和因果关系检验理论,对北京市私人小汽车消费与经济增长进行协整关系检验,并分析其Granger因果关系。研究结果表明,北京市私人小汽车消费与经济增长之间具有长期稳定的均衡关系,且表现出双向Granger因果关系。通过脉冲... 本文运用协整理论和因果关系检验理论,对北京市私人小汽车消费与经济增长进行协整关系检验,并分析其Granger因果关系。研究结果表明,北京市私人小汽车消费与经济增长之间具有长期稳定的均衡关系,且表现出双向Granger因果关系。通过脉冲响应函数和方差分解分析进一步论证了二者之间有着长期显著的互相促进作用,且经济增长对私人小汽车消费的正向拉动效应更持续稳定,贡献程度也更为明显。 展开更多
关键词 私人小汽车消费 经济增长 及因果关系 脉冲响应函数 方差分解
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基于协整理论的海运价格指数影响因素 被引量:6
11
作者 李瑞华 宋炳良 《中国航海》 CSCD 北大核心 2014年第3期123-126,共4页
以黄金价格与道琼斯指数等指标代表国际金融资本市场,与BDI建立Johanson协整关系,研究三者间的长期稳定的关系。建立VEC模型,研究三者间的短期动态调整能力,之后运用Granger因果检验进一步研究三者时间先后顺序上的因果关系。通过以上... 以黄金价格与道琼斯指数等指标代表国际金融资本市场,与BDI建立Johanson协整关系,研究三者间的长期稳定的关系。建立VEC模型,研究三者间的短期动态调整能力,之后运用Granger因果检验进一步研究三者时间先后顺序上的因果关系。通过以上研究可知,BDI与黄金价格和道琼斯指数均呈现负相关的协整关系,该关系一旦偏离就能够在短期内迅速调整,其中协整关系可用来帮助判断BDI的走势。 展开更多
关键词 交通运输经济学 BDI 黄金价格 道琼斯指数 Johanson协整关系 VEC模型 Granger因果检验
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电能消费与区域经济增长的协整分析 被引量:6
12
作者 黄献松 李邦邦 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2008年第3期507-512,共6页
基于协整理论的经济计量模型,采用ADF检验方法,实证探讨了陕西经济增长与电能消费之间的协整性与因果关系。结论显示应更多地从短期波动角度出发研究电力与经济间的关系,充分估计电力对整个地区国民经济发展的促进和制约作用。采取各种... 基于协整理论的经济计量模型,采用ADF检验方法,实证探讨了陕西经济增长与电能消费之间的协整性与因果关系。结论显示应更多地从短期波动角度出发研究电力与经济间的关系,充分估计电力对整个地区国民经济发展的促进和制约作用。采取各种有效措施,努力缓解电力供需紧张矛盾,搞好电力的调度工作,使有限的电力使用更合理。 展开更多
关键词 电能消费 经济增长 协整关系
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我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验 被引量:35
13
作者 赵进文 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第5期34-40,共7页
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词 关联度 期货与现货价格 扩展Dickey—Fuller检验统计量 两步Engle—Granger回归 I(0)序列与I(1)序列 协整关系
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我国农村消费水平的计量经济分析——基于收入与消费的协整检验 被引量:2
14
作者 康和平 武晓健 《河北大学成人教育学院学报》 2007年第2期91-93,共3页
本文结合西方经济学的消费理论、中国农村居民的消费特点和经济计量学的最新发展,针对我国农村居民消费行为表现出平均消费倾向偏低的现状,采用杜森贝利的持久收入假说,即消费者的消费水平不仅受当前收入水平的影响,也受自己前期消费水... 本文结合西方经济学的消费理论、中国农村居民的消费特点和经济计量学的最新发展,针对我国农村居民消费行为表现出平均消费倾向偏低的现状,采用杜森贝利的持久收入假说,即消费者的消费水平不仅受当前收入水平的影响,也受自己前期消费水平影响这一理论,在此基础上利用协整检验对序列进行检验、确定合理的滞后期并建立模型,从而得出结论,我国农村居民的消费水平不仅受短期收入影响而且也受到收入长期波动的影响。因此要刺激农村消费就要千方百计的增加农民收入。 展开更多
关键词 农民纯收入 农村消费水平 单位根检验 协整关系
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概率统计前沿方法——协整分析的应用 被引量:2
15
作者 王合玲 张自武 胡锡健 《昌吉学院学报》 2005年第2期96-99,共4页
文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口... 文章从概率统计分析的前沿方法——协整分析的基本理论与方法着手,应用单位根检验理论、协整检验理论和Granger因果检验理论,研究了新疆维吾尔自治区1980-2003年国内生产总值与出口贸易总额这两个重要经济指标之间的关系,进而揭示出口贸易与经济增长之间的相互作用。研究表明在所选取的样本区间内这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,论文给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。 展开更多
关键词 应用 新疆维吾尔自治区 出口贸易 概率统计分析 检验理论 国内生产总值 误差修正模型 经济指标 经济增长 理论与方法 2003年 相互作用 时间序列 因果关系 协整关系 存在唯一 滞后影响 单位根 失衡
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协整和集对分析法在降雨资料短缺地区的插补移用
16
作者 王秀杰 齐喜玲 +1 位作者 滕振敏 李丹丹 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期129-137,共9页
针对中小流域降雨资料短缺,洪水精确预报难度大的问题,提出利用线性协整和集对分析(SPA)方法分别对台风雨和非台风雨下的观测降雨数据进行插补移用,以驼英水库为例,进行洪水预报研究。研究得出:(1)基于台风雨协整计算结果发现雨量站之... 针对中小流域降雨资料短缺,洪水精确预报难度大的问题,提出利用线性协整和集对分析(SPA)方法分别对台风雨和非台风雨下的观测降雨数据进行插补移用,以驼英水库为例,进行洪水预报研究。研究得出:(1)基于台风雨协整计算结果发现雨量站之间存在协整关系,协整模拟结果与实测降雨的纳什系数均在0.85以上,相关系数达到0.90,主雨峰和场次降雨误差均较小,说明协整理论可用于降雨资料短缺时的数据插补;(2)非台风雨降雨序列经补充集合经验模态分解(CEEMD)和集对分析(SPA),根据综合联系度拟定数据移用最优方案,显著提高了降雨数据移用的有效性及准确性,提高了洪水预报精度。该方法可为其他同时存在台风雨和非台风雨地区降雨资料的插补移用提供新思路。 展开更多
关键词 降雨资料 插补移用 洪水预报 协整关系 集对分析 补充集合经验模态分解
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欠发达地区物流与经济发展的协整模型及实证研究
17
作者 吴彪 李雪菲 +2 位作者 李耘 薛大维 宋成举 《物流技术》 2019年第8期37-41,共5页
为揭示欠发达地区物流与经济发展之间的关系,以黑龙江省为例,利用计量经济学模型与方法对欠发达地区区域物流与经济发展之间的协整关系进行了实证研究。研究结果表明:2005-2015年黑龙江省地区生产总值、货运周转量和物流产业增加值三个... 为揭示欠发达地区物流与经济发展之间的关系,以黑龙江省为例,利用计量经济学模型与方法对欠发达地区区域物流与经济发展之间的协整关系进行了实证研究。研究结果表明:2005-2015年黑龙江省地区生产总值、货运周转量和物流产业增加值三个时间序列是二阶单整序列;从协整关系检验来看,黑龙江省区域物流与经济发展之间存在长期稳定的均衡关系;从格兰杰因果关系检验看,黑龙江省货运周转量对经济发展具有单向的因果原因;从误差修正模型看,黑龙江省区域物流与经济发展之间关系短期内偏差波动以30.54%的速度被纠正;建立的向量自回归模型表明,黑龙江省货运周转量和物流产业增加值的滞后期对经济发展有很大影响。 展开更多
关键词 欠发达地区 区域物流 经济发展 协整关系检验 GRANGER因果关系检验 误差修正模型 VAR模型
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沪深股市投机泡沫存在性检验的新视角——基于向量误差修正模型的MTAR协整分析
18
作者 曹建飞 《会计之友》 北大核心 2010年第2期33-36,共4页
本文通过分析沪证和深证指数及与股票市场密切相关的国民经济运行变量的时间序列,建立向量自回归(VAR)模型,并在此基础上得出了我国股市与经济运行之间的长期均衡关系和短期变动的向量误差修正(VEC)模型。因此引入惯性门限自回归(MTAR)... 本文通过分析沪证和深证指数及与股票市场密切相关的国民经济运行变量的时间序列,建立向量自回归(VAR)模型,并在此基础上得出了我国股市与经济运行之间的长期均衡关系和短期变动的向量误差修正(VEC)模型。因此引入惯性门限自回归(MTAR)模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展是否存在泡沫现象进行进一步分析。针对崔畅等(2006)、王薛等(2008)运用MTAR协整检验对中国股市进行实证研究的MTAR模型平稳性的检验提出了质疑,并用同样的方法以新的视角对沪深股市泡沫重新进行了协整检验,得出了一些结论。 展开更多
关键词 VAR模型 协整关系 VEC模型 MTAR模型
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基于协整理论的贵州省城乡差距动态研究
19
作者 熊德斌 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第34期17094-17096,共3页
以协整理论为基本计量分析方法,以贵州省城乡居民收入差距、城乡劳动生产率差异为研究变量,通过对1978~2006年相关数据整理分析,建立贵州省城乡收入差距与城乡劳动生产率之间的长期对数模型的协整关系。结果表明,城乡劳动生产率差距对... 以协整理论为基本计量分析方法,以贵州省城乡居民收入差距、城乡劳动生产率差异为研究变量,通过对1978~2006年相关数据整理分析,建立贵州省城乡收入差距与城乡劳动生产率之间的长期对数模型的协整关系。结果表明,城乡劳动生产率差距对城乡居民收入差距影响的弹性系数为1.067,城乡居民收入差距主要受农村各生产要素制约效率难以发挥造成,并提出提高农村劳动生产率效率的政策建议。 展开更多
关键词 协整关系 城乡差距 城乡劳动生产率差距 双对数线性模型
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考虑碳交易机制的源-荷-储协整优化模型 被引量:6
20
作者 王利猛 刘永宁 许成哲 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期106-112,共7页
为了增加新能源的利用率,减小碳排放,提出一种考虑碳交易机制的源-荷-储协整优化方法。首先建立阶梯式碳交易成本模型,分析碳交易机制提高新能源消纳的原理;然后在优化阶段建立考虑源-荷-储时序相关特性的协整约束,搭建含碳交易机制以... 为了增加新能源的利用率,减小碳排放,提出一种考虑碳交易机制的源-荷-储协整优化方法。首先建立阶梯式碳交易成本模型,分析碳交易机制提高新能源消纳的原理;然后在优化阶段建立考虑源-荷-储时序相关特性的协整约束,搭建含碳交易机制以系统运行成本最小为目标的源-荷-储优化协整模型。最后通过仿真算例分析表明:考虑碳交易机制的源-荷-储协整优化能得到常规机组出力平稳、新能源利用率最高、系统运行成本最低的运行方式,验证了所提优化方法的有效性。 展开更多
关键词 可再生能源 新能源消纳 碳交易 源-荷-储 协整关系
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