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多个金融市场协同波动溢出效应检验——基于中国证券投资基金市场经验数据被引量：1: 1; 作者黄海峰葛林《金融理论与实践》北大核心 2015年第2期61-64,共4页; 金融市场发育越完备,金融市场的传导机制发挥就越充分,金融市场间的联动性就越强。通过独立成分分析和建立EGARCH-M模型探讨中国主要金融市场(股票市场、债券市场和外汇市场)对中国证券投资基金市场的协同波动溢出效应。实证结果表明多... 展开更多; 关键词金融市场证券投资基金独立成分分析 EGARCH-M模型协同波动溢出效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析被引量：1: 2; 作者宝音朝古拉苏木亚《金融理论与实践》北大核心 2016年第11期83-87,共5页; 采用GARCH、谱聚类方法、独立成分分析法和Granger因果检验模型相结合的方法对欧洲主权债务危机背景下的全球主要股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出效应进行实证分析。实证结果表明股指期货市场和现货市场间具有双向协同波动溢出... 展开更多; 关键词股指期货市场现货市场协同波动溢出欧洲主权债务危机; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析: 3; 作者苏木亚《金融理论与实践》北大核心 2015年第5期39-45,共7页; 以中国银行数据为例,两次汇改时间为分界点,采用基于多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析(ICA)、GARCH模型和Granger因果检验相结合的协同波动溢出模型对人民币即期外汇牌价之间的波动溢出效应进行实证分析。实证结果表明,现汇买入价... 展开更多; 关键词人民币即期汇率协同波动溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析被引量：6: 4; 作者苏木亚郭崇慧《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第1期63-70,77,共9页; 提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Gran... 展开更多; 关键词谱聚类独立成分分析金融计量模型金融风险协同波动溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多个金融市场协同波动溢出效应检验——基于中国证券投资基金市场经验数据被引量：1: 1; 作者黄海峰葛林; 机构北京工业大学经济与管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2015年第2期61-64,共4页; 基金国家自然科学基金项目:碳排放权市场特性定价机理与政策模拟设计研究(71473010) 北京市教委人文重点研究项目:以节能减排建设"绿色北京"的政策机制研究(SZ200610005029); 文摘金融市场发育越完备,金融市场的传导机制发挥就越充分,金融市场间的联动性就越强。通过独立成分分析和建立EGARCH-M模型探讨中国主要金融市场(股票市场、债券市场和外汇市场)对中国证券投资基金市场的协同波动溢出效应。实证结果表明多个金融市场对于证券投资基金市场表现出为非对称性的协同波动溢出效应。但我国的金融市场传导机制仍不显著,金融市场发育不完全,对于投资者的指导性不强。; 关键词金融市场证券投资基金独立成分分析 EGARCH-M模型协同波动溢出效应; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析被引量：1: 2; 作者宝音朝古拉苏木亚; 机构锡林郭勒职业学院内蒙古大学经济管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2016年第11期83-87,共5页; 基金内蒙古自然科学基金项目(2014BS7076); 文摘采用GARCH、谱聚类方法、独立成分分析法和Granger因果检验模型相结合的方法对欧洲主权债务危机背景下的全球主要股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出效应进行实证分析。实证结果表明股指期货市场和现货市场间具有双向协同波动溢出效应。相对而言,股指期货市场对现货市场间的协同波动溢出效应更明显,协同波动溢出程度与相应国家金融市场的发达程度有直接关系。因此有关当局进行监管时不仅做要到全球不同国家间的相互协调,与此同时还需要关注和防范风险在股指期货市场和现货市场间的相互传染。另外,我国的股指期货市场和股票市场还需进一步改革和发展。; 关键词股指期货市场现货市场协同波动溢出欧洲主权债务危机; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析: 3; 作者苏木亚; 机构内蒙古大学经济管理学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2015年第5期39-45,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(61463039) 内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706); 文摘以中国银行数据为例,两次汇改时间为分界点,采用基于多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析(ICA)、GARCH模型和Granger因果检验相结合的协同波动溢出模型对人民币即期外汇牌价之间的波动溢出效应进行实证分析。实证结果表明,现汇买入价、现钞买入价和卖出价之间没有协整关系,但是现汇买入价(现钞买入价、卖出价)的不同类之间的协同波动溢出日渐明显。另外,在第一次汇改后美元兑人民币牌价对其他外币兑人民币牌价波动溢出效应明显增加,而第二次汇改后又明显下降。; 关键词人民币即期汇率协同波动溢出; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析被引量：6: 4; 作者苏木亚郭崇慧; 机构内蒙古大学经济管理学院大连理工大学管理与经济学部; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第1期63-70,77,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171030 61463039) +2 种基金内蒙古大学高层次人才引进项目(30105-125116); 文摘提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出,从而完成金融风险的协同溢出计量。采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析。实证结果表明,本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应。; 关键词谱聚类独立成分分析金融计量模型金融风险协同波动溢出; Keywords spectral clustering independent component analysis financial econometric models financial risk~ common volatility spillover; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	多个金融市场协同波动溢出效应检验——基于中国证券投资基金市场经验数据	黄海峰葛林	《金融理论与实践》北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析	宝音朝古拉苏木亚	《金融理论与实践》北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析	苏木亚	《金融理论与实践》北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析	苏木亚郭崇慧	《系统管理学报》 CSSCI 北大核心	2015	6	在线阅读下载PDF 职称材料