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时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
1
作者
董芹利
张琪
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025年第4期1068-1074,共7页
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差...
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差结果及解的非负性证明.最后,利用数值实验验证该方法的正确性和有效性.
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关键词
时间分数阶美
式
期权
CAPUTO分数阶导数
惩罚法
半隐式有限差分法
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职称材料
美式多资产期权定价问题的有限差分法
被引量：
5
2
作者
张琪
左平
+2 位作者
郝永乐
杨程博
李婷婷
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2020年第5期1113-1118,共6页
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解...
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.
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关键词
美
式
多资产期权
半隐式有限差分法
完全匹配层
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职称材料
题名
时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
1
作者
董芹利
张琪
机构
沈阳工业大学理学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025年第4期1068-1074,共7页
基金
辽宁省教育厅项目(批准号:LJKMZ20220484)
辽宁省科技计划联合计划项目(面上项目)(批准号:2024-MSLH-355)。
文摘
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差结果及解的非负性证明.最后,利用数值实验验证该方法的正确性和有效性.
关键词
时间分数阶美
式
期权
CAPUTO分数阶导数
惩罚法
半隐式有限差分法
Keywords
time-fractional American option
Caputo fractional derivative
penalty method
semi-implicit finite difference method
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
美式多资产期权定价问题的有限差分法
被引量：
5
2
作者
张琪
左平
郝永乐
杨程博
李婷婷
机构
沈阳工业大学理学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
空军航空大学基础部
周口师范学院数学与统计学院
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2020年第5期1113-1118,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:11701210)
辽宁省博士启动基金(批准号:20170520014)
+1 种基金
吉林省优秀青年人才基金项目(批准号:20190103029JH)
吉林省自然科学基金学科布局项目(批准号:20200201269JC).
文摘
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.
关键词
美
式
多资产期权
半隐式有限差分法
完全匹配层
Keywords
American multi-asset option
semi-implicit finite difference method
perfectly matched layer(PML)
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
董芹利
张琪
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
美式多资产期权定价问题的有限差分法
张琪
左平
郝永乐
杨程博
李婷婷
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2020
5
在线阅读
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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