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题名时间分数阶美式期权定价问题的有限差分法
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作者
董芹利
张琪
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机构
沈阳工业大学理学院
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出处
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
2025年第4期1068-1074,共7页
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基金
辽宁省教育厅项目(批准号:LJKMZ20220484)
辽宁省科技计划联合计划项目(面上项目)(批准号:2024-MSLH-355)。
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文摘
针对时间分数阶Black-Scholes模型下的美式期权定价问题,提出一种有效的数值解法.首先,利用变量替换和惩罚法将美式期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题.其次,利用半隐式有限差分法求解该问题,并给出该方法的误差结果及解的非负性证明.最后,利用数值实验验证该方法的正确性和有效性.
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关键词
时间分数阶美式期权
CAPUTO分数阶导数
惩罚法
半隐式有限差分法
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Keywords
time-fractional American option
Caputo fractional derivative
penalty method
semi-implicit finite difference method
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分类号
O241.82
[理学—计算数学]
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题名美式多资产期权定价问题的有限差分法
被引量：5
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作者
张琪
左平
郝永乐
杨程博
李婷婷
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机构
沈阳工业大学理学院
吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
空军航空大学基础部
周口师范学院数学与统计学院
吉林大学数学学院
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出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2020年第5期1113-1118,共6页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11701210)
辽宁省博士启动基金(批准号:20170520014)
+1 种基金
吉林省优秀青年人才基金项目(批准号:20190103029JH)
吉林省自然科学基金学科布局项目(批准号:20200201269JC).
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文摘
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.
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关键词
美式多资产期权
半隐式有限差分法
完全匹配层
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Keywords
American multi-asset option
semi-implicit finite difference method
perfectly matched layer(PML)
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分类号
O241.8
[理学—计算数学]
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题名厦门海域浅水三维潮流场动力学模型
被引量：5
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作者
温生辉
蔡启富
汤军健
蔡嵩
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机构
国家海洋局第三海洋研究所
武汉大学数学与统计学院
北京大学物理学院大气科学系
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出处
《海洋学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期1-17,共17页
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基金
2000-2001年厦门市计委资助厦门海洋开发院项目
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文摘
基于Casulli的三维浅水模型,改进浅滩处理方法,并入简化的紊流闭合模型,形成完整的海洋动力学基本方程组,改进了紊流闭合模型的求解方法,动力学模拟结果与实测结果符合良好,海域中大量浅滩的干出与淹没的面积和位置与实际情况吻合良好.本模型是厦门海域海洋动力学理论研究中第一个完全的三维斜压潮流场模型,全部程序用FORTRAN语言独立开发和编写.
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关键词
三维半隐式有限差分
E-L插值公式
浅水潮流场
厦门海域
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Keywords
semi-implicit finite difference
E-L interpolation formula
shallow water flow
Xiamen waters
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分类号
P731.35
[天文地球—海洋科学]
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题名厦门附近海域潮流场的数值模拟
被引量：17
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作者
温生辉
陈季良
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机构
国家海洋局第三海洋研究所
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出处
《海洋学报》
CAS
CSCD
北大核心
1996年第2期15-25,共11页
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文摘
本文采用ＶｉｎｃｅｎｚｏＣａｓｕｌｌｉ提出的半隐式有限差分方法，首次模拟厦门全海域的潮流场。利用本单位多年在该海域的水文调查结果（共选用８个短期潮位站和５３个全潮周日测流站的资料），对潮流场进行检证，表明潮流场模拟结果是较好的。包括全海域流态分布，广大潮间带淹没及干出的情况，各测站潮位、潮流大小与位相，等潮差线与同潮时线的分布，以及欧拉余流分布与实际情况吻合均较好。
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关键词
半隐式有限差分
潮流场
厦门
海域
数值模拟
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分类号
P731.21
[天文地球—海洋科学]
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