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带固定效应半变系数面板数据模型的约束估计
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作者 何帮强 赵瑞 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期949-962,共14页
研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并... 研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并为经济结构假设、政策干预条件等实际常见的约束提供理论支持。研究首先基于约束Profile最小二乘法构建参数和非参数光滑系数函数的无约束估计量;其次,通过引入个体虚拟变量分离固定效应,消除其对被解释变量的影响;最后,结合线性约束条件,利用拉格朗日乘子法构造出参数、非参数函数及误差方差的约束估计量。在正则条件下,严格证明了这三个约束估计量均具渐近正态性。蒙特卡洛模拟表明:有限样本下约束估计显著提升了参数估计精度,且当固定效应与协变量相关性增强时,其稳健性优势更为显著。 展开更多
关键词 半变系数面板数据模型 约束条件 Profile最小二乘法 固定效应
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自适应变系数面板数据模型的半参数估计 被引量:1
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作者 武大勇 周永卫 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第17期21-23,共3页
文章把一般的面板数据模型拓广到自适应变系数的情形。对于自适应变系数的面板数据模型,首先在假设参数部分已知的条件下推导出了模型中非参数部分的估计;然后,利用给出了参数部分的数值求法;最后,从数值试验上验证了所给出的估计。
关键词 面板数据 参数估计 自适应 系数
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半变系数固定效应面板数据模型研究PM_(2.5)与气候因素之间的动态关系 被引量:1
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作者 胡雪梅 卢婵婵 杨艳林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期53-72,共20页
本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构... 本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构成严重威胁.随后,我们将多元局部线性拟合、转换方法与剖面似然相结合,建立了参数向量和变系数函数向量的半参数固定效应估计.最后,展示了这五个城市2015年的估计动态关系.所提出的方法也可推广到经济和金融等其他领域的面板数据分析. 展开更多
关键词 气候因素 PM_(2.5)污染 系数固定效应面板数据模型 参数固定效应估计
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丝绸之路经济带国家(地区)信息通讯技术对经济增长的影响分析——基于变系数面板数据模型 被引量:7
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作者 宁泽逵 宁攸凉 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第9期98-106,共9页
基于变系数面板数据模型和空间分析技术,定量分析了2000-2014年间丝绸之路经济带沿线49个国家(地区)的信息通讯技术(ICT)对经济增长的影响机理及其国别空间差异。研究发现:经对数化处理后的ICT与经济增长均有良好的平稳性,表明ICT与经... 基于变系数面板数据模型和空间分析技术,定量分析了2000-2014年间丝绸之路经济带沿线49个国家(地区)的信息通讯技术(ICT)对经济增长的影响机理及其国别空间差异。研究发现:经对数化处理后的ICT与经济增长均有良好的平稳性,表明ICT与经济增长间存在长期稳定关系;ICT对经济增长具有显著的正向贡献,但贡献弹性集中在0~1之间,属于缺乏弹性状态;因特网的投入产出弹性要高于移动电话,相对而言,经济增长对因特网的依赖程度要高于移动电话,但近年来移动电话发展迅猛,从长期来看,该区域移动通讯对经济增长的贡献会超过因特网;从国别区域来看,中东、中亚、南亚国家ICT对经济增长的贡献明显低于东欧、东亚国家。 展开更多
关键词 信息通讯技术 经济增长 丝绸之路经济带 系数面板数据模型
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随机效应广义空间滞后半参数变系数面板模型的估计 被引量:4
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作者 唐礼智 刘玉 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第2期119-128,共10页
本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态... 本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态性。数值模拟显示:估计量具有良好的小样本性质,估计精度随着样本容量的增加而增加;空间权重矩阵的选择对估计量的表现没有产生显著差异,但是在Case权重矩阵下,当样本量相同时,空间相关系数的估计偏差随着空间权重结构复杂度的增加而扩大。 展开更多
关键词 参数 系数 广义空间滞后 面板模型
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固定效应面板数据部分线性模型的加权截面LSDV估计(英文) 被引量:1
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作者 朱能辉 李肖 施雅丰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期111-134,共24页
本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计... 本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计是一致的,且该方法在任何阶的自回归误差下都是可行的.进一步,通过结合B样条近似,截面最小二乘虚拟变量(LSDV)技术和自回归误差结构的一致估计,本文使用加权截面LSDV估计参数部分和加权B样条(BS)估计非参数部分,所得到的加权截面LSDV估计量被证明是渐近正态的,且比可忽略误差的自回归结构模型更渐近有效.另外,加权BS估计量被推导出具有渐近偏差和渐近正态性.模拟研究和实际例子相应地说明了所估计程序的有限样本性. 展开更多
关键词 面板部分线性系数模型 固定效应 截面最小二乘虚拟量法 参数 自回归过程
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老龄化对居民消费的影响效应及其路径研究 被引量:13
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作者 李静萍 陈南 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第11期26-37,共12页
准确把握老龄化对于居民消费的影响,对于中国扩大内需、构建国内国际双循环的良好格局具有重要意义。通过建立引入老龄化的消费理论模型,提出老龄化对居民消费支出具有“储蓄效应”和“边际效应”两种效应;基于省级面板数据进行实证分析... 准确把握老龄化对于居民消费的影响,对于中国扩大内需、构建国内国际双循环的良好格局具有重要意义。通过建立引入老龄化的消费理论模型,提出老龄化对居民消费支出具有“储蓄效应”和“边际效应”两种效应;基于省级面板数据进行实证分析,利用“半变系数动态面板广义矩估计”方法解决含固定效应的半变系数动态面板模型中的内生性问题,得到具有稳健性的结论。研究发现:“边际效应”表现为老龄化通过降低居民边际消费倾向抑制居民消费,不过在老龄化程度较高时边际消费倾向继续下行的速度有所减缓;“储蓄效应”表现为老龄化对居民消费支出具有直接的促进作用。进一步地,本文对“边际效应”产生的机制进行了探讨,认为预防性储蓄动机和收入分配差距扩大是产生“边际效应”的主要原因,实证分析证实了收入差距是老龄化抑制居民边际消费倾向的中介变量,从而揭示在老龄化背景下实现共同富裕是提振消费的必由路径。 展开更多
关键词 老龄化 居民消费 边际消费倾向 系数动态面板模型 收入差距
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