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两类蝶式期权方差和协方差的半参数界
1
作者
艾晓辉
刘宗昊
+1 位作者
白瑞杰
王茹雪
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2023年第5期633-639,共7页
本文的目的是在已知随机变量某些矩信息的条件下,给出随机变量函数的方差和相应协方差的半参数界。本文应用对偶原理,给出了美式蝶式期权和欧式蝶式期权的方差的上界估计。运用等价公式,测度变换,找到控制函数,分别给出了单峰分布下欧...
本文的目的是在已知随机变量某些矩信息的条件下,给出随机变量函数的方差和相应协方差的半参数界。本文应用对偶原理,给出了美式蝶式期权和欧式蝶式期权的方差的上界估计。运用等价公式,测度变换,找到控制函数,分别给出了单峰分布下欧式看涨期权与美式蝶式期权的协方差的下界估计以及欧式看涨期权与欧式蝶式期权的协方差的上界估计。
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关键词
对偶原理
测度变换
单峰分布
半参数界
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职称材料
应用推广的比较法得到的概率估计的几个结果(英文)
2
作者
刘国庆
张银龙
王敏慧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第5期537-543,共7页
我们推广了比较法,提出一个新方法得到概率P(X≤t)的可达的半参数界,这里X∈[0,M]有给定的EX=m1和EX2=m2.我们的证明是初等的.
关键词
比较法
矩问题
半参数界
概率估计
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职称材料
题名
两类蝶式期权方差和协方差的半参数界
1
作者
艾晓辉
刘宗昊
白瑞杰
王茹雪
机构
东北林业大学理学院
出处
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2023年第5期633-639,共7页
基金
黑龙江省博士后资助项目(LBH-Q21059)
东北林业大学2021年度大学生创新创业训练计划项目(202110225124)。
文摘
本文的目的是在已知随机变量某些矩信息的条件下,给出随机变量函数的方差和相应协方差的半参数界。本文应用对偶原理,给出了美式蝶式期权和欧式蝶式期权的方差的上界估计。运用等价公式,测度变换,找到控制函数,分别给出了单峰分布下欧式看涨期权与美式蝶式期权的协方差的下界估计以及欧式看涨期权与欧式蝶式期权的协方差的上界估计。
关键词
对偶原理
测度变换
单峰分布
半参数界
Keywords
duality principle
measure transformation
unimodal distribution
semiparametric bounds
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
应用推广的比较法得到的概率估计的几个结果(英文)
2
作者
刘国庆
张银龙
王敏慧
机构
哈尔滨工业大学数学系
装甲兵技术学院
哈尔滨师范大学文理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第5期537-543,共7页
文摘
我们推广了比较法,提出一个新方法得到概率P(X≤t)的可达的半参数界,这里X∈[0,M]有给定的EX=m1和EX2=m2.我们的证明是初等的.
关键词
比较法
矩问题
半参数界
概率估计
Keywords
Comparison method, moment problem, semiparametric bounds, probability es-timation.
分类号
O212.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
两类蝶式期权方差和协方差的半参数界
艾晓辉
刘宗昊
白瑞杰
王茹雪
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2023
0
在线阅读
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职称材料
2
应用推广的比较法得到的概率估计的几个结果(英文)
刘国庆
张银龙
王敏慧
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
0
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