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一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
1
作者
王继霞
肖庆宪
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第1期61-72,共12页
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于...
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于局部线性最小二乘估计的渐近相对效,所得到的局部估计较局部线性最小二乘估计更为有效.最后,通过模拟说明了局部线性复合分位回归估计比局部线性最小二乘估计的模拟效果更好.
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关键词
半参数扩散模型
时变
参数
复合分位回归估计
渐近正态性
渐近相对效
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职称材料
题名
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
1
作者
王继霞
肖庆宪
机构
上海理工大学管理学院
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014年第1期61-72,共12页
基金
国家自然科学基金(No.11171221)
上海市一流学科(No.XTKX2012)的资助
文摘
主要研究半参数非时齐扩散模型的参数估计问题.基于非时齐扩散模型的离散观测样本,首先得到漂移参数的局部线性复合分位回归估计,并证明估计量的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.其次,讨论了带宽的选择和局部线性复合分位回归估计关于局部线性最小二乘估计的渐近相对效,所得到的局部估计较局部线性最小二乘估计更为有效.最后,通过模拟说明了局部线性复合分位回归估计比局部线性最小二乘估计的模拟效果更好.
关键词
半参数扩散模型
时变
参数
复合分位回归估计
渐近正态性
渐近相对效
Keywords
Semiparametric diffusion model, Time-dependent parameter,Composite quantile regression estimation, Asymptotic normality,Asymptotic relative efficiency
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一个有效估计:半参数非时齐扩散模型的局部线性复合分位回归估计
王继霞
肖庆宪
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2014
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