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我国股指期货收益率函数及其非线性特征分析——基于半参数局部线性可加模型的实证研究
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作者 龙海明 吴浩铭 吴留锁 《金融与经济》 北大核心 2015年第4期68-73,共6页
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利... 本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关。 展开更多
关键词 股指期货收益率函数 半参数局部线性可加模型 Shibor利率
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数字基建对包容性绿色增长的空间溢出非对称与非线性影响——基于半参数门限空间滞后模型
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作者 叶阿忠 田小梅 《工业技术经济》 北大核心 2025年第7期58-68,共11页
为应对经济效率不高、社会福利分配不均、生态环境退化三大发展问题,国家提出重点基础设施包括信息化建设等应适度超前发展。本文基于2012~2024年中国30个省(区、市)的面板数据,构建半参数门限空间滞后模型,实证分析数字基建对包容性绿... 为应对经济效率不高、社会福利分配不均、生态环境退化三大发展问题,国家提出重点基础设施包括信息化建设等应适度超前发展。本文基于2012~2024年中国30个省(区、市)的面板数据,构建半参数门限空间滞后模型,实证分析数字基建对包容性绿色增长的空间溢出非对称影响和非线性关系。研究发现:数字基建能够显著促进包容性绿色增长;数字基建对包容性绿色增长的促进作用呈现“边际效应”递增-“边际效应”阻滞-“边际效应”递减的“U形”非线性特征,经过一系列稳健性检验后,结论仍然成立;数字基建对包容性绿色增长存在空间溢出非对称影响,数字基建发达地区获取的空间溢出效应显著大于欠发达地区;异质性分析表明,数字基建对东部地区和西部地区包容性绿色增长的偏导图呈“U形”非线性特征,对中部地区包容性绿色增长的偏导图呈“W形”非线性特征。 展开更多
关键词 数字基建 包容性绿色增长 参数门限空间滞后模型 空间溢出非对称 线性 边际效应 经济增长 绿色发展
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大数据背景下网络调查样本的半参数超总体模型推断研究
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作者 刘展 王典妮 +1 位作者 潘莹丽 胡洋 《统计与决策》 北大核心 2025年第10期42-47,共6页
在大数据时代,通过网络调查能够非常便捷地获取大量数据,然而大多数网络调查样本属于非概率样本,其统计推断存在一定困难。文章针对非概率样本的推断问题,提出一种半参数超总体模型推断方法。首先,基于网络调查样本构建半参数部分线性模... 在大数据时代,通过网络调查能够非常便捷地获取大量数据,然而大多数网络调查样本属于非概率样本,其统计推断存在一定困难。文章针对非概率样本的推断问题,提出一种半参数超总体模型推断方法。首先,基于网络调查样本构建半参数部分线性模型,并采用该模型预测目标变量;其次,基于网络调查样本和参考概率样本构建Logistic回归模型,进行网络调查样本的入样概率估计或倾向得分估计,并使用倾向得分估计得到预测误差;最后,将半参数超总体模型预测的目标变量与对预测误差的估计相结合得到对总体的估计结果。模拟与实证结果显示,相对于基于线性回归模型的估计和PHT估计,所提出的半参数超总体模型推断方法对总体估计的偏差、方差、均方误差均最小,效果最好。 展开更多
关键词 网络调查样本 非概率样本 超总体模型 参数部分线性模型
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缺失数据下半参数回归模型的局部线性光滑 被引量:3
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作者 罗双华 玄海燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第5期151-155,共5页
在缺失响应变量的不完全数据下,对半参数回归模型进行研究.利用最小二乘和局部线性回归拟合方法建立缺失数据下半参数回归模型参数分量和非参数分量的局部线性估计.在适当的条件下,得到^βn,^nσ的渐近正态性和^gn(t)最优弱收敛速度.
关键词 参数回归模型 局部线性回归光滑 渐近正态性 缺失数据 最优弱收敛速度
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人力资本、经济增长与区域经济发展差异——基于半参数可加模型的实证研究 被引量:29
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作者 逯进 苏妍 《人口学刊》 CSSCI 北大核心 2017年第1期89-101,共13页
文章基于全国31个省区1982~2012年间的面板数据,应用半参数可加模型,从人力资本综合指数、脑力素质、身体素质三方面实证分析我国三大区域人力资本与经济增长之间的线性与非线性关系。线性结果表明,各区域脑力素质与经济增长显著正相关... 文章基于全国31个省区1982~2012年间的面板数据,应用半参数可加模型,从人力资本综合指数、脑力素质、身体素质三方面实证分析我国三大区域人力资本与经济增长之间的线性与非线性关系。线性结果表明,各区域脑力素质与经济增长显著正相关,但身体素质对经济增长的拉动作用在下降;非线性结果显示,除东部外,其他地区脑力素质对经济增长产生了显著的正U型非线性影响,而身体素质则对经济增长产生了显著的倒U型非线性影响;综合分析结果表明,整体上我国各区域身体素质对经济增长呈倒U型影响特征,经济增长对身体素质的依赖性逐步下降,脑力素质对经济增长的影响强度高于身体素质的影响,从而导致人力资本综合指数对经济发展的影响较为显著并呈正相关的线性影响。因此,今后各区域既要注重人力资本脑力素质的积累,亦要关注身体素质的提升,从而形成二者的协同发展,更好地促进经济增长。 展开更多
关键词 人力资本 经济增长 参数可加模型
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基于半参数广义可加模型的中国股市影响因素分析 被引量:4
6
作者 刘恩猛 王宣承 方鹏飞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第17期119-122,共4页
文章分析了经济增长、通货膨胀、货币政策、汇率变化和美国股市收益率等宏观经济因素对股票收益产生影响的机制,并用半参数广义可加模型(GAM)进行了实证检验。结果表明美国股市对中国股市收益率有线性的正向影响;通货膨胀、狭义货币增... 文章分析了经济增长、通货膨胀、货币政策、汇率变化和美国股市收益率等宏观经济因素对股票收益产生影响的机制,并用半参数广义可加模型(GAM)进行了实证检验。结果表明美国股市对中国股市收益率有线性的正向影响;通货膨胀、狭义货币增长率和汇率变化对其有非线性影响。较低的通货膨胀率能促进股市上涨;人民币升值在汇率改革初期对股市影响较大,后面影响逐渐减小;狭义货币增长量对股市影响较温和。 展开更多
关键词 宏观因素 中国股市 参数广义可加模型 线性关系
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教育能缓解农村贫困吗?——基于半参数广义可加模型的实证研究 被引量:4
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作者 毛伟 李超 居占杰 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期101-109,共9页
从人力资本理论、信号发送理论和亲贫困增长理论出发,构建半参数广义可加模型,研究教育、经济增长和收入不平等对农村贫困的广度、深度和强度所产生的影响。研究结果表明:教育质量对贫困的影响不显著,教育数量显著恶化了贫困状态;经济... 从人力资本理论、信号发送理论和亲贫困增长理论出发,构建半参数广义可加模型,研究教育、经济增长和收入不平等对农村贫困的广度、深度和强度所产生的影响。研究结果表明:教育质量对贫困的影响不显著,教育数量显著恶化了贫困状态;经济增长仍然是主要的减贫手段;组内收入不平等能对贫困产生抑制作用,组内和组间收入不平等对贫困发生率的抑制作用都存在一个极值。组间收入不平等对贫困深度和强度的影响具有"门槛效应"。 展开更多
关键词 教育 农村贫困 收入不平等 参数 广义可加模型
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一类半参数可变系数广义线性模型及其拟合 被引量:5
8
作者 花俊洲 吴冲锋 梅长林 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第12期57-60,共4页
Along the line of the classical generalized linear model,the classical generalized linear model is improved in this article by assuming the partial coefficients of the regressors to be arbitrary functions of the point... Along the line of the classical generalized linear model,the classical generalized linear model is improved in this article by assuming the partial coefficients of the regressors to be arbitrary functions of the points in some metric space.This new type of regression model is called in this article semiparametric vary coefficient generalized linear model and the back fitting approach is suggested to fit the proposed model,and the smoothing parameter therein are studied.The proposed model not only have higher flexibility and adaptability,but also is suitable for analysis spatial data and therefore has extensive application backgrounds. 展开更多
关键词 广义线性模型 参数可变系数 线性模型 后向拟合法
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半参数非线性模型中的t-型估计和影响分析 被引量:3
9
作者 姜荣 邵明江 钱伟民 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期1-11,共11页
给出半参数非线性回归模型的t-型估计及其EM算法,同时获得估计的相合性及渐近正态性.并基于EM算法中的Q函数,研究了半参数非线性回归模型的统计诊断方法.最后,用一个模拟例子和一个实际例子验证了本文提出的t-型估计和诊断方法的有效性.
关键词 参数模型 线性模型 t-型回归估计 COOK距离 局部影响分析 P-样条 EM算法
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非线性模型的一种半参数估计方法 被引量:6
10
作者 张松林 王新洲 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2004年第11期26-28,共3页
提出用半参数估计理论来解求非线性问题的思想,即用半参数模型中的非参数分量表达非线性模型线性化后的近似余项,推导基于最小二乘核估计的相应解算公式,通过算例试验分析表明,此法对于非线性强度较强的模型,其效果较为明显。
关键词 余项 参数估计方法 近似 核估计 线性模型 线性问题 分量 参数 理论 参数模型
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非线性半参数回归模型中参数的经验似然置信域 被引量:5
11
作者 冯三营 薛留根 范承华 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第5期1338-1349,共12页
该文考虑非线性半参数回归模型,构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量,证明了所提出的统计量具有渐近x^2分布,由此结果可以用来构造未知参数的置信域.另外,该文也构造了未知参数的最小二乘估计量,并证明了它的渐近性质.仅就置信... 该文考虑非线性半参数回归模型,构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量,证明了所提出的统计量具有渐近x^2分布,由此结果可以用来构造未知参数的置信域.另外,该文也构造了未知参数的最小二乘估计量,并证明了它的渐近性质.仅就置信域精度及其覆盖概率大小方面,通过模拟研究比较了经验似然方法与最小二乘法的优劣. 展开更多
关键词 线性参数回归模型 经验似然 X^2分布 置信域
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非线性半参数模型最小二乘核估计的直接解法 被引量:7
12
作者 张松林 张昆 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2006年第2期91-94,共4页
基于非线性半参数模型最小二乘核估计,给出了其参数分量和非参数分量估计的构造式,导出了参数分量和非参数分量顾及二次项直接解法的计算公式。用实测数据进行计算,证明了对于非线性半参数模型最小二乘核估计,可采用顾及二次项的直接解法。
关键词 线性模型 参数模型 最小二乘 核估计 直接解法
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缺失数据下半参数变系数部分线性模型的统计推断 被引量:10
13
作者 陈盼盼 冯三营 薛留根 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2015年第2期345-358,共14页
该文研究协变量随机缺失下半参数变系数部分线性模型的统计推断.利用逆概率加权最小二乘方法给出了模型中参数分量和非参数分量的估计,并证明了它们的渐近正态性.另外该文又提出了一个逆概率加权经验对数似然比统计量,并证明该统计量服... 该文研究协变量随机缺失下半参数变系数部分线性模型的统计推断.利用逆概率加权最小二乘方法给出了模型中参数分量和非参数分量的估计,并证明了它们的渐近正态性.另外该文又提出了一个逆概率加权经验对数似然比统计量,并证明该统计量服从标准χ^2分布,从而构造了模型中参数分量的经验似然置信域.最后通过模拟研究和实例分析说明该文提出的方法具有较好的有限样本性质. 展开更多
关键词 参数变系数部分线性模型 缺失数据 逆概率加权 渐近正态性 经验似然
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非线性半参数模型最小二乘核估计的迭代算法 被引量:2
14
作者 张松林 张昆 王新洲 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期19-22,共4页
基于非线性半参数模型最小二乘核估计,给出了核估计参数分量和非参数分量估计的构造式,导出了利用高斯-牛顿迭代法的计算公式.实测数据的模拟表示该算法具有较好的拟合精度.
关键词 线性模型 参数模型 核估计 迭代算法
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混合线性模型效应参数的Bayes局部影响分析 被引量:2
15
作者 石磊 李兴绪 +1 位作者 周汝良 雷森 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第4期454-464,共11页
该文研究混合线性模型效应参数的 Bayes局部影响评价问题 .导出了混合线性模型在各种扰动下效应参数的 Bayes局部影响度量 ,并给出了平衡单向分类随机效应模型下的一些结果 .最后通过实例分析 。
关键词 混合线性模型 效应参数 Bayes局部影响 扰动模式 正则曲率
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非线性半参数EV模型的经验似然置信域 被引量:3
16
作者 冯三营 李高荣 +1 位作者 薛留根 陈放 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期53-63,共11页
考虑非参数协变量带有测量误差的非线性半参数模型,构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了所提出的统计量具有渐近χ2分布,由此结果可以用来构造未知参数的置信域.另外也构造了未知参数的... 考虑非参数协变量带有测量误差的非线性半参数模型,构造了模型中未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了所提出的统计量具有渐近χ2分布,由此结果可以用来构造未知参数的置信域.另外也构造了未知参数的最小二乘估计量,并证明了它的渐近性质.就置信域及其覆盖概率大小方面,通过模拟研究比较了经验似然方法与最小二乘法的优劣. 展开更多
关键词 测量误差 线性参数模型 经验似然 普通光滑 置信域
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非线性半参数模型最小二乘核估计参数分量的统计性质 被引量:4
17
作者 张松林 张昆 王新洲 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2007年第1期55-58,共4页
基于非线性半参数模型最小二乘核估计,给出了其参数分量的统计性质,即在一定正则条件下,估计的参数分量具有渐近正态性和有偏性,并推导了所估计参数分量的渐近方差公式。
关键词 线性参数模型 最小二乘核估计 正则条件 渐近正态性 有偏估计
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金融发展、交通设施与居民消费——基于半参数可加模型的实证分析 被引量:7
18
作者 李坤明 方丽婷 《贵州财经学院学报》 北大核心 2012年第5期9-16,共8页
本文利用半参数可加模型实证分析了金融发展水平、交通设施条件与中国居民消费的关系,实证结果表明:(1)金融系统的规模扩张与居民消费存在显著的正向线性关系,而金融系统效率的改善对居民消费则主要表现为倒"U"型的非线性影响... 本文利用半参数可加模型实证分析了金融发展水平、交通设施条件与中国居民消费的关系,实证结果表明:(1)金融系统的规模扩张与居民消费存在显著的正向线性关系,而金融系统效率的改善对居民消费则主要表现为倒"U"型的非线性影响。(2)公共交通和道路设施条件与居民消费的线性关系不同,前者为正,而后者为负,但两者的非线性影响大体一致,均表现为"N"型趋势。并对如何提升居民消费水平提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 金融发展 交通设施 消费:参数可加模型
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半参数广义线性混合效应模型的估计及其渐近性质 被引量:3
19
作者 张浩 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第2期171-184,共14页
半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的... 半参数广义线性混合效应模型在心理学、生物育种、医学等领域有广泛的应用.Zhang(1998)用最大惩罚似然函数的方法(MPLE)对模型的参数和非参数部分进行了估计,然而Zhang(1998)MPLE方法只适用于正态数据模型.对于泊松等常用的模型,通常的方法是将随机效应看作缺失数据,再引入EM算法.本文基于McCulloch(1997)提出的MCNR算法,将此算法推广到半参数广义线性混合效应模型中并得到相应的估计算法.对于非参数部分,本文采用P样条拟合并利用GCV方法选取光滑参数,同时证明了所得估计的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟和实例与其它算法作比较验证本文估计方法的有效性. 展开更多
关键词 参数模型 MCNR算法 混合效应 广义线性模型 渐近性质
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半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质 被引量:1
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作者 罗羡华 戴家佳 杨振海 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期660-664,共5页
为了研究半参数变系数部分线性回归模型中非参数分量的统计推断问题,利用局部线性回归方法,给出了变系数函数的porfile最小二乘估计,证明了该估计的渐近偏差、渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性.
关键词 变系数部分线性模型 局部线性回归 profile最小二乘 参数模型 渐近正态性
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