基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制 被引量：14

1

作者 李敏 王相宁 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期565-570,共6页

首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01～2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和&... 首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01～2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和"升值"区制.同时,得到以下结论:①人民币实际有效汇率区制转移的动态过程,在大部分时期都处于"适度贬值"或"升值"区制;②1991年以来的2次汇率改革都对人民币实际有效汇率走势产生了积极的影响. 展开更多

关键词 人民币实际有效汇率 MARKOV区制转移模型 平滑概率 汇率制度改革

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中国旅游经济增长动态路径的阶段性变迁识别——基于马尔科夫区制转移模型的实证分析 被引量：19

2

作者 隋建利 刘金全 闫超 《旅游学刊》 CSSCI 2013年第7期22-32,共11页

文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大... 文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大体呈不断攀升的态势,国内旅游收入增长率呈U形变化,而国际旅游收入增长率呈周期性变化特征。(2)国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于其保持低速(快速)增长的可能性,国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于国际(国内)旅游收入。(3)无论是国内旅游收入还是国际旅游收入,当其增长率较高时,通常都会存在潜在的较大不确定性,当其增长率较低时,所面临风险冲击的可能性也较小,国际旅游收入快速(低速)增长时的波动性显著强于国内旅游收入快速(低速)增长时的波动性。(4)从近年来的发展趋势看,国内旅游收入增长率仍然具有持续攀升的强劲势头,同时也将会伴随较大的波动性,国际旅游收入增长率维持平缓低位推进的可能性较大,与此相对应的波动性较小。 展开更多

关键词 旅游经济 国内旅游收入 国际旅游收入 马尔科夫区制转移模型

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财政科技投入周期与经济周期协同性的马尔科夫区制转移模型 被引量：6

3

作者 潘方卉 李翠霞 樊斌 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第3期42-47,共6页

基于三阶段马尔科夫区制转移模型,对改革开放以来的财政科技投入周期和经济周期的动态过程进行阶段性变迁识别与协同性分析。研究发现:财政科技投入周期与GDP周期中存在着低速增长、适度增长和高速增长三种区制,并以一定的概率水平相互... 基于三阶段马尔科夫区制转移模型,对改革开放以来的财政科技投入周期和经济周期的动态过程进行阶段性变迁识别与协同性分析。研究发现:财政科技投入周期与GDP周期中存在着低速增长、适度增长和高速增长三种区制,并以一定的概率水平相互转化;财政科技投入处于低速增长和高速增长阶段的持续性与波动性强于同一阶段上的GDP,而处于适速增长阶段的持续性和波动性则弱于该阶段上的GDP;20世纪90年代初是财政科技投入周期与GDP周期同步与否的分水岭。在此之前,财政科技投入周期与GDP周期是非协同的,在此之后,先表现出静态协同关系,后呈现出动态协同关系,但是与财政科技投入周期相比,宏观经济周期具有一定的时间滞后性。 展开更多

关键词 财政科技投入周期 经济周期 协同性 马尔科夫区制转移模型

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改革开放以来我国教育投资周期与宏观经济周期同步吗——基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型的实证分析 被引量：9

4

作者 隋建利 刘金全 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2013年第5期3-11,共9页

本文基于改革开放以来我国国家财政预算内教育经费以及GDP年度数据,运用"双阶段"马尔科夫区制转移模型,对我国教育投资周期以及宏观经济周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)教育投资在1983年至2005年间处... 本文基于改革开放以来我国国家财政预算内教育经费以及GDP年度数据,运用"双阶段"马尔科夫区制转移模型,对我国教育投资周期以及宏观经济周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)教育投资在1983年至2005年间处于"低速增长阶段",在2006年至2012年间处于"快速增长阶段"。GDP在1995年至2002年间处于"低速增长阶段",在1983年至1994年以及2003年至2012年间处于"快速增长阶段"。(2)教育投资(GDP)处于"低速(快速)增长阶段"时的持续性强于其处于"快速(低速)增长阶段"时的持续性,教育投资步入"低速(快速)增长阶段"时的持续性强于(弱于)GDP步入"低速(快速)增长阶段"时的持续性。教育投资(GDP)处于"低速(快速)增长阶段"时的波动性高于其处于"快速(低速)增长阶段"时的波动性,教育投资步入"低速(快速)增长阶段"时的波动性强于(弱于)GDP步入"低速(快速)增长阶段"时的波动性。(3)上世纪90年代中期,是教育投资周期与宏观经济周期同步与否的"分水岭",在此之前,教育投资周期与宏观经济周期变化截然相反,在此之后,教育投资周期与宏观经周期较为同步,但是与宏观经济周期相比较,教育投资周期具有一定的"时间滞后性"。 展开更多

关键词 教育投资周期 宏观经济周期 “双阶段”马尔科夫区制转移模型

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中国电力消费周期的路径演化识别——基于Markov区制转移模型 被引量：2

5

作者 谢品杰 孙飞虎 王绵斌 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期17-25,共9页

基于1980—2016年中国第一产业、第二产业(工业、建筑业)和第三产业的年度电力消费数据,采用H-P滤波技术对中国电力消费的趋势成分和波动成分轨迹进行刻画,运用马尔科夫区制转移[MS(n)-AR(p)]模型分析中国电力消费周期在各区制间的动态... 基于1980—2016年中国第一产业、第二产业(工业、建筑业)和第三产业的年度电力消费数据,采用H-P滤波技术对中国电力消费的趋势成分和波动成分轨迹进行刻画,运用马尔科夫区制转移[MS(n)-AR(p)]模型分析中国电力消费周期在各区制间的动态转移过程,识别改革开放以来中国电力消费周期的路径演化特征,在此基础上预测未来5年中国电力消费周期的区制分布情况。研究发现:(1)中国电力消费增长率的波动程度自2003年明显缩窄,且从2007年开始进入下行周期。(2)中国电力消费周期具有较强的稳定性,不易向着其收缩期和扩张期跨越。且中国电力消费处于"低速增长区制"的年份往往对应着中国经济发展相对趋缓的大环境。(3)2014—2015年中国电力消费向其收缩期转移的迹象明显,但预测结果表明,未来5年中国电力消费整体上将继续保持稳定增长的趋势。 展开更多

关键词 电力消费周期 电力建设 马尔科夫区制转移模型

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中美经济周期的协动性:基于马尔科夫区制转移模型的研究 被引量：12

6

作者 张兵 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期3-18,共16页

中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制... 中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制都具有较强的"自维持"特征。但当前中美两国经济周期的波动区制也表现出了明显不同的特点:中国经济周期正处于受美国经济"冲击波动"的区制,经济增长的"自律性"有所减弱;而美国经济周期则正处于"自律波动"区制。这意味着当前美国经济的复苏向好有助于拉动中国经济增长,而中国经济增速放缓的"新常态"对美国经济的负面影响并不明显。 展开更多

关键词 经济周期协动性 马尔科夫区制转移模型 “自律波动”区制 “冲击波动”区制

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基于区制转移模型的房价泡沫实证研究 被引量：3

7

作者 王春雷 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期99-103,共5页

目前,单位根与协整检验法在房地产泡沫的研究中应用最为广泛,但这种方法存在一定缺陷。本文利用区制转移模型,对2001-2009年上海市房地产价格泡沫进行实证研究,结论表明上海房地产市场上非理性的狂热跟风行为并不是价格泡沫的形成原因,... 目前,单位根与协整检验法在房地产泡沫的研究中应用最为广泛,但这种方法存在一定缺陷。本文利用区制转移模型,对2001-2009年上海市房地产价格泡沫进行实证研究,结论表明上海房地产市场上非理性的狂热跟风行为并不是价格泡沫的形成原因,而是由人们对未来房地产投资收益的理性预期所引发,是一种理性价格泡沫。 展开更多

关键词 房价泡沫 协整检验 区制转移模型 理性泡沫

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基于Markov向量区制转移模型的利率与汇率波动相关性研究 被引量：1

8

作者 王德英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第14期143-146,共4页

文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利... 文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。 展开更多

关键词 向量区制转移模型 利率 汇率 不完全传递

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基于Markov区制转移模型的通货膨胀动态研究 被引量：1

9

作者 李政 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第3期94-96,共3页

采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确... 采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确判断通货膨胀所处的运行区制就成为确保经济调控政策科学有效的重要基础。 展开更多

关键词 通货膨胀 经济增长 MARKOV区制转移模型

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汇率波动对股市波动的影响研究——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究

10

作者 陈守东 王鲁非 王晨 《工业技术经济》 CSSCI 2011年第1期142-149,共8页

本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率... 本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率的均值区制变化对股市波动率的方差区制有较大影响;汇率波动率的均值区制变化对股市波动的方差有超过80%的解释力;二者的向量区制转移模型对股市波动率的拟合和预测效果均较好。 展开更多

关键词 汇率 股市波动 VAR 向量区制转移模型

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金融投机及国际原油价格关联性研究:基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型 被引量：2

11

作者 于永达 陆文香 《中国矿业》 北大核心 2018年第5期44-49,共6页

本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段... 本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性。本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制。 展开更多

关键词 金融投机 国际原油价格 “双阶段”马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型

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我国林业经济周期的区制状态划分与转移分析——基于MS-AR模型的实证

12

作者 林文凯 夏会琴 +1 位作者 丁淑芳 李文明 《中南林业科技大学学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期187-196,共10页

【目的】全面探究我国林业经济增长的时序波动态势及其区制变迁过程,有助于准确把握我国林业经济增长的内在波动规律,为我国林业经济的持续稳定增长及其产业政策制定提供重要经验与依据。【方法】以1978—2022年我国林业总产值增长率为... 【目的】全面探究我国林业经济增长的时序波动态势及其区制变迁过程,有助于准确把握我国林业经济增长的内在波动规律,为我国林业经济的持续稳定增长及其产业政策制定提供重要经验与依据。【方法】以1978—2022年我国林业总产值增长率为基础数据,运用HP滤波技术揭示其时序波动特征,利用MS(3)-AR(3)模型对我国林业经济增长过程进行区制状态划分与动态变迁分析。【结果】我国林业总产值在其变化过程中存在显著的“三区制”特征,其在低速、中速、快速3种区制状态下的增长率均值分别为-1.68%、4.67%和9.72%。林业总产值在“快速增长区制”的维持概率最高,为69.80%,持续期相对较长,为3.31年;“低速增长区制”的维持概率(50.91%)和持续期(2.03年)次之;“低速增长区制”的维持概率最低(37.17%),持续期最短(1.59年)。我国林业总产值在1984年、1989年、1995—1998年、2004年、2007年、2020年9个年份处于“中速增长区制”,在1985—1987年、1990—1991年、1999年、2005年、2008—2009年、2015—2017年、2021—2022年14个年份处于“中速增长区制”;在1981—1983年、1988年、1992—1994年、2000—2003年、2006年、2010—2014年、2018—2019年19个年份处于“快速增长区制”。【结论】1978年以来我国林业总产值呈现总量持续攀升但增长率跌宕波动的发展态势,其增速动态变化过程可划分为低速增长、中速增长和快速增长3种区制状态。但在不同区制状态下的平均持续期较短,区制状态的稳定性较弱,呈现出在3种区制状态频繁交替演进的阶段性变迁特征,且“低速增长区制”将通过“中速增长区制”实现“稳扩张”,而“快速增长区制”在其区制变迁过程存在非对称性特征。从发展趋势来看,未来我国林业总产值处于中速和快速增长区制的可能性较大,但处于“低速增长区制”的概率有缓慢增强的态势,需要警惕潜在的下行发展势头。 展开更多

关键词 林业经济增长 周期波动 HP滤波 马尔科夫区制转移模型

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具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用 被引量：17

13

作者 刘金全 刘志刚 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第5期44-49,共6页

使用具有Markov区制转移的向量误差修正模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中产出和价格水平之间的长期均衡关系和短期波动模式.检验结果表明,我国经济增长率与通货膨胀率之间的影响与替代关系具有依赖经济周期阶段性的“门限性质”... 使用具有Markov区制转移的向量误差修正模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中产出和价格水平之间的长期均衡关系和短期波动模式.检验结果表明,我国经济增长率与通货膨胀率之间的影响与替代关系具有依赖经济周期阶段性的“门限性质”,经济周期波动也具有一定程度的非对称性.我国经济周期波动已经呈现出稳定性继续增强、持续期逐渐加长、价格粘性开始降低等重要特征,文章的实证结果将为正确选择经济政策组合方式和实施有效经济调控提供依据. 展开更多

关键词 经济周期 区制转移模型 向量误差修正模型

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中国实际利率的状态转换与阶段性平稳特征——基于三区制Markov状态转移模型的分析

14

作者 谢杰 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第2期25-30,共6页

我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明... 我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。 展开更多

关键词 Ex-post实际利率 Ex-ante实际利率 MARKOV区制转移模型 “费雪效应” 阶段性平稳

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我国通货膨胀率过程区制状态划分与转移分析 被引量：15

15

作者 刘金全 隋建利 闫超 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期647-652,709,共7页

利用马尔科夫区制转移模型来具体刻画和分析我国通货膨胀率过程的时间动态轨迹,检验结果表明,我国通货膨胀过程可以划分为"通货膨胀区制"、"通货紧缩区制"和"通货变化适中区制",通货膨胀率过程在不同区... 利用马尔科夫区制转移模型来具体刻画和分析我国通货膨胀率过程的时间动态轨迹,检验结果表明,我国通货膨胀过程可以划分为"通货膨胀区制"、"通货紧缩区制"和"通货变化适中区制",通货膨胀率过程在不同区制状态下均能够体现出显著的持续性特征.同时发现,我国经济政策操作与通货膨胀率所处区制之间以及经济政策调控与通货膨胀率所处区制的阶段性变迁之间都存在明显的相关性,这意味着在我国存在经济政策对价格水平变化所进行的及时动态干预和宏观调控. 展开更多

关键词 通货膨胀率 马尔科夫区制转移模型 平滑概率 滤波概率

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中国内地与香港经济周期的区制状态及协同性分析 被引量：2

16

作者 李天德 陈小凡 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2007年第3期55-58,共4页

笔者运用Markov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期的区制状态以及两地经济周期的协同性进行了检验。结果显示:一方面,中国内地与香港经济周期均存在显著的三区制性质,即经济周期可划分为“低速”、“适速”和“高速”增长区制;另... 笔者运用Markov区制转移模型,对中国内地与香港经济周期的区制状态以及两地经济周期的协同性进行了检验。结果显示:一方面,中国内地与香港经济周期均存在显著的三区制性质,即经济周期可划分为“低速”、“适速”和“高速”增长区制;另一方面,中国内地与香港经济周期的协同性水平偏低,并且存在依赖于区制状态的“门限性质”,即在不同的经济周期区制内呈现出不同的协同性水平。 展开更多

关键词 经济周期 协同性 区制转移模型 门限性质

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我国汽车产量波动态势分区制度量与预测 被引量：1

17

作者 张小宇 刘金全 曲国俊 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第10期39-44,共6页

通过分析我国汽车产量增速的两区制马尔可夫区制转移模型,本文认为我国汽车产量增速存在明显的区制转换,即存在高速增长区制和适度增长区制的交替更迭,其中高速增长区制的平均增速为55.60%,适度增长区制的平均增速为13.47%;我国汽车产... 通过分析我国汽车产量增速的两区制马尔可夫区制转移模型,本文认为我国汽车产量增速存在明显的区制转换,即存在高速增长区制和适度增长区制的交替更迭,其中高速增长区制的平均增速为55.60%,适度增长区制的平均增速为13.47%;我国汽车产量大部分时间处于适度增长区制,在适度增长区制的平均持续时间大约为6年。另外,根据模型参数的估计结果,通过对马尔可夫区制转移模型进行的为期两年的样本外预测,预测结果表明在未来两年内,我国汽车产量增速处于适度增长区制的可能性较大。 展开更多

关键词 汽车产量 马尔可夫区制转移模型 预测

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外商直接投资对国内投资挤入挤出效应的区制动态分析

18

作者 潘雄锋 彭晓雪 孔新男 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期195-201,共7页

本文以1999年到2013年的外商直接投资和国内投资的季度数据为基础,采用MS-VECM模型对我国外商直接投资与国内投资的区制状态、区制相关性以及转移概率进行了实证分析。结果表明,在整个样本期内,外商直接投资对我国的国内投资总体上存在... 本文以1999年到2013年的外商直接投资和国内投资的季度数据为基础,采用MS-VECM模型对我国外商直接投资与国内投资的区制状态、区制相关性以及转移概率进行了实证分析。结果表明,在整个样本期内,外商直接投资对我国的国内投资总体上存在挤入效应,但从动态时间路径上看,在经济运行的不同时期,外商直接投资对我国国内投资的影响并不一致,在1999年一季度至2005年三季度期间表现为对国内投资的挤出效应。 展开更多

关键词 外商直接投资 国内投资 挤入效应 挤出效应 马尔科夫区制转移模型

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中国城乡居民旅游消费周期的区制划分及动态变迁分析 被引量：8

19

作者 林文凯 胡海胜 +1 位作者 徐国良 李文明 《旅游科学》 CSSCI 北大核心 2020年第5期62-79,共18页

文章利用HP滤波和马尔科夫区制转移模型,识别并刻画了1995—2018年我国城乡居民旅游消费周期的时序波动及区制的动态变迁过程。结果表明:总体来看,在研究期内,我国城镇居民和农村居民旅游消费呈现总量不断攀升但增长率往复波动的发展态... 文章利用HP滤波和马尔科夫区制转移模型,识别并刻画了1995—2018年我国城乡居民旅游消费周期的时序波动及区制的动态变迁过程。结果表明:总体来看,在研究期内,我国城镇居民和农村居民旅游消费呈现总量不断攀升但增长率往复波动的发展态势,其增速动态变化过程可以划分为“低速增长区制”和“高速增长区制”,且“低速增长区制”表现出更强的稳定性和持续性。对比来看,我国农村居民旅游消费增长的稳定性较弱,周期波动频率更高,特别是在2012年以前,表现出在“高速增长区制”和“低速增长区制”之间频繁交替的运行态势;2012年后我国城镇居民和农村居民旅游消费同期步入了长达七年的“低速增长区制”,并呈现继续维系在“低速增长区制”的趋势,因此,未来我国还需继续引导和扩大城乡居民的旅游消费需求。 展开更多

关键词 旅游消费 城乡居民 HP滤波 马尔科夫区制转移模型

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江西省旅游经济增长的区制状态划分及变迁分析 被引量：3

20

作者 林文凯 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2020年第1期9-17,共9页

文章基于江西省国内和国际旅游收入年度数据,利用HP滤波和非线性马尔科夫区制转移模型,揭示江西省旅游经济增长波动特征,剖析江西省旅游经济增长的区制状态及其区制变迁可能性。结果表明:从经济波动特征来看,江西省国内旅游经济增长的... 文章基于江西省国内和国际旅游收入年度数据,利用HP滤波和非线性马尔科夫区制转移模型,揭示江西省旅游经济增长波动特征,剖析江西省旅游经济增长的区制状态及其区制变迁可能性。结果表明:从经济波动特征来看,江西省国内旅游经济增长的波动较为平稳,国际旅游经济增长则呈现明显的周而复始的波动变化特征,表现出比国内旅游收入增长率更强的波动性和更大的不确定性;从区制划分结果来看,江西省国内旅游与国际旅游存在高速增长和低速增长两种区制状态,其国内旅游与国际旅游处于低速增长区制的维持概率分别为0.871 4和0.826 6,处于高速增长区制的维持概率分别为0.846 7和0.364 2,对应地,国内旅游与国际旅游处于低速增长区制的平均持续期为7.78年和5.77年,处于高速增长区制的平均持续期分别为6.65年和1.57年;从区制变迁路径及其结果来看,江西国内旅游收入仍将保持持续上升的势头,但将由高速增长阶段向低速增长阶段过渡,而国际旅游收入增长率维系低位平缓推进的可能性较大。 展开更多

关键词 旅游经济增长 江西省 HP滤波 马尔可夫区制转移模型

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