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基于MRS-GARCH模型研究基金的反转动量投资策略被引量：2: 1; 作者武金存曲昭光《金融与经济》北大核心 2014年第5期66-71,共6页; 通过选取2006年1月2日至2010年12月30日的14只偏股型封闭式基金的日交易数据,将MRSGARCH模型与Shiller-Sentana-Wadhwan噪音交易者模型结合,建立MRS-GARCH的噪音交易模型,考察基金市场的反转动量投资策略。通过实证发现,基金收益率具有... 展开更多; 关键词马尔可夫转换GARCH(MRS—GARCH) 封闭式基金动量投资策略反转投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国证券投资基金动量和反向投资策略实证研究被引量：2: 2; 作者朱雪莲贺晓波《金融与经济》北大核心 2010年第12期55-59,52,共6页; 本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结... 展开更多; 关键词证券投资基金动量投资策略反向投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

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