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基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型
被引量：
5
1
作者
文兴易
黎实
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期975-978,共4页
采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还...
采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。
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关键词
局部线性逼近
国债利率期限结构
动态ns模型
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职称材料
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
被引量：
5
2
作者
贺畅达
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第11期58-65,共8页
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变...
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变量的预测;水平因子与曲率因子的增加以及斜率因子的提高(即利率曲线趋于平缓)都预示着未来产出和通货膨胀将降低;三因子对未来1年的产出以及2年的通货膨胀变动的预测能力最强。利用AFDNS模型可以更好地阐释利率期限结构所蕴含的宏观及政策信息。
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关键词
利率期限结构
无套利
动态ns模型
通货膨胀
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职称材料
题名
基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型
被引量：
5
1
作者
文兴易
黎实
机构
中国人民银行成都分行
西南财经大学统计学院
出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期975-978,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71071130)
西南财经大学"211工程"三期统计学重点学科建设资助项目
文摘
采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。
关键词
局部线性逼近
国债利率期限结构
动态ns模型
Keywords
local linear approximation term structure of interest rates dynamic
ns
model
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
被引量：
5
2
作者
贺畅达
机构
东北财经大学研究生院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第11期58-65,共8页
基金
国家自然科学基金项目"基于时变参数的学习机制
利率行为与货币政策效果研究"(71173030)
+2 种基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析"(2009JJD790004)
辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目"中国利率期限结构
宏观经济与货币政策研究"(WT2010009)
文摘
本文基于无套利动态NS模型(AFDNS)估计出利率期限结构的水平、斜率和曲率三个动态因子,考察利率期限结构对产出与通货膨胀的预测能力。研究结果表明:三因子对产出和通货膨胀都具有显著的预测能力,而且预测能力强于期限利差对宏观经济变量的预测;水平因子与曲率因子的增加以及斜率因子的提高(即利率曲线趋于平缓)都预示着未来产出和通货膨胀将降低;三因子对未来1年的产出以及2年的通货膨胀变动的预测能力最强。利用AFDNS模型可以更好地阐释利率期限结构所蕴含的宏观及政策信息。
关键词
利率期限结构
无套利
动态ns模型
通货膨胀
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
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作者
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1
基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型
文兴易
黎实
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012
5
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职称材料
2
产出、通货膨胀预测与利率期限结构——基于无套利动态NS模型
贺畅达
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012
5
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职称材料
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