期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析
被引量：
5
1
作者
谢赤
张鹏
曾志坚
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014年第1期79-89,99,共12页
构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时...
构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时期发生很大变化,但不像股票市场那样呈现增强的正相依性;人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率的上、下尾相依性基本为零,说明它们不存在同时大涨或大跌的可能性,而人民币兑欧元与兑日元汇率有波动较大的上、下尾相依性,说明两者存在汇率风险传染关系。
展开更多
关键词
人民币汇率
相依性
动态copula—gjr—t模型
金融危机
风险传染
在线阅读
下载PDF
职称材料
投资组合行业配置的动态VaR研究——基于时变Copula-GJR-Skewed-t模型
2
作者
刘澄
张玲
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第9期7-11,共5页
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业...
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业组合,不同行业组合的动态VaR在股市周期各阶段关系相对稳定,同一行业组合的动态VaR和静态VaR关系相对稳定,且略高于静态VaR。
展开更多
关键词
时变
copula
动态
VAR
行业组合
gjr—
Skewed
—t
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析
被引量：
5
1
作者
谢赤
张鹏
曾志坚
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014年第1期79-89,99,共12页
基金
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001)
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
+2 种基金
教育部创新群体项目(IRT0916)
教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
文摘
构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时期发生很大变化,但不像股票市场那样呈现增强的正相依性;人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率的上、下尾相依性基本为零,说明它们不存在同时大涨或大跌的可能性,而人民币兑欧元与兑日元汇率有波动较大的上、下尾相依性,说明两者存在汇率风险传染关系。
关键词
人民币汇率
相依性
动态copula—gjr—t模型
金融危机
风险传染
Keywords
RMB exchange ra
t
es
dependence
dynamic
copula
-
gjr
-
t
model
fi- nancial crisis
risk con
t
agion
分类号
F821.6 [经济管理—财政学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
投资组合行业配置的动态VaR研究——基于时变Copula-GJR-Skewed-t模型
2
作者
刘澄
张玲
机构
北京科技大学经济管理学院
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第9期7-11,共5页
文摘
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业组合,不同行业组合的动态VaR在股市周期各阶段关系相对稳定,同一行业组合的动态VaR和静态VaR关系相对稳定,且略高于静态VaR。
关键词
时变
copula
动态
VAR
行业组合
gjr—
Skewed
—t
Keywords
t
ime-varying
copula
dynamical VaR
indus
t
rial por
t
folio
gjr
-Skewed-
t
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析
谢赤
张鹏
曾志坚
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2014
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
投资组合行业配置的动态VaR研究——基于时变Copula-GJR-Skewed-t模型
刘澄
张玲
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
