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题名动态面板阈模型的一种序贯两步估计
被引量：2
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作者
李仲达
余壮雄
王美今
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机构
中山大学岭南学院
暨南大学产业经济研究院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2014年第7期72-80,共9页
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基金
国家自然科学基金项目(71301160
71303264)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金(10000-3161137)
广东省自然科学基金项目(S2013040015332)的资助
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文摘
动态面板阈模型可以刻画经济变量动态调整过程的非对称性,在实证分析中有广泛的运用,但阈值参数的引入同时增加了参数估计的困难,理论上尚有许多问题没有解决。针对此类模型,本文提出了一种简单而实用的序贯两步估计方法,首先利用格点搜索获得阈值参数的一致估计,基于该参数对数据结构进行合理划分并引入不同类型的矩条件,然后利用广义矩方法获得自回归参数的估计。理论研究与模拟结果均表明,序贯两步估计具有良好的大样本性质和有限样本表现;与现有文献的方法相比,序贯两步估计能够有效避免不同类型参数估计偏差的相互影响,减小估计量的偏差与均方根误差。
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关键词
动态面板阈模型
动态调整
阈值效应
结构变化
序贯两步估计
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Keywords
Dynamic Panel Threshold Model
Dynamic Adjustment
Threshold Effect
Structural Change
Two-stepSequential Estimation
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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