动态规划原理在高速公路网级养护决策中的应用 被引量：5

1

作者 李志刚 洪锋 《解放军理工大学学报（自然科学版）》 EI 2002年第1期60-62,共3页

针对高速公路网养护管理特点 ,利用动态规划原理和路况状态转移概率计算模型 ,建立了高速公路网级决策动态优化模型 ,成为高速公路管理系统的核心。并对用于网级决策模型的动态规划方法在理论上作了较为详细的研究 。

关键词 动态规划原理 高速公路 网级养护决策

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基于MATLAB的动态规划法在露天矿的应用 被引量：2

2

作者 冯萍 高长志 霍明亮 《露天采矿技术》 CAS 2013年第7期11-12,15,共3页

分析动态规划原理,讨论MATLAB编程语言的特点。运用动态规划最优原理根据矿山实际问题建立相应的模型,借助MATLAB编程语言与数值计算功能进行编程计算,求出最优解,得到最佳效果。

关键词 动态规划原理 MATLAB 矿山生产

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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划

3

作者 寇梦柯 常浩 《工程数学学报》 北大核心 2025年第1期97-113,共17页

研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老... 研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。 展开更多

关键词 DC型养老金计划 利率风险 通胀风险 最低担保 均值–方差模型 随机动态规划原理

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Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化

4

作者 潘海峰 黄玉喜 费为银 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第12期165-171,共7页

由于储户在银行存储及提取存款具有随机性,因而使得银行的存款和贷款具有不确定性,进而导致Knight不确定风险增加,最终对银行存款价值与最优资本结构产生影响。本文基于动态银行理论,研究了Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化的... 由于储户在银行存储及提取存款具有随机性,因而使得银行的存款和贷款具有不确定性,进而导致Knight不确定风险增加,最终对银行存款价值与最优资本结构产生影响。本文基于动态银行理论,研究了Knight不确定下银行存款价值与资本结构优化的问题。首先利用次线性期望框架下的G-布朗运动刻画银行风险资产、存款和短期债务的冲击,得到银行股东价值函数所满足的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次推导出银行的特许经营权价值、银行存款的边际价值、短期债务与存款比例、贷款权重、贷款资本比率和最优存款利率解析式;最后对模型进行了仿真分析。研究结果表明:面对Knight不确定程度的增加,当银行资本不足时,其存款边际价值为负,特许经营权价值将减小,维持低利率时间较短,银行更愿意持有无风险资产;当银行资本充足时,其存款边际价值为正,特许经营权价值将增加,最优存款利率可调节的空间变大,银行会将短期债务作为贷款资金的主要来源。 展开更多

关键词 Knight不确定 银行存款 银行资产 资本结构 动态规划原理

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随机线性二次问题中一类改进的强化学习方法

5

作者 高晋鹏 《科技创新与应用》 2024年第32期142-145,共4页

随机线性二次问题是一类重要且研究较为成熟的随机控制问题。其中,部分信息条件下的随机线性二次问题是指系统的状态方程或代价函数中存在未知系数的情形,该文在前人工作的基础上,改进部分信息条件下线性二次问题的最优控制在线强化学... 随机线性二次问题是一类重要且研究较为成熟的随机控制问题。其中,部分信息条件下的随机线性二次问题是指系统的状态方程或代价函数中存在未知系数的情形,该文在前人工作的基础上,改进部分信息条件下线性二次问题的最优控制在线强化学习算法。所研究系统方程和代价函数的系数都存在未知量,在此条件下,算法通过可观察的样本轨迹和回报函数求得最优控制以及代价函数中的未知系数,进一步地,我们给出迭代过程收敛性与控制稳定性的证明。 展开更多

关键词 随机线性二次问题 部分信息 李雅普诺夫方程 强化学习 动态规划原理

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负债情形下效用投资组合选择的最优控制 被引量：8

6

作者 常浩 荣喜民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期457-470,共14页

应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系... 应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合.假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系统研究.文章首先通过变量替换方法求解相应的HJB方程得到幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示表达式,然后通过Legendre变换-对偶方法得到对数效用函数下最优投资策略的显示表达式.最后给出算例解释本文所得结论,并分析市场参数对最优投资组合的影响. 展开更多

关键词 负债过程 动态投资组合 动态规划原理 LEGENDRE变换 幂效用 指数效用 对数效用.

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Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 被引量：2

7

作者 常浩 荣喜民 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期465-471,共7页

研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(H... 研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程,并进一步应用Leg-endre变换得到值函数的对偶方程,并研究了幂效用和指数效用函数下的最优投资策略.最后,应用分离变量和变量替换方法得到幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示表达式,并给出算例分析了市场参数对最优投资策略的影响. 展开更多

关键词 VASICEK利率模型 负债过程 动态规划原理 LEGENDRE变换 动态投资组合

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供应链中的均衡价格和广告策略研究 被引量：1

8

作者 蔡立军 王秀青 《西安工业大学学报》 CAS 2009年第3期302-306,共5页

针对供应链系统中的均衡价格和广告策略问题,利用微分对策理论构建动态模型,运用动态规划原理和最优控制理论分别得出了制造商和零售商在非合作和通道合作两种情况下的均衡价格和广告策略.将结果进行比较,可以得出通道合作可降低产品的... 针对供应链系统中的均衡价格和广告策略问题,利用微分对策理论构建动态模型,运用动态规划原理和最优控制理论分别得出了制造商和零售商在非合作和通道合作两种情况下的均衡价格和广告策略.将结果进行比较,可以得出通道合作可降低产品的零售价格,提高整个供应链系统的利润. 展开更多

关键词 供应链 微分对策 均衡价格 广告策略 动态规划原理 最优控制

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变利率下基于SV模型的最优再保险-投资研究

9

作者 夏登峰 苑伟杰 费为银 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期199-204,共6页

对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险,并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置,假设无风险利率是以确定性利率函数表示,而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先,在模型不确定下,利用G... 对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险,并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置,假设无风险利率是以确定性利率函数表示,而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先,在模型不确定下,利用Girsanov变换得到保险商的等价财富方程。其次,通过动态规划原理建立了相应的HJB (Hamilton-Jacob-Bellman)方程,并针对CARA (Constant Absolute Risk Aversion)效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险-投资策略,最后给出数值模拟并做出经济学解释。 展开更多

关键词 Heston’s SV模型 确定性利率函数 动态规划原理 稳键的再保险-投资 模糊不确定

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西南某水电站地下厂房开挖方案优选研究

10

作者 陆亚平 张庆华 +1 位作者 闫天俊 徐光黎 《路基工程》 2016年第4期186-190,205,共6页

以西南某水电站地下厂房工程为依托,采用动态规划原理,取围岩的等效应变值作为动态规划中的收益函数,对地下洞室群的开挖方案优选进行了研究,运用三维非线性数值计算方法模拟地下洞室群在不同开挖方案下的分步开挖过程,随着搜索优化过... 以西南某水电站地下厂房工程为依托,采用动态规划原理,取围岩的等效应变值作为动态规划中的收益函数,对地下洞室群的开挖方案优选进行了研究,运用三维非线性数值计算方法模拟地下洞室群在不同开挖方案下的分步开挖过程,随着搜索优化过程的逐步进行,得出了全局最优解,即洞室群顺序施工的最优开挖方案。研究结果表明:采用动态规划原理得出的最优顺序施工开挖方案是最优方案。 展开更多

关键词 水电站 地下厂房工程 动态规划原理 非线性数值计算 开挖方案优选

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多自由度拟不可积哈密顿系统的随机分数阶最优控制

11

作者 钱佳敏 陈林聪 陈虹霖 《动力学与控制学报》 2017年第3期209-213,共5页

推广了适用于分数阶系统控制的随机分数阶最优控制策略,提出了高斯白噪声激励下多自由度拟不可积哈密顿系统以响应最小化为目标的随机分数阶最优控制策略.首先,应用拟不可积哈密顿系统随机平均法,将受控系统简化为关于能量的部分平均伊... 推广了适用于分数阶系统控制的随机分数阶最优控制策略,提出了高斯白噪声激励下多自由度拟不可积哈密顿系统以响应最小化为目标的随机分数阶最优控制策略.首先,应用拟不可积哈密顿系统随机平均法,将受控系统简化为关于能量的部分平均伊藤方程.然后,将控制性能指标中关于控制力的部分表示为分数阶形式,结合随机动态规划原理,建立并求解部分平均系统的无界遍历控制的随机动态规划方程,获得了随机分数阶最优控制律.最后,采用一个算例验证了随机分数阶控制策略的控制效果和控制效率.研究表明,随机分数阶最优控制策略对传统的整数阶随机动力学系统同样适用,能比传统的整数阶控制策略取得更好的控制效果.另外,随着激励强度增加,整数阶控制策略的控制效率显著降低;而分数阶控制策略的控制效率虽比整数阶控制策略的控制效率略低,但随着激励强度的增加,分数阶控制策略的控制效率缓慢上升并趋于平稳,可以有效地缓解控制效率与控制效果之间的矛盾. 展开更多

关键词 随机分数阶最优控制 随机平均法 随机动态规划原理 多自由度系统 拟不可积哈密顿系统

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带有随机延迟的最优分红和资本注资问题

12

作者 汪浩 程孝强 宫小洁 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第2期267-284,共18页

本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,应用扩散近似原则,我们用一个随机微... 本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,应用扩散近似原则,我们用一个随机微分方程来刻画盈余过程.当值函数足够光滑时,使用动态规划方法,我们得到相应的拟变分不等式.本文从三个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数.通过边界条件,我们得到不同区域中值函数的表达式且给出了验证性定理.数值例子呈现了注资延迟在不同参数下的影响. 展开更多

关键词 最优分红策略 最优注资策略 动态规划原理 拟变分不等式 验证性定理

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“春小麦需水规律及经济优化灌溉决策模型的研究与应用”课题通过专家鉴定

13

作者 刘晓英 《南水北调与水利科技》 CAS CSCD 1995年第2期89-89,共1页

该项研究主要成果是: 1、提出了以土壤水分消耗百分数为计算依据的,可考虑土壤、作物、大气3方面因素综合影响的春小麦耗水量计算模型;

关键词 灌溉决策模型 春小麦 需水规律 研究与应用 经济优化 计算模型 小麦耗水量 经济灌溉定额 水分消耗 动态规划原理

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运城地区农业灌溉开源节流措施探讨

14

作者 刘存亮 姜青山 《山西水利》 1997年第5期33-33,共1页

运城地区农业灌溉开源节流措施探讨刘存亮姜青山运城地区是山西省重要的商品麦棉基地，但由于受大陆性季风气候的影响，降雨量少，蒸发量大，十年九旱，全区水资源占有量人均仅３２０立方米，亩均１３５立方米，为全省倒数第一。水资源... 运城地区农业灌溉开源节流措施探讨刘存亮姜青山运城地区是山西省重要的商品麦棉基地，但由于受大陆性季风气候的影响，降雨量少，蒸发量大，十年九旱，全区水资源占有量人均仅３２０立方米，亩均１３５立方米，为全省倒数第一。水资源缺乏已成为当地农业生产发展的最大制... 展开更多

关键词 运城地区 农业灌溉 水资源 灌溉制度 节约用水 灌水技术 渗灌技术 资源优势 措施探讨 动态规划原理

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