基于动态R藤Copula模型的区域风电集群超短期功率区间预测方法 被引量：12

1

作者 涂青宇 苗世洪 +3 位作者 林毓军 张迪 姚福星 韩佶 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期456-466,共11页

为应对风电功率不确定性问题带来的电网安全稳定运行风险,近年来区间预测方法受到了广泛关注,但现有研究主要集中于单风电场预测领域,对于区域风电集群功率区间预测方法较少涉及。针对上述问题,建立了动态化的R藤Copula模型,提出了区域... 为应对风电功率不确定性问题带来的电网安全稳定运行风险,近年来区间预测方法受到了广泛关注,但现有研究主要集中于单风电场预测领域,对于区域风电集群功率区间预测方法较少涉及。针对上述问题,建立了动态化的R藤Copula模型,提出了区域风电集群超短期功率区间预测方法。首先,详细阐述了区域风电集群超短期功率区间预测的基本框架。其次,简要说明了基于R藤Copula模型建立多风电场预测功率和整体预测误差联合概率分布的方法。然后,分3个步骤建立了动态化的R藤Copula模型,包括:基于ARIMA-GARCH模型建立动态边缘分布模型;引入DCC、Patton模型建立动态Pair Copula模型;提出动态R藤Copula的拓扑结构计算方法。最后,结合新疆东北部9个风电场一年的数据开展了仿真。仿真结果验证了所提模型的有效性,同时表明所提模型的预测结果具有良好的可靠性、锐度和技术得分指标。论文研究可为区域风电集群超短期功率区间预测提供参考。 展开更多

关键词 R藤copula 动态模型 风电功率预测 区间预测 集群预测 超短期预测

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考虑安全性的桥梁主梁体系可靠性动态藤Copula预测 被引量：7

2

作者 樊学平 杨光红 +1 位作者 肖青凯 刘月飞 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期165-175,共11页

为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时... 为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合一次二阶矩(FOSM)方法,实现危险监测点失效时变非线性相关的在役桥梁主梁体系动态可靠性预测。采用某桥主梁5个截面的动态监测极值应力数据进行验证分析,研究表明,考虑安全性的监测点失效时变非线性相关的桥梁体系动态可靠性预测值较不考虑监测点失效相关性所得结果大,说明不考虑失效动态非线性相关性所得结果偏保守。 展开更多

关键词 结构工程 时变非线性相关性 贝叶斯动态藤copula模型 一次二阶矩方法 动态可靠性

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基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析 被引量：5

3

作者 马超群 金凤 +1 位作者 杨文昱 邓岭 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第6期152-156,共5页

文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日... 文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。 展开更多

关键词 SV模型 藤结构copula MONTE Carlo仿真 失败率检验 CVAR

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电网可靠性评估中相关性变量的非参数R藤Copula模型 被引量：18

4

作者 赵渊 刘庆尧 +1 位作者 邝俊威 谢开贵 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期803-811,共9页

Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模... Copula函数可将多维随机变量的边缘分布和相关性结构分开表达,在计及相关性的电网风险分析中日益得到重视。在二维相关性建模上Copula函数精度较好,而高维情况则面临模型参数估计的复杂性和准确性问题。据此,该文提出非参数R藤Copula模型,基于高维模型分解思路将高维Copula函数分解成多个二维Copula函数的乘积,并基于数据驱动方式实现二维Copula函数的非参数估计,此外为避免非参数估计中随机变量分布范围超出实际可行域的问题,进一步提出概率空间变换的思路。该文方法可实现高维随机变量相关性模型的灵活准确构建,最后,通过相关算例分析验证方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 可靠性评估 非参数估计 R藤copula模型 相关性

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基于状态转换动态Copula模型的外汇套期保值研究 被引量：9

5

作者 唐韬 谢赤 《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2015年第1期104-110,65,共8页

汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险... 汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险进行管理。首先采用GJR-t模型描述欧元、日元、英镑、澳元和加元的现货和期货收益率的边际分布;然后引入状态转换动态Copula函数描述上述五种货币的现货和期货收益率之间的相关性;最后将状态转换动态Gaussian Copula模型与OLS,DCC GARCH,DCC Gaussian Copula等模型的套期保值效率进行比较。实证结果表明,所构建的模型优于其他模型,利用该策略模型能有效规避外汇风险。 展开更多

关键词 套期保值 汇率风险 状态转换 动态copula模型

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开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析 被引量：5

6

作者 谢赤 张鹏 曾志坚 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2014年第1期79-89,99,共12页

构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时... 构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时期发生很大变化,但不像股票市场那样呈现增强的正相依性;人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率的上、下尾相依性基本为零,说明它们不存在同时大涨或大跌的可能性,而人民币兑欧元与兑日元汇率有波动较大的上、下尾相依性,说明两者存在汇率风险传染关系。 展开更多

关键词 人民币汇率 相依性 动态copula—GJR—t模型 金融危机 风险传染

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我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究 被引量：6

7

作者 王培辉 袁薇 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2017年第12期43-53,共11页

本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次... 本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。 展开更多

关键词 系统性风险 未定权益分析法 动态因子copula模型

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基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 被引量：10

8

作者 陈振龙 郝晓珍 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第6期77-84,共8页

传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛... 传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。 展开更多

关键词 藤copula分组模型 金融市场 相依结构 风险度量 返回检验

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基于动态Copula模型对金融市场风险管理的探究 被引量：1

9

作者 徐延利 王玲玲 +1 位作者 刘丹 张志波 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第S1期105-110,共6页

本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Cop... 本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。 展开更多

关键词 动态copula模型 金融风险管理 传染效应

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中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 被引量：7

10

作者 张跃军 涂鋆 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2015年第1期8-13,共6页

为了更好地规避中国燃料油市场价格风险,利用Copula函数的秩相关系数代替皮尔逊线性相关系数,并用GED-GARCH模型求出燃料油现货和期货收益率的动态标准差,从而建立动态的最小方差套期保值模型,并对2009—2012年中国上海市燃料油期货进... 为了更好地规避中国燃料油市场价格风险,利用Copula函数的秩相关系数代替皮尔逊线性相关系数,并用GED-GARCH模型求出燃料油现货和期货收益率的动态标准差,从而建立动态的最小方差套期保值模型,并对2009—2012年中国上海市燃料油期货进行套期保值策略分析。实证结果表明:与传统线性最小方差套期保值模型相比,动态套期保值模型提高了中国燃料油期货市场的套期保值有效性;具体而言,在样本区间内,动态模型的套期保值有效性为44.76%,比传统模型的有效性提高了32.1个百分点。 展开更多

关键词 燃料油 动态套期保值 copula函数 GED-GARCH模型

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基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究 被引量：3

11

作者 吴菲 刘蒙蒙 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期179-185,共7页

随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原... 随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应,最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究显示:国际金融市场对中国金融市场具有显著的风险溢出效应,但不同国际金融市场的风险溢出强度存在显著差异;国际金融市场对中国金融市场的上行风险溢出效应显著大于下行风险溢出效应,风险溢出强度呈现出非对称性特征;基于高维动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文针对投资者、风险管理者以及监管者提出了相应的政策建议。 展开更多

关键词 风险溢出效应 高维动态Vine copula模型 Stress Testing方法 CoVaR方法 中国金融市场

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动态分层阿基米德Copula模型的构建与应用 被引量：2

12

作者 贺学强 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期4-8,共5页

Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移... Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移概率中,以考虑其他因素对所考虑变量的相关性动态的影响;最后,将模型用于股票组合动态相关性的研究。 展开更多

关键词 分层阿基米德copula 动态copula 隐马尔科夫模型

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基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 被引量：1

13

作者 陈振龙 郝晓珍 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第8期89-97,共9页

文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本... 文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本内对应的有效前沿表现更好,改善了样本外股票市场最优组合策略的表现,并且返回检验结果也验证了该模型优化风险的准确性和有效性。 展开更多

关键词 藤copula分组模型 均值-ES模型 风险优化 有效前沿 返回检验

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我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析 被引量：1

14

作者 耿庆峰 《西部论坛》 2013年第5期79-84,共6页

金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数... 金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的特性,在刻画金融市场间的相关性方面效果要优于常相关Copula模型。因此,我国创业板市场与中小板市场合并是必然趋势;机构投资者宜采用Copula模型分析金融市场间的动态相关性,且不宜跨创业板市场和中小板市场进行资产配置。 展开更多

关键词 创业板市场 中小板市场 DCC—GARCH模型 copula模型 金融市场相关性 动态相关系数 非线性相关性 资产收益率

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基于混合藤Copula模型的风光联合发电相关性建模及其在无功优化中的应用 被引量：22

15

作者 邱宜彬 欧阳誉波 +2 位作者 徐蓓 李奇 陈维荣 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期791-798,共8页

为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行... 为解决多维风光联合发电相关性建模问题,提出结合K-means聚类和藤结构原理建立混合藤Copula模型。考虑光伏出力昼夜周期性,利用混合藤Copula模型重点分析风光联合出力在日间的相关性,并在该模型的基础上结合回溯搜索算法对电力系统进行无功优化。以美国某地区相邻2个风电场、1个光伏电场的实测数据为例,在IEEE 30节点系统中对所提方法进行验证。算例结果表明,所提方法能够更准确地描述多维风光出力的相关性,并且利用该方法建立的无功优化模型能有效降低网损,减少节点电压偏差和发电机无功偏差。 展开更多

关键词 K-MEANS聚类 混合藤copula模型 回溯搜索算法 无功优化

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基于动态D藤Copula的CoVaR度量 被引量：6

16

作者 刘慧敏 付英姿 许东旭 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2019年第8期50-64,共15页

本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤Copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进行了评估。研究结果表明... 本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤Copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进行了评估。研究结果表明:行业指数间的相关关系在股市动荡时期剧烈波动,整个样本期间的相关性水平较高,凸显了系统性风险;动态D藤Copula模型相较于静态模型,能更好地拟合行业指数间的相关关系。本文的研究为高维变量间系统性风险的度量提供了一个广义的框架;要防范我国的系统性风险,应加强对风险水平较高行业的监管,重视风险的传染效应。 展开更多

关键词 系统性风险 高维CoVaR copula函数对 动态D藤

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基于动态t-Copula模型对我国资本市场的相关性研究 被引量：4

17

作者 白正午 朱淑珍 张学瑞 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2019年第6期5-7,共3页

运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。

关键词 动态copula模型 股票市场 资本市场相关性

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计及预测误差动态相关性的多风电场联合出力不确定性模型 被引量：29

18

作者 段偲默 苗世洪 +3 位作者 李力行 韩佶 涂青宇 李姚旺 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2019年第22期31-37,共7页

为实现对多风电场联合出力不确定性的精细化建模,提出了计及预测误差动态相关性的多风电场联合出力不确定性建模方法。首先,分析了同区域风电场的出力及出力预测误差动态相关性特征。进一步,针对此特征,引入高维动态藤Copula理论,建立... 为实现对多风电场联合出力不确定性的精细化建模,提出了计及预测误差动态相关性的多风电场联合出力不确定性建模方法。首先,分析了同区域风电场的出力及出力预测误差动态相关性特征。进一步,针对此特征,引入高维动态藤Copula理论,建立了多风电场预测出力及预测误差的联合分布模型。最终,将以上模型与基于Copula函数的离散卷积法相结合,建立了计及预测误差动态相关性的多风电场联合出力不确定性模型,并以置信区间对多风电场联合出力不确定性进行了离散化表征。仿真结果表明,对比其他模型,所提模型拟合精度更高,拟合过程与预测方法解耦,灵活性更强。 展开更多

关键词 copula理论 动态藤copula模型 风电预测 不确定性建模 相关系数

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Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量 被引量：1

19

作者 占梦雅 许伟 《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第6期123-130,153-154,共8页

采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同... 采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同Copula-ARMA-ARCH模型处理沪深股指相依性,并通过随机模拟进行拟合优度检验,模拟结果显示,基于分形高斯噪音的Student’st Copula-ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。 展开更多

关键词 copula ARMA-ARCH模型 分形高斯 沪深股指收益率 动态VAR

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基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析 被引量：5

20

作者 顾冬雷 叶五一 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期737-744,共8页

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的... 金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的相依结构,通过多元相依结构的变化对危机传染效应进行检验.最后对亚洲和欧洲几个主要股票市场指数和S&P500指数数据进行了实证分析,从区域的角度对比研究了美国次级债金融危机对亚洲和欧洲市场的传染效应. 展开更多

关键词 金融危机传染 藤copula PCC模型

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