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大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究被引量：5: 1; 作者杨桂元罗阳方媛媛《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第22期147-151,共5页; 文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股... 展开更多; 关键词大中华区股市多元GARCH类模型相关性动态联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于MRS-SJC-Copula模型对A股与港股的动态联动性研究被引量：8: 2; 作者吴筱菲朱淑珍白正午《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期176-184,共9页; 由于经济增长周期变化,导致不同股票市场存在高低状态转换的现象,在研究不同股票市场之间联动性的研究时,需要考虑股票波动均值和方差两种结构变化.基于具有马尔可夫状态转换的动态SJC-Copula,结合修正ICSS算法对我国内地股票市场和香... 展开更多; 关键词 MRS-SJC-Copula模型修正的ICSS算法结构突变动态联动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究被引量：6: 3; 作者万正晓倪阳《金融理论与实践》北大核心 2020年第9期18-25,共8页; 运用VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率之间的动态联动性进行研究。研究结果显示,人民币汇率对RCEP各主要成员国货币汇率具有一定辐射作用:均值溢出效应显著,动态相关系数总体为正,整体上存在双向波动溢出... 展开更多; 关键词人民币 RCEP 汇率动态联动性 VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究被引量：7: 4; 作者李竹薇付媛 +1 位作者邱雨虹康晨阳《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期24-31,共8页; 以APEC中12个主要成员为研究对象,以1998年1月1日至2015年3月31日的股票指数日收盘价为样本数据,采用DCC-GARCH模型对12个主要成员股票市场的联动性动态变化进行实证研究。研究结果表明:APEC主要成员股票市场的收益率之间具有正相关性,... 展开更多; 关键词 APEC 股票市场联动性动态变化 DCC-GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究被引量：5: 1; 作者杨桂元罗阳方媛媛; 机构安徽财经大学数量经济研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第22期147-151,共5页; 基金国家社会科学基金资助项目(12BTJ008) 安徽财经大学研究生创新基金项目(ACYC2012038); 文摘文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。; 关键词大中华区股市多元GARCH类模型相关性动态联动性; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于MRS-SJC-Copula模型对A股与港股的动态联动性研究被引量：8: 2; 作者吴筱菲朱淑珍白正午; 机构东华大学旭日工商管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期176-184,共9页; 基金国家社会科学基金资助项目(17BJY195) 上海市哲学社会科学基金资助项目(2017EJB009) 中央高校基本科研业务专项资金资助项目(CUSF-DH-D-2016062)。; 文摘由于经济增长周期变化,导致不同股票市场存在高低状态转换的现象,在研究不同股票市场之间联动性的研究时,需要考虑股票波动均值和方差两种结构变化.基于具有马尔可夫状态转换的动态SJC-Copula,结合修正ICSS算法对我国内地股票市场和香港股票市场之间的联动性进行方差结构突变点的检验.实证结果表明:国内和香港股票市场之间存在非线性非对称的时变相依性,并持续存在高低两种不同状态的概率转换.股票指数由于动态联动受到负面消息的下跌幅度大于正面消息的变化幅度,且上下尾部均受上期信息的持续影响."沪港通"、"深港通"、中美贸易战等因素使得其上下尾部发生结构突变,内地与香港股票市场的联动性增大和市场波动幅度趋强.; 关键词 MRS-SJC-Copula模型修正的ICSS算法结构突变动态联动性; Keywords MRS-SJC-Copula model modified ICSS algorithm structural change dynamic linkage; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究被引量：6: 3; 作者万正晓倪阳; 机构苏州科技大学商学院; 出处《金融理论与实践》北大核心 2020年第9期18-25,共8页; 基金江苏省社会科学基金一般项目“基于价值链重构的江苏省战略性新兴产业创新生态系统演化机理研究”(18EYB016)的阶段性成果。; 文摘运用VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率之间的动态联动性进行研究。研究结果显示,人民币汇率对RCEP各主要成员国货币汇率具有一定辐射作用:均值溢出效应显著,动态相关系数总体为正,整体上存在双向波动溢出并有一定联动持续性。但人民币汇率与多国货币汇率动态相关系数波动性较大,同时与部分国家之间波动溢出效应不显著,联动持续性仍有待加强。表明人民币RCEP区域内认可程度与区域内国际化水平仍有待提高。据此,提出加强与RCEP各成员国之间的货币合作力度、加快形成与RCEP成员国之间双向直接投资新格局、着重完善海外人民币回流机制和投资功能、加速人民币跨境支付系统建设等政策建议。; 关键词人民币 RCEP 汇率动态联动性 VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究被引量：7: 4; 作者李竹薇付媛邱雨虹康晨阳; 机构大连理工大学管理与经济学部; 出处《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第5期24-31,共8页; 基金国家社会科学基金项目:"回转涨跌停板两种交易制度及其协同作用对我国股市质量影响与制度设计"(17CJY060); 文摘以APEC中12个主要成员为研究对象,以1998年1月1日至2015年3月31日的股票指数日收盘价为样本数据,采用DCC-GARCH模型对12个主要成员股票市场的联动性动态变化进行实证研究。研究结果表明:APEC主要成员股票市场的收益率之间具有正相关性,即存在联动效应,且联动效应具有动态时变性;在考察期内,APEC主要成员股票市场收益率的联动性显著增强,特别是从2007年开始出现明显的联动现象。; 关键词 APEC 股票市场联动性动态变化 DCC-GARCH模型; Keywords APEC stock market dynamic linkage change DCC -GARCH model; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究	杨桂元罗阳方媛媛	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于MRS-SJC-Copula模型对A股与港股的动态联动性研究	吴筱菲朱淑珍白正午	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2020	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究	万正晓倪阳	《金融理论与实践》北大核心	2020	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究	李竹薇付媛邱雨虹康晨阳	《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2018	7	在线阅读下载PDF 职称材料