中国经济波动的动态化特征事实——基于动态条件相关系数的理论和实证 被引量：9

1

作者 杨光 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第3期118-130,共13页

不同经济序列之间的协动性被认为是宏观经济学的最重要的特征事实之一,这种协动性一般被定义为经济序列之间的相关系数。本文首先对经济序列中的相关系数问题进行综述,特别是介绍了动态相关系数,并且作为衡量经济周期稳定性的新特征事... 不同经济序列之间的协动性被认为是宏观经济学的最重要的特征事实之一,这种协动性一般被定义为经济序列之间的相关系数。本文首先对经济序列中的相关系数问题进行综述,特别是介绍了动态相关系数,并且作为衡量经济周期稳定性的新特征事实。然后介绍Engle最近提出的动态条件相关系数估计方法。最后对使用这种方法对中国经济波动的特征事实进行描述。本文计算了消费、投资、政府财政支出、城市和农村的人均收入、净出口、CPI、M2、利率以及人民币对美元、日元汇率与GDP之间的动态相关系数,发现了政府支出与GDP之间关系最为稳定的重要结论,并且和美国经济波动的特征事实进行了比较和总结。 展开更多

关键词 动态相关系数 经济波动 特征事实

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实现相关系数模型:基于动态相关高频Bi-GARCH过程的MC检验

2

作者 殷炼乾 周雨田 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第3期32-34,共3页

使用高频数据构建的实现波动率已被多数文献证实具有良好的实证性质和应用前景。文章通过构建具有不同动态相关模式的高频Bi-GARCH模型,对其多元方向扩展的实现相关系数模型捕捉变动金融资产价格相关系数的能力和其他常用模型进行了蒙... 使用高频数据构建的实现波动率已被多数文献证实具有良好的实证性质和应用前景。文章通过构建具有不同动态相关模式的高频Bi-GARCH模型,对其多元方向扩展的实现相关系数模型捕捉变动金融资产价格相关系数的能力和其他常用模型进行了蒙特卡洛对比测试。研究证明,该模型与其他模型相比是否具有显著优势依赖于相关系数的变化方式:当金融市场较为平稳,资产价格相关系数相对稳定时,此类方法并不明显的优于其它方法;然而当金融市场急剧变化导致资产价格相关系数快速变动时,此类方法要显著优于其它方法。 展开更多

关键词 多元实现波动率矩阵 高频GARCH 动态相关系数 蒙特卡洛测试

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中国进口和出口的相依性:时变相关系数方法

3

作者 吴武清 毛志杰 +2 位作者 李楠 潘松 陈敏 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期81-88,共8页

进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义。本文通过VAR（Vector autoregression）和DCC（Dynamic conditional correlation）建模研究了我国进口和出口之间的静态和时变相依性。主要研究结论如下：13个经... 进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义。本文通过VAR（Vector autoregression）和DCC（Dynamic conditional correlation）建模研究了我国进口和出口之间的静态和时变相依性。主要研究结论如下：13个经济体中，有5个经济体对我国的进口和出口之间的相依性表现出长期的稳定性，其余8个经济体的时变相依性显著，时变路径也趋一致；在汇率变动等外部经济事件的冲击下，影响程度的非对称性和共同影响因素的改变，导致相依结构发生变化；VAR建模显示国际贸易平衡依赖于进口和出口增长率的协调发展。此外，有8个经济体的进口和出口能为彼此提供20％-55％的解释能力。 展开更多

关键词 出口 相依性 动态条件相关系数

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中国可转债市场与股票市场的动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析 被引量：6

4

作者 胡秋灵 张苏凤 王宁 《经济与管理》 CSSCI 2010年第11期26-31,共6页

近年来,DCC-MGARCH模型已经被成熟地运用到对一些金融市场间关系的研究中,运用DCC-MGARCH模型对可转债市场与股票市场间的动态相关系数进行研究,采用全局综合与局部分析的方法,刻画上述两金融市场间相关系数的动态时变特征,结果表明:采... 近年来,DCC-MGARCH模型已经被成熟地运用到对一些金融市场间关系的研究中,运用DCC-MGARCH模型对可转债市场与股票市场间的动态相关系数进行研究,采用全局综合与局部分析的方法,刻画上述两金融市场间相关系数的动态时变特征,结果表明:采用DCC-MGARCH模型对可转债市场与股票市场间关系的研究是有效且可行的。 展开更多

关键词 DCC-MGARCH模型 可转债市场 股票市场 动态相关系数

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金融危机背景下可转债市场与股票市场相关关系研究 被引量：1

5

作者 胡秋灵 张苏凤 王宁 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第11期40-44,共5页

首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这... 首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这说明金融危机发生后,可转债市场与股票市场间的信息传递机制加强,市场间的关系趋于稳定,市场分割程度减弱;在金融危机背景下,DCC-MGARCH模型能够更加准确地刻画两个市场间相关系数的变化。 展开更多

关键词 金融危机 DCC-MGARCH模型 可转债市场 动态相关系数

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我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析 被引量：1

6

作者 耿庆峰 《西部论坛》 2013年第5期79-84,共6页

金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数... 金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的特性,在刻画金融市场间的相关性方面效果要优于常相关Copula模型。因此,我国创业板市场与中小板市场合并是必然趋势;机构投资者宜采用Copula模型分析金融市场间的动态相关性,且不宜跨创业板市场和中小板市场进行资产配置。 展开更多

关键词 创业板市场 中小板市场 DCC—GARCH模型 COPULA模型 金融市场相关性 动态相关系数 非线性相关性 资产收益率

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货币政策和股票收益率的动态相关性研究——基于DCC-MGARCH和MS-VAR的实证分析 被引量：14

7

作者 郑鸣 倪玉娟 《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第2期34-41,共8页

货币政策是否对股价产生影响,目前尚无一致的结论。运用DCC-MGARCH方法测算货币供给和利率与分别沪、深股市收益率的动态相关系数,并进一步运用MS-VAR方法可分析货币政策与沪、深股市收益率的动态相关性与股票市场特征的关系。实证表明... 货币政策是否对股价产生影响,目前尚无一致的结论。运用DCC-MGARCH方法测算货币供给和利率与分别沪、深股市收益率的动态相关系数,并进一步运用MS-VAR方法可分析货币政策与沪、深股市收益率的动态相关性与股票市场特征的关系。实证表明,货币供应量与股市的相关性比利率与股市的相关性要高,并且当股市处于波动较小、价格膨胀时,股市收益率和货币供应量的正相关性较高,相反则较低;同时当股票市场处于低迷且波动较小的状态时,股市收益率和利率的负相关性较高,相反则较低。 展开更多

关键词 货币政策 股票收益率 动态条件相关系数 MS—VAR

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中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角 被引量：1

8

作者 李乐天 厉璇 +1 位作者 胡瑞临 李滨 《金融发展研究》 北大核心 2020年第4期8-16,共9页

本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动因素--通货膨胀、真实利率和股息率的不确定性,以及三者之间的协方差。在实证部分,采用DCC-MGA... 本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动因素--通货膨胀、真实利率和股息率的不确定性,以及三者之间的协方差。在实证部分,采用DCC-MGARCH模型计算股票市场和债券市场收益率的动态相关系数,验证中国股债相关性的时变规则;进而通过回归分析探究所选取的解释变量对中国股债相关性的贡献。结果表明,通货膨胀和股息率的不确定性以及真实利率与通货膨胀和股息率各自之间的协动性是影响这种相关性的主要因素;通胀冲击、真实利率和股息率可以解释这种相关性与长期动态的暂时背离。其中,通货膨胀和股息率的不确定性对股债相关性的影响与其他欧美主要经济体有着不同的表现,反映了中国市场的特殊性;此外,相较于中国经济市场的平稳时期,股市动荡期间各经济因素的影响会发生改变,且模型解释力会降低。 展开更多

关键词 动态相关系数 无套利仿射模型 定价核 DCC-MGARCH

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人民币国际化进程中在岸与离岸市场汇率的动态关联——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 被引量：18

9

作者 汤洋 殷凤 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2016年第3期16-26,共11页

以2013年1月4日至2015年11月25日为样本区间,采用VAR-DCCMVGARCH-BEKK模型对人民币在岸与离岸市场汇率的动态关联进行研究。实证结果表明,离岸人民币远期汇率市场对在岸人民币即期和远期汇率市场均值溢出效应明显,反之则不成立;在岸人... 以2013年1月4日至2015年11月25日为样本区间,采用VAR-DCCMVGARCH-BEKK模型对人民币在岸与离岸市场汇率的动态关联进行研究。实证结果表明,离岸人民币远期汇率市场对在岸人民币即期和远期汇率市场均值溢出效应明显,反之则不成立;在岸人民币即期、远期汇率市场分别和离岸人民币即期汇率市场存在双向均值溢出效应,均表现为在岸汇率大于离岸汇率。除了在岸人民币即期汇率市场的波动溢出效应大于离岸人民币即期汇率市场外,其它各市场离岸汇率的波动均大于后者对前者的影响。 展开更多

关键词 在岸市场 离岸市场 均值溢出 动态相关系数 波动溢出

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基于监测数据相关性分析的用户谐波责任划分方法 被引量：24

10

作者 张逸 王攸然 +3 位作者 刘航 邵振国 林芳 陈育欣 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期189-197,共9页

针对传统谐波责任划分方法无法实现长时间尺度的动态责任划分,需要专门量测,无法利用现有监测系统数据,以及无法划分同一馈线各用户谐波责任等缺点,提出一种基于监测数据相关性分析的用户谐波责任划分方法。首先,计算电能质量监测系统... 针对传统谐波责任划分方法无法实现长时间尺度的动态责任划分,需要专门量测,无法利用现有监测系统数据,以及无法划分同一馈线各用户谐波责任等缺点,提出一种基于监测数据相关性分析的用户谐波责任划分方法。首先,计算电能质量监测系统中谐波电压数据序列与用电信息采集系统中各用户平均有功功率数据序列的典则相关系数,将公共连接点谐波责任划分为背景谐波责任与所关注用户谐波责任;其次,计算谐波电压与各用户有功功率的动态扭曲相关系数,用于反映各用户用电行为与公共连接点谐波电压畸变的关联关系;最后,构造并计算同时考虑关联关系、用户用电容量的长时间尺度谐波责任划分指标。利用实际监测系统中的数据验证了所提方法的有效性和实用性,能基于现有监测数据实现馈线上每个用户的长时间尺度动态谐波责任划分。 展开更多

关键词 谐波责任划分 长时间尺度 监测数据 关联关系 动态扭曲相关系数

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土壤水分的时序分析研究 被引量：25

11

作者 周刘宗 陈志雄 +3 位作者 周凌云 徐梦熊 雷志栋 杨诗秀 《土壤》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期188-193,共6页

利用时间序列理论分析了降水动态和土壤含水量动态的相关关系。研究表明．降水序列为不相关序列，而各层土壤含水且序列同为自相关序列。相关时间里为2至7个行后时间里。降水序列和30、60、Kkm含水且及全剖面使水且（bel＆bxl）的协相... 利用时间序列理论分析了降水动态和土壤含水量动态的相关关系。研究表明．降水序列为不相关序列，而各层土壤含水且序列同为自相关序列。相关时间里为2至7个行后时间里。降水序列和30、60、Kkm含水且及全剖面使水且（bel＆bxl）的协相关图呈现一定的周扭住，用用分别为3．5、4、5和4个踢后时间距（If后时间医为5天）．表明降水的动态变化在相同相应的话后时间区后分别在30、60、K）all深度含水且及全剖面储水量的动态图上得到重现。 展开更多

关键词 时间序列 土壤 含水量 动态相关系数

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国内外碳交易市场价格联动性分析——基于DCC-GARCH模型 被引量：8

12

作者 王晓宇 罗东坤 接桂馨 《生态经济》 北大核心 2017年第8期48-51,89,共5页

随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来... 随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。 展开更多

关键词 碳交易市场 DCC-GARCH 动态相关系数

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投资者情绪与股价波动溢出效应研究——基于中国证券市场的经验证据 被引量：5

13

作者 史金艳 刘芳芳 《工业技术经济》 CSSCI 2010年第2期154-158,共5页

本文基于行为金融的视角,利用DCC二元GARCH模型对中国股市投资者情绪波动与股票价格波动之间的相互影响进行了实证研究。研究发现:在中国股票市场上,投资者情绪波动对于新信息的敏感度较低,但当其受到影响后,波动性趋势持续时间较长。... 本文基于行为金融的视角,利用DCC二元GARCH模型对中国股市投资者情绪波动与股票价格波动之间的相互影响进行了实证研究。研究发现:在中国股票市场上,投资者情绪波动对于新信息的敏感度较低,但当其受到影响后,波动性趋势持续时间较长。而股票价格波动恰好与之相反,当期信息对下一期波动的影响程度较大,但其影响力的消失速度也更快。投资者情绪波动与股票价格波动间确实存在波动溢出效应,并且二者的正相关机会总体大于负相关机会,但同时也发现由于二者波动的不对称性,二者的动态相关程度并不高。本文研究结论为理解中国股票市场规律及今后如何从投资者情绪的角度进一步完善市场、提高其运行效率提供了一定的实证依据。 展开更多

关键词 行为金融 投资者情绪 多元GARCH模型 动态相关系数 股票价格波动

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我国PPI与CPI正向传导与反向倒逼机制分析 被引量：2

14

作者 张小宇 刘永富 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第17期126-128,共3页

文章通过构建滚动视窗动态相关系数对PPI与CPI相依性的动态演化机制进行了识别,在此基础上采用滚动视窗Granger因果关系检验方法,对PPI与CPI的短期传导机制进行了分析。结果发现,我国PPI与CPI正经历着由反向倒逼单驱动阶段向正向传导与... 文章通过构建滚动视窗动态相关系数对PPI与CPI相依性的动态演化机制进行了识别,在此基础上采用滚动视窗Granger因果关系检验方法,对PPI与CPI的短期传导机制进行了分析。结果发现,我国PPI与CPI正经历着由反向倒逼单驱动阶段向正向传导与反向倒逼双驱动阶段的转变,这意味着现阶段治理通货膨胀,需综合运用货币政策的需求管理方法与供给侧的价格管制办法。 展开更多

关键词 消费价格指数 生产者价格指数 GRANGER因果关系 动态相关系数

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基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较 被引量：1

15

作者 刘文白 余逸平 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1528-1532,共5页

为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美... 为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美股主要受运价的影响;股票指数对A股油运股的价格影响力出现下降的迹象;股票指数在大幅波动期间,对股价的影响力显著提升.投资A股油运股需要同时关注运价和上证指数,而投资美股应该主要关注运价. 展开更多

关键词 油运股股价 价格波动规律 动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型 动态相关性 波动溢出效应

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纽约黄金期货与A股黄金板块波动溢出效应研究 被引量：1

16

作者 潘文荣 程旭 李忆 《金融发展研究》 北大核心 2018年第5期79-84,共6页

随着全球金融市场自由化程度的不断提升,研究国际间金融市场波动溢出效应对于风险防范显得尤为重要。本文根据股票市场运行的不同周期将实证数据划分为牛市、熊市和盘整市三个时期,结合格兰杰因果检验方法与动态相关系数厚尾分布MSV模型... 随着全球金融市场自由化程度的不断提升,研究国际间金融市场波动溢出效应对于风险防范显得尤为重要。本文根据股票市场运行的不同周期将实证数据划分为牛市、熊市和盘整市三个时期,结合格兰杰因果检验方法与动态相关系数厚尾分布MSV模型,构建出DGC-t-MSV模型,以分析不同时期纽约黄金期货市场与A股黄金板块间的波动溢出效应。通过实证研究发现:在牛市时期,纽约黄金期货市场对A股黄金板块有着显著的单向波动溢出效应,而在其他时期,并未存在明显的波动溢出效应。 展开更多

关键词 DGC-t-MSV模型 波动溢出效应 格兰杰因果检验 动态相关系数

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宏观金融运行稳定性监测的实证研究

17

作者 李正辉 闫瑾 许涤龙 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第11期95-100,共6页

文章首先构建了宏观金融运行状况监测指标体系,在此基础上利用结构方程模型通过计算不同指标对金融运行稳定性的影响权重选取对金融运行具有显著监测效果的指标,再利用不同监测指标与金融稳定综合得分之间的动态相关系数判断监测指标的... 文章首先构建了宏观金融运行状况监测指标体系,在此基础上利用结构方程模型通过计算不同指标对金融运行稳定性的影响权重选取对金融运行具有显著监测效果的指标,再利用不同监测指标与金融稳定综合得分之间的动态相关系数判断监测指标的监测时差效应,最后对金融运行稳定性与各类监测指标建立计量经济回归模型对不同类型监测指标的强度效应进行研究。实证结果显示,金融运行稳定性的显著监测指标主要集中在经济发展、政府负债和对外贸易三个方面,通过指标的监测时差效应分析,选出了对金融运行具有先行预测和实时监测效果的超前和当期类指标,指标监测强度分析则得出了超前和当期类指标对金融运行稳定性的监测强度。 展开更多

关键词 金融运行 稳定性 动态相关系数 回归分析

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金融传染效应的内在机理与解释——基于次贷危机以来的证据

18

作者 杨洋 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第4期5-10,共6页

以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于DCC-MGARCH模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国和地区的时变传染性进行实证研究,并从基本面因素与非基本面因素两个层面解释金融传染的内在机理。研究表明,次贷危机期间,存在着... 以2007年7月1日至2013年12月3日为研究区间,基于DCC-MGARCH模型对美国次贷危机前后美国股市影响亚洲七国和地区的时变传染性进行实证研究,并从基本面因素与非基本面因素两个层面解释金融传染的内在机理。研究表明,次贷危机期间,存在着美国股票市场对亚洲七国和地区股市的时变动态传染机制,金融危机的传染提高了美国与亚洲各国和地区股市的协动性;亚洲各国和地区股市也存在显著的协动性与传染性,各国股市动态相关系数存在着显著的均值回归现象。 展开更多

关键词 金融传染 动态相关系数 DCC-GARCH模型

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中国货币政策中介目标选择的实证分析 被引量：4

19

作者 魏巍 刘建国 《华东理工大学学报（社会科学版）》 2007年第4期37-42,共6页

1996年以来,我国一直采用货币供应量作为货币政策中介目标。不少学者认为货币供应量由于可控性较差而不能作为一种有效的中介目标来作用于最终目标,应该以利率、汇率、通货膨胀率等指标取而代之。为此,本文以1996年第1季度至2006年第4... 1996年以来,我国一直采用货币供应量作为货币政策中介目标。不少学者认为货币供应量由于可控性较差而不能作为一种有效的中介目标来作用于最终目标,应该以利率、汇率、通货膨胀率等指标取而代之。为此,本文以1996年第1季度至2006年第4季度数据为基础,结合动态相关系数、VAR法、方差分解、格兰杰因果检验等现代计量方法,探究这一系列指标作为中介目标的有效性。最后本文通过实证分析得出结论,认为我国现阶段仍应以货币供应量作为货币政策中介目标。 展开更多

关键词 货币政策中介目标 动态相关系数 VAR法 方差分解 格兰杰因果检验

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我国沪深港股市联动性分析 被引量：8

20

作者 张仕洋 《商业经济研究》 北大核心 2015年第1期74-75,共2页

2014年11月,沪港通正式实施,这昭示着我国沪深港股市联动性的加强,关于沪深港股市联动性的研究课题也成为资本市场的热点问题。本文通过协整检验、格兰杰因果检验以及DCC-MGARCH模型,对沪深港三市的长期联动性、短期联动性以及短期波动... 2014年11月,沪港通正式实施,这昭示着我国沪深港股市联动性的加强,关于沪深港股市联动性的研究课题也成为资本市场的热点问题。本文通过协整检验、格兰杰因果检验以及DCC-MGARCH模型,对沪深港三市的长期联动性、短期联动性以及短期波动的动态相关性进行分析。研究结果表明,沪深港股市间在长期内不存在联动性,而短期的联动性不断加强,并且三市之间的相关关系呈现时变性的特征。 展开更多

关键词 沪深港股市 联动性 协整检验 格兰杰因果检验 动态相关系数

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