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动态的无风险资产组合
被引量：
3
1
作者
杨智元
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期105-107,共3页
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态。本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法。按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程。
关键词
期权定价
资产
复制
瞬时
无风险
资产
组合
动态无风险资产组合
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职称材料
题名
动态的无风险资产组合
被引量：
3
1
作者
杨智元
机构
广发证券博士后流动站
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期105-107,共3页
基金
国家自然科学基金项目 ( 70 0 42 0 0 5 )
文摘
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态。本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法。按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程。
关键词
期权定价
资产
复制
瞬时
无风险
资产
组合
动态无风险资产组合
Keywords
Option pricing
Asset replication
instantaneous risk free portfolio
dynamic risk free portfolio
分类号
F830.593 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
动态的无风险资产组合
杨智元
《管理工程学报》
CSSCI
2003
3
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