期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
动态均值-LEL投资组合选择模型
1
作者
郭福华
邓飞其
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期70-74,80,共6页
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了...
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论：在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值（VaR）约是LEL的2~10倍.
展开更多
关键词
动态投资组合选择
有效前沿
受限期望损失
在线阅读
下载PDF
职称材料
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型
被引量：
13
2
作者
李仲飞
袁子甲
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第12期1-9,共9页
现有关于资产配置的动态均值-方差模型的研究均假设投资者准确知道与资产收益率相关的参数,从而忽略了参数不确定性对投资决策的影响.本文研究引入参数不确定性和贝叶斯学习时的动态均值-方差模型,使用鞅方法求解得出最优投资策略的解...
现有关于资产配置的动态均值-方差模型的研究均假设投资者准确知道与资产收益率相关的参数,从而忽略了参数不确定性对投资决策的影响.本文研究引入参数不确定性和贝叶斯学习时的动态均值-方差模型,使用鞅方法求解得出最优投资策略的解析表达式,并导出了均值-方差有效边界.在此基础上,利用中国证券市场的实际数据进行了实证分析,结果表明参数不确定性对最优投资策略以及投资效果有较大的影响.
展开更多
关键词
参数不确定性
均值-方差模型
动态投资组合选择
贝叶斯学习
有效边界
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
动态均值-LEL投资组合选择模型
1
作者
郭福华
邓飞其
机构
华南理工大学系统工程研究所
出处
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期70-74,80,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(60374023)
广东省自然科学基金资助项目(011629)
文摘
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论：在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值（VaR）约是LEL的2~10倍.
关键词
动态投资组合选择
有效前沿
受限期望损失
Keywords
dynamic portfolio selection
efficient frontier
limited expected loss
分类号
TP312 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型
被引量：
13
2
作者
李仲飞
袁子甲
机构
中山大学岭南(大学)学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第12期1-9,共9页
基金
教育部人文社会科学基金研究规划基金资助项目(07JA630031)
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
文摘
现有关于资产配置的动态均值-方差模型的研究均假设投资者准确知道与资产收益率相关的参数,从而忽略了参数不确定性对投资决策的影响.本文研究引入参数不确定性和贝叶斯学习时的动态均值-方差模型,使用鞅方法求解得出最优投资策略的解析表达式,并导出了均值-方差有效边界.在此基础上,利用中国证券市场的实际数据进行了实证分析,结果表明参数不确定性对最优投资策略以及投资效果有较大的影响.
关键词
参数不确定性
均值-方差模型
动态投资组合选择
贝叶斯学习
有效边界
Keywords
parameter uncertainty
mean-variance model
dynamic portfolio selection
Bayesian learning
efficient frontier
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
动态均值-LEL投资组合选择模型
郭福华
邓飞其
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型
李仲飞
袁子甲
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
