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动态均值-LEL投资组合选择模型
1
作者
郭福华
邓飞其
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期70-74,80,共6页
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了...
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论：在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值（VaR）约是LEL的2~10倍.
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关键词
动态投资组合选择
有效前沿
受限期望损失
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职称材料
题名
动态均值-LEL投资组合选择模型
1
作者
郭福华
邓飞其
机构
华南理工大学系统工程研究所
出处
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期70-74,80,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(60374023)
广东省自然科学基金资助项目(011629)
文摘
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论：在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值（VaR）约是LEL的2~10倍.
关键词
动态投资组合选择
有效前沿
受限期望损失
Keywords
dynamic portfolio selection
efficient frontier
limited expected loss
分类号
TP312 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
动态均值-LEL投资组合选择模型
郭福华
邓飞其
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
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