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中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
被引量：
7
1
作者
刘明
黄政
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期129-139,共11页
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国...
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国内货币市场与国际期货市场影响。农产品期货市场风险—收益和效率状况与宏观背景密切相关,微观机构违规或巨额亏损事件诱致羊群效应对期货市场具有系统性影响,对农产品期货市场提供信贷支持以改善流动性具有正向效果,增加期货品种以扩展资金配置空间、改善交易标的统计特性可以改进期货市场效率。提升市场效率的策略是放宽市场准入,通过优化市场机制与规则提高趋向均衡价格的时效,适当增加农产品期货品种、扩大交易范围,寻求"对冲"工具消解外部市场波动对国内市场的影响,央行要综合运用利率调节与数量手段减少货币市场波动。
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关键词
农产品期货
市场
市场
效率
动态
风险溢价缺口
M—V模型
CAPM
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职称材料
适应性市场假说及其在中国资本市场的实证
被引量：
8
2
作者
周孝华
宋庆阳
刘星
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期111-126,共16页
金融危机近些年爆发频繁,传统市场理论如有效市场假说和行为金融面对复杂的现实金融世界未能给出合理解释.Lo提出的适应性市场假说则弥合了这两个学派的分歧,逐渐引起了学术界的重视.本文尝试从动态市场效率、时变贝塔和技术交易策略演...
金融危机近些年爆发频繁,传统市场理论如有效市场假说和行为金融面对复杂的现实金融世界未能给出合理解释.Lo提出的适应性市场假说则弥合了这两个学派的分歧,逐渐引起了学术界的重视.本文尝试从动态市场效率、时变贝塔和技术交易策略演变这三个角度对适应性市场假说能否解释我国资本市场进行实证研究.研究发现:我国股票市场效率在动态变化,无效的时段与金融危机或政策巨变等重大事件联系密切;股市风格指数贝塔随市场环境变化而改变;技术交易策略绩效随投资者适应环境变化而演变.研究结果表明,适应性市场假说相比有效市场假说和经典资本资产定价模型,能够更好地解释我国资本市场上述现象.最后对投资者如何根据市场环境变化制定适应性投资策略给出几点建议.
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关键词
适应性
市场
假说
动态市场效率
时变贝塔
交易策略演变
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职称材料
论不景气卡特尔的作用与界限——从日本全面废止不景气卡特尔谈起
被引量：
1
3
作者
齐虹丽
《云南财贸学院学报》
2004年第6期55-60,共6页
中国新一届政府提出了"建立法治政府"的目标,根据依法行政的原则,在处理好政府与市场经济的关系时,中国需要早日出台反垄断法。在此,纵观世界发达国家反垄断法的发展里程,无不随着市场经济的变化而几经修正与调整,这些经验会...
中国新一届政府提出了"建立法治政府"的目标,根据依法行政的原则,在处理好政府与市场经济的关系时,中国需要早日出台反垄断法。在此,纵观世界发达国家反垄断法的发展里程,无不随着市场经济的变化而几经修正与调整,这些经验会给中国许多的启示。从日本1999年全面废止不景气卡特尔看这一制度的作用与界限,并以此来讨论有关中国反垄断法适用除外制度应当坚持什么样的原则。
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关键词
不景气卡特尔
市场
动态
效率
市场
静态
效率
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职称材料
题名
中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
被引量：
7
1
作者
刘明
黄政
机构
陕西师范大学农村发展研究中心
陕西师范大学国际商学院
出处
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期129-139,共11页
基金
国家社会科学基金项目(07BJY169)
教育部人文社会科学基金项目(06JA790068)
+1 种基金
陕西省社会科学基金项目(06D005Z)
陕西师范大学"211工程"三期重点建设项目(200903)
文摘
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国内货币市场与国际期货市场影响。农产品期货市场风险—收益和效率状况与宏观背景密切相关,微观机构违规或巨额亏损事件诱致羊群效应对期货市场具有系统性影响,对农产品期货市场提供信贷支持以改善流动性具有正向效果,增加期货品种以扩展资金配置空间、改善交易标的统计特性可以改进期货市场效率。提升市场效率的策略是放宽市场准入,通过优化市场机制与规则提高趋向均衡价格的时效,适当增加农产品期货品种、扩大交易范围,寻求"对冲"工具消解外部市场波动对国内市场的影响,央行要综合运用利率调节与数量手段减少货币市场波动。
关键词
农产品期货
市场
市场
效率
动态
风险溢价缺口
M—V模型
CAPM
Keywords
the market of agricultural produce futures
dynamic market efficiency
gap of risk premium
M - V Model
CAPM
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
适应性市场假说及其在中国资本市场的实证
被引量：
8
2
作者
周孝华
宋庆阳
刘星
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期111-126,共16页
基金
国家自然科学基金资助重点项目(71232004)
文摘
金融危机近些年爆发频繁,传统市场理论如有效市场假说和行为金融面对复杂的现实金融世界未能给出合理解释.Lo提出的适应性市场假说则弥合了这两个学派的分歧,逐渐引起了学术界的重视.本文尝试从动态市场效率、时变贝塔和技术交易策略演变这三个角度对适应性市场假说能否解释我国资本市场进行实证研究.研究发现:我国股票市场效率在动态变化,无效的时段与金融危机或政策巨变等重大事件联系密切;股市风格指数贝塔随市场环境变化而改变;技术交易策略绩效随投资者适应环境变化而演变.研究结果表明,适应性市场假说相比有效市场假说和经典资本资产定价模型,能够更好地解释我国资本市场上述现象.最后对投资者如何根据市场环境变化制定适应性投资策略给出几点建议.
关键词
适应性
市场
假说
动态市场效率
时变贝塔
交易策略演变
Keywords
adaptive markets hypothesis
dynamic market efficiency
time-varying beta
trading strategy evolving
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
论不景气卡特尔的作用与界限——从日本全面废止不景气卡特尔谈起
被引量：
1
3
作者
齐虹丽
机构
云南财贸学院法学院
出处
《云南财贸学院学报》
2004年第6期55-60,共6页
文摘
中国新一届政府提出了"建立法治政府"的目标,根据依法行政的原则,在处理好政府与市场经济的关系时,中国需要早日出台反垄断法。在此,纵观世界发达国家反垄断法的发展里程,无不随着市场经济的变化而几经修正与调整,这些经验会给中国许多的启示。从日本1999年全面废止不景气卡特尔看这一制度的作用与界限,并以此来讨论有关中国反垄断法适用除外制度应当坚持什么样的原则。
关键词
不景气卡特尔
市场
动态
效率
市场
静态
效率
Keywords
Non-boom Cartel
Market Dynamic Efficiency
Market Static Efficiency
分类号
D923.29 [政治法律—民商法学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
刘明
黄政
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
适应性市场假说及其在中国资本市场的实证
周孝华
宋庆阳
刘星
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
论不景气卡特尔的作用与界限——从日本全面废止不景气卡特尔谈起
齐虹丽
《云南财贸学院学报》
2004
1
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职称材料
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