期刊文献+
共找到214篇文章
< 1 2 11 >
每页显示 20 50 100
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究 被引量:6
1
作者 王培辉 袁薇 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2017年第12期43-53,共11页
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次... 本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。 展开更多
关键词 系统性风险 未定权益分析法 动态因子copula模型
在线阅读 下载PDF
能源转型对中国经济韧性的影响——基于动态ARDL模型的实证 被引量:1
2
作者 王琳 易家权 米子川 《统计与决策》 北大核心 2025年第6期98-103,共6页
文章构建中国经济韧性评价指标体系,测度1985—2021年的中国经济韧性,分析不同时期经济韧性的主要贡献因子,并借助动态ARDL模型研究能源转型对经济韧性的影响。研究结果表明:(1)2020年是经济韧性方面的“拐点”,经济韧性从不断上升转变... 文章构建中国经济韧性评价指标体系,测度1985—2021年的中国经济韧性,分析不同时期经济韧性的主要贡献因子,并借助动态ARDL模型研究能源转型对经济韧性的影响。研究结果表明:(1)2020年是经济韧性方面的“拐点”,经济韧性从不断上升转变为急剧下降。(2)不同时期经济韧性的主要贡献因子不同,近年来生态成为最主要的影响因子。(3)受能源转型影响,中国经济韧性将在短期内下降,在长期内得到提升。 展开更多
关键词 经济韧性 能源转型 贡献因子 动态ARDL模型
在线阅读 下载PDF
考虑裂隙粗糙度的岩体单轴压缩动态损伤模型
3
作者 刘红岩 薛雷 +4 位作者 张光雄 王光兵 王基禹 和铁柱 邹宗山 《爆炸与冲击》 北大核心 2025年第6期42-52,共11页
为了在裂隙岩体动态损伤模型中考虑裂隙粗糙度的影响:首先,基于前人提出的能够同时考虑裂隙几何参数、强度参数及变形参数的岩体宏观损伤变量计算模型,通过引入Barton建立的粗糙裂隙JRC-JCS抗剪强度模型,提出了能够考虑裂隙粗糙度的岩... 为了在裂隙岩体动态损伤模型中考虑裂隙粗糙度的影响:首先,基于前人提出的能够同时考虑裂隙几何参数、强度参数及变形参数的岩体宏观损伤变量计算模型,通过引入Barton建立的粗糙裂隙JRC-JCS抗剪强度模型,提出了能够考虑裂隙粗糙度的岩体宏观损伤变量计算模型;其次,将该计算模型引入到前人提出的考虑宏细观缺陷耦合的非贯通裂隙岩体单轴压缩动态损伤模型中,建立了能够考虑裂隙粗糙度的非贯通裂隙岩体单轴压缩动态损伤模型;最后,通过参数敏感性分析研究了裂隙粗糙度(JRC)、裂隙面基本摩擦角φb、裂隙长度2a对岩体动态力学特性的影响。结果显示,当JRC由0分别增加到10和20时,岩体动态峰值强度由26.42 MPa分别增加到27.28和28.37 MPa;当φb由0°分别增加到15°和30°时,岩体动态峰值强度由26.24 MPa分别增加到27.28和28.80 MPa;当2a由1 cm分别增加到2和3 cm时,岩体动态峰值强度由31.37 MPa分别降低至27.28和23.90 MPa。同时为了更精确地刻画裂隙面粗糙度的影响,将裂隙面分形维数引入到岩体动态损伤模型中,不但提高了模型计算精度,而且拓宽了其应用范围,更便于实际工程应用。 展开更多
关键词 非贯通裂隙岩体 裂隙粗糙度系数 应力强度因子 JRC-JCS抗剪强度模型 单轴压缩动态损伤模型
在线阅读 下载PDF
电网侧动态碳排放计量模型及方法 被引量:7
4
作者 何恒靖 周尚礼 +2 位作者 张乐平 赵伟 肖霞 《现代电力》 北大核心 2025年第1期39-45,共7页
针对当前电网碳排放核算边界模糊、碳排放因子更新慢、缺乏时空动态性的情况,构建以输电侧、变电侧、配电侧等为核算节点的碳排放计量模型。基于准输入输出模型(Quasi-input-output,QIO)中流入节点的碳排放总量等于节点内部损耗和流出... 针对当前电网碳排放核算边界模糊、碳排放因子更新慢、缺乏时空动态性的情况,构建以输电侧、变电侧、配电侧等为核算节点的碳排放计量模型。基于准输入输出模型(Quasi-input-output,QIO)中流入节点的碳排放总量等于节点内部损耗和流出结点碳排放量之和的原则,以电能计量网络为基础,利用电能量测数据对电网侧各环节进行碳排放计量。碳排放量、碳排放因子等计算结果具有空间上的灵活性和时间上的动态性特征。最后,通过算例验证方法的有效性,该核算模型对于电网进行准确碳核算、掌握碳排放流向以及引导用户主动实施碳减排具有积极意义。 展开更多
关键词 电网侧 碳排放核算模型 时空动态 碳排放因子 QIO模型
在线阅读 下载PDF
2000-2020年祁连山草地地上净初级生产力动态变化及其对气候因子的响应
5
作者 滕如钰 张来英 +3 位作者 齐效镰 孙翔 李霞 徐浩杰 《草业科学》 北大核心 2025年第3期549-560,共12页
估算潜在地上净初级生产力(ANPP)可为草地适应性管理提供决策依据。基于气候、土壤和植被数据,采用CENTURY模型与因子分析法,探究2000-2020年祁连山草地ANPP动态变化及其对气候因子的响应。结果表明:植物生长最适与最高温度是模型敏感参... 估算潜在地上净初级生产力(ANPP)可为草地适应性管理提供决策依据。基于气候、土壤和植被数据,采用CENTURY模型与因子分析法,探究2000-2020年祁连山草地ANPP动态变化及其对气候因子的响应。结果表明:植物生长最适与最高温度是模型敏感参数,且ANPP对两种温度的响应相反。ANPP模拟值与实测值较为吻合,相关系数在高寒草甸、高寒草原、高寒荒漠、温性草原和温性荒漠分别为0.87、0.82、0.77、0.66和0.73,说明模型适用性较好。研究时段内,各草地类型ANPP均呈增加趋势,高寒草甸ANPP增加速率最高,为1.21g·(m^(2)·a)^(-1)。此外,研究区年均温和年降水量显著增加,年太阳辐射显著减少。ANPP与年均温和年降水量显著正相关,与年太阳辐射显著负相关。ANPP与气温的相关性略高于降水和太阳辐射。研究结果证实,暖湿化气候可能导致近20年来祁连山草地ANPP增加,各草地类型ANPP增加速率存在差异,应抢抓有利气候条件,以ANPP大小及其变化指导草地保护修复,筑牢祁连山生态屏障。 展开更多
关键词 CENTURY模型 祁连山草地 地上净初级生产力 动态变化 气候因子
在线阅读 下载PDF
基于广义加性混合模型(GAMM)的沙柳特征因子动态变化
6
作者 王晓华 许昊 +1 位作者 锁岚 马俊杰 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期60-70,104,共12页
【目的】对沙柳特征因子的动态变化进行研究,分析环境因子影响下的地径、枝高动态变化过程。【方法】采用样地调查、样本采集、气象数据收集等手段,基于广义加性混合模型(GAMM),以灌丛、枝条以及二者的嵌套作为随机效应,探究灌木地径、... 【目的】对沙柳特征因子的动态变化进行研究,分析环境因子影响下的地径、枝高动态变化过程。【方法】采用样地调查、样本采集、气象数据收集等手段,基于广义加性混合模型(GAMM),以灌丛、枝条以及二者的嵌套作为随机效应,探究灌木地径、枝高与土壤水分(SM)、年平均降水量(MAP)、年平均气温(MAT)及年龄等影响因子的动态变化规律。【结果】1)对于不考虑随机效应的广义加性模型(GAM),灌木地径与影响因子呈较强的非线性关系(有效自由度E均大于8.20,且P<0.001),枝高仅与时间呈非线性关系,与其他影响因子均为线性关系。2)相较于GAM,GAMM在随机效应的影响下,地径与各影响因子之间非线性显著降低(E变小),但在以灌丛为随机效应的模型中,地径与年平均气温趋于线性关系(E为1),而枝高与时间的非线性关系更强,与其余影响因子仍呈线性关系。3)考虑随机效应的GAMM比GAM的拟合结果更优,且嵌套模式下的GAMM拟合效果最好。【结论】沙柳不同特征因子对环境因子的响应有差异,而相比枝高,地径的变化程度更大。研究结果有助于掌握沙柳特征因子的动态变化对环境因素的响应机制,为进一步探究沙地生境变化过程中植物种群变化、植被演替及植被管理提供科学依据。 展开更多
关键词 沙柳特征因子 环境因子 广义加性模型 广义加性混合模型 动态变化规律
在线阅读 下载PDF
声望模型中一种动态选择遗忘因子的方法 被引量:4
7
作者 贡佳炜 单明辉 +2 位作者 陈君 邓浩江 王劲林 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第17期19-21,150,共4页
针对目前声望模型中单一的遗忘因子无法准确地跟踪动态变化的声望值的问题,提出了一种以降低总误差为目标的动态选择遗忘因子的方法。该方法首先分析了不同的遗忘因子对总误差的影响,然后以声望值的变化程度为依据,在变化较为剧烈时选... 针对目前声望模型中单一的遗忘因子无法准确地跟踪动态变化的声望值的问题,提出了一种以降低总误差为目标的动态选择遗忘因子的方法。该方法首先分析了不同的遗忘因子对总误差的影响,然后以声望值的变化程度为依据,在变化较为剧烈时选择较大的遗忘因子以快速体现变化,在变化较小时选择较小的遗忘因子以减小随机误差。仿真结果表明:该方法是行之有效的。 展开更多
关键词 声望模型 遗忘因子 动态选择
在线阅读 下载PDF
基于因子图模型的动态图半监督聚类算法 被引量:8
8
作者 张建朋 裴雨龙 +2 位作者 刘聪 李邵梅 陈鸿昶 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期670-680,共11页
针对动态图的聚类主要存在着两点不足:首先,现有的经典聚类算法大多从静态图分析的角度出发,无法对真实网络图持续演化的特性进行有效建模,亟待对动态图的聚类算法展开研究,通过对不同时刻图快照的聚类结构进行分析进而掌握图的动态演... 针对动态图的聚类主要存在着两点不足:首先,现有的经典聚类算法大多从静态图分析的角度出发,无法对真实网络图持续演化的特性进行有效建模,亟待对动态图的聚类算法展开研究,通过对不同时刻图快照的聚类结构进行分析进而掌握图的动态演化情况.其次,真实网络中可以预先获取图中部分节点的聚类标签,如何将这些先验信息融入到动态图的聚类结构划分中,从而向图中的未标记节点分配聚类标签也是本文需要解决的问题.为此,本文提出进化因子图模型(Evolution factor graph model,EFGM)用于解决动态图节点的半监督聚类问题,所提EFGM不仅可以捕获动态图的节点属性和边邻接属性,还可以捕获节点的时间快照信息.本文对真实数据集进行实验验证,实验结果表明EFGM算法将动态图与先验信息融合到一个统一的进化因子图框架中,既使得聚类结果满足先验知识,又契合动态图的整体演化规律,有效验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 半监督聚类 进化因子模型 特征提取 动态
在线阅读 下载PDF
动态因子模型及其应用研究综述 被引量:21
9
作者 高华川 张晓峒 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第12期101-109,共9页
动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、... 动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。 展开更多
关键词 动态因子模型 估计 经济活动监测预警 结构分析
在线阅读 下载PDF
基于Copula熵理论的大坝渗流统计模型因子优选 被引量:7
10
作者 李小奇 郑东健 鞠宜朋 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期370-376,共7页
针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针... 针对大坝渗流统计模型需要考虑较多的前期项,造成参选的因子数量较大,进而导致常规方法的建模误差较高的问题,研究引入Copula熵理论,利用Copula熵和偏互信息(partial mutual information,PMI)相结合的方法,对输入因子的选取进行优化。针对Copula熵的求取,Copula函数采用Gumbel函数,分布采用柯西分布代替正态分布,并引入Hample准则来精确选取因子。将该方法在糯扎渡大坝渗流监测中进行应用,并与常规的因子选择方法进行对比分析,结果表明,采用基于Copula熵的因子优化选取方法的渗流统计模型具有更好的预测效果。 展开更多
关键词 大坝安全监控 渗流统计模型 copula 输入因子 偏互信息
在线阅读 下载PDF
基于状态转换动态Copula模型的外汇套期保值研究 被引量:9
11
作者 唐韬 谢赤 《中南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2015年第1期104-110,65,共8页
汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险... 汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险进行管理。首先采用GJR-t模型描述欧元、日元、英镑、澳元和加元的现货和期货收益率的边际分布;然后引入状态转换动态Copula函数描述上述五种货币的现货和期货收益率之间的相关性;最后将状态转换动态Gaussian Copula模型与OLS,DCC GARCH,DCC Gaussian Copula等模型的套期保值效率进行比较。实证结果表明,所构建的模型优于其他模型,利用该策略模型能有效规避外汇风险。 展开更多
关键词 套期保值 汇率风险 状态转换 动态copula模型
在线阅读 下载PDF
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析 被引量:5
12
作者 谢赤 张鹏 曾志坚 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2014年第1期79-89,99,共12页
构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时... 构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时期发生很大变化,但不像股票市场那样呈现增强的正相依性;人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率的上、下尾相依性基本为零,说明它们不存在同时大涨或大跌的可能性,而人民币兑欧元与兑日元汇率有波动较大的上、下尾相依性,说明两者存在汇率风险传染关系。 展开更多
关键词 人民币汇率 相依性 动态copula—GJR—t模型 金融危机 风险传染
在线阅读 下载PDF
基于双因子高斯过程动态模型的声道谱转换方法 被引量:3
13
作者 孙新建 张雄伟 +2 位作者 杨吉斌 曹铁勇 钟新毅 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1198-1207,共10页
针对作者已经提出的双因子高斯过程隐变量模型(Two-factorGaussianprocesslatentvariablemodel,TF-GPLVM)用于语音转换时未考虑语音的动态特征,并且模型训练时需要估计的参数较多的问题,提出引入隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM... 针对作者已经提出的双因子高斯过程隐变量模型(Two-factorGaussianprocesslatentvariablemodel,TF-GPLVM)用于语音转换时未考虑语音的动态特征,并且模型训练时需要估计的参数较多的问题,提出引入隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM)对语音动态特征进行建模,并利用HMM隐状态对各帧语音进行关于语义内容的概率软分类,建立了分离精度更高、运算负荷较小的双因子高斯过程动态模型(Two-factor Gaussian process dynamic model,TF-GPDM).基于此模型,设计了一种全新的基于说话人特征替换的语音声道谱转换方案.主、客观实验结果表明,无论是与传统的统计映射和频率弯折转换方法相比,还是与双因子高斯过程隐变量模型方法相比,本文方法都获得了语音质量和转换相似度的提升,以及两项性能的更佳平衡. 展开更多
关键词 声道谱转换 高斯过程隐变量模型 因子模型 隐马尔科夫模型 语音动态特征
在线阅读 下载PDF
基于广义可加模型分析温湿度因子对斑翅果蝇田间种群动态的影响 被引量:3
14
作者 陈晓 赵远鹏 +3 位作者 李欣 肖春 李正跃 张立敏 《环境昆虫学报》 CSCD 北大核心 2021年第4期858-866,共9页
探究温湿度因子对田间斑翅果蝇Drosophila suzukii Matsumura种群发生动态的影响,为进一步开展环境胁迫下斑翅果蝇适应性机制研究提供前期基础和参考。本文监测统计了2016-2017年田间斑翅果蝇成虫种群动态数据,并利用广义可加模型(Gener... 探究温湿度因子对田间斑翅果蝇Drosophila suzukii Matsumura种群发生动态的影响,为进一步开展环境胁迫下斑翅果蝇适应性机制研究提供前期基础和参考。本文监测统计了2016-2017年田间斑翅果蝇成虫种群动态数据,并利用广义可加模型(Generalized Additive Models,GAM)分析温湿度因子对成虫种群发生动态的影响。结果表明,通过模型检验和广义交叉验证值(Generalized Cross-Validation,GCV)对比,得出温湿度因子显著影响了2016-2017年斑翅果蝇田间成虫种群发生动态(P<0.05),斑翅果蝇雌成虫、雄成虫、总种群数量的GAM模型参数α分别为2.21346、2.55606和3.08316;雌成虫、雄成虫、总种群数量与温湿度因子关联的GCV值分别为0.57299、0.74501、0.64611,因此雌成虫种群数量与温湿度因子拟合的模型最优;结合温湿度预测曲线分析,斑翅果蝇成虫种群发生动态与温湿度因子之间呈非线性相关,其中温度在23℃以下呈局部负相关,在23℃以上呈局部正相关;与湿度呈正相关,但影响程度较低,因此温度是影响斑翅果蝇成虫种群数量动态的关键生态因子。本文通过探究环境因子对田间斑翅果蝇种群消长规律的影响,为斑翅果蝇的种群发生机制提供了生态学理论基础。 展开更多
关键词 斑翅果蝇 环境因子 广义可加模型 种群动态
在线阅读 下载PDF
动态因子模型与ARMA模型的比较 被引量:2
15
作者 杜勇宏 王健 王汝芳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第5期31-32,共2页
在时间序列模型中,随着变量数目的增加,所要估计的参数的数量也随之加大,结果在应用中模型中通常不得不选取尽量少的变量。动态因子模型独特的优势在于,它不必考虑自由度损失问题,也不必对经济结构施加约束。文章根据中国宏观经济变量... 在时间序列模型中,随着变量数目的增加,所要估计的参数的数量也随之加大,结果在应用中模型中通常不得不选取尽量少的变量。动态因子模型独特的优势在于,它不必考虑自由度损失问题,也不必对经济结构施加约束。文章根据中国宏观经济变量数据库中的41个变量,建立了动态因子模型预测GDP,并与ARMA模型的预测结果进行了对比。结果显示,动态因子模型的预测效果优于ARMA模型。 展开更多
关键词 动态因子 ARMA模型 预测
在线阅读 下载PDF
动态距离权重因子的隐马尔可夫模型地图匹配算法 被引量:7
16
作者 滕志军 李昊天 +1 位作者 张宇 何义昌 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第4期40-45,M0004,M0005,共8页
针对低频采样时地图匹配算法易出错、稳定性差等问题,提出了一种基于动态距离权重因子的隐马尔可夫模型地图匹配算法。引入动态距离权重因子优化路段检索区域,计算定位点与候选道路间的匹配度M,其数值较大的候选路段所对应的为最终确定... 针对低频采样时地图匹配算法易出错、稳定性差等问题,提出了一种基于动态距离权重因子的隐马尔可夫模型地图匹配算法。引入动态距离权重因子优化路段检索区域,计算定位点与候选道路间的匹配度M,其数值较大的候选路段所对应的为最终确定的候选路段。研究结果表明:本文提出的匹配算法的单点匹配时间约为5.20 ms,匹配准确率可以达到90%以上,优于其他3种对比算法。 展开更多
关键词 动态距离权重因子 隐马尔可夫模型 地图匹配 匹配时间 位置误差
在线阅读 下载PDF
模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型 被引量:2
17
作者 吴亮 庄亚明 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期510-516,共7页
现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不... 现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不确定性既包含随机性又包含模糊性。因此,将随机性和模糊性相结合,用于研究诸如违约相关等问题有着现实需要。提出了一种新的带有模糊性分析的单因子Gaussian Copula模型,给出了带有模糊信息的联合违约概率和违约损失率,并用于综合CDO的定价。利用模糊数和随机性分析,不仅可以考虑更多的违约相关过程中不确定性源泉,更能包含投资者对金融市场中各种模糊性的主观判断信度,拓宽了可能的信用利差的范围。 展开更多
关键词 因子Gaussian copula模型 违约相关 模糊性分析
在线阅读 下载PDF
基于动态Copula模型对金融市场风险管理的探究 被引量:1
18
作者 徐延利 王玲玲 +1 位作者 刘丹 张志波 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第S1期105-110,共6页
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Cop... 本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。 展开更多
关键词 动态copula模型 金融风险管理 传染效应
在线阅读 下载PDF
中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 被引量:7
19
作者 张跃军 涂鋆 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2015年第1期8-13,共6页
为了更好地规避中国燃料油市场价格风险,利用Copula函数的秩相关系数代替皮尔逊线性相关系数,并用GED-GARCH模型求出燃料油现货和期货收益率的动态标准差,从而建立动态的最小方差套期保值模型,并对2009—2012年中国上海市燃料油期货进... 为了更好地规避中国燃料油市场价格风险,利用Copula函数的秩相关系数代替皮尔逊线性相关系数,并用GED-GARCH模型求出燃料油现货和期货收益率的动态标准差,从而建立动态的最小方差套期保值模型,并对2009—2012年中国上海市燃料油期货进行套期保值策略分析。实证结果表明:与传统线性最小方差套期保值模型相比,动态套期保值模型提高了中国燃料油期货市场的套期保值有效性;具体而言,在样本区间内,动态模型的套期保值有效性为44.76%,比传统模型的有效性提高了32.1个百分点。 展开更多
关键词 燃料油 动态套期保值 copula函数 GED-GARCH模型
在线阅读 下载PDF
基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究 被引量:3
20
作者 吴菲 刘蒙蒙 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第6期179-185,共7页
随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原... 随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应,最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究显示:国际金融市场对中国金融市场具有显著的风险溢出效应,但不同国际金融市场的风险溢出强度存在显著差异;国际金融市场对中国金融市场的上行风险溢出效应显著大于下行风险溢出效应,风险溢出强度呈现出非对称性特征;基于高维动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文针对投资者、风险管理者以及监管者提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 风险溢出效应 高维动态Vine copula模型 Stress Testing方法 CoVaR方法 中国金融市场
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 11 下一页 到第
使用帮助 返回顶部