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新兴经济体经济政策不确定性对资本外流波动性的动态传递效应
被引量：
1
1
作者
原雪梅
徐岩
刘坤
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2022年第5期68-83,共16页
新兴经济体经济政策不确定性和资本流动波动性的加剧极易引致系统性金融风险。基于新兴经济体样本国家2005—2020年分类账户资本外流数据,构建时变参数向量回归模型,分析源于新兴经济体母国的经济政策不确定性对其资本外流波动性的动态...
新兴经济体经济政策不确定性和资本流动波动性的加剧极易引致系统性金融风险。基于新兴经济体样本国家2005—2020年分类账户资本外流数据,构建时变参数向量回归模型,分析源于新兴经济体母国的经济政策不确定性对其资本外流波动性的动态传递效应。研究发现,新兴经济体经济政策不确定性的提高增大了其资本外流波动性,该效应在金融危机、欧债危机和新冠肺炎疫情时期具有明显时变性特征,且在同一时期对不同账户的作用也呈现显著异质性。对影响机制的检验和对比发现,新兴经济体经济政策不确定性经由资产价格机制对其资本外流波动性的传递效应依次大于汇率机制和实物期权效应机制。因此,新兴经济体应构建经济政策不确定性指数及其变动预警体系,同时加强对资本账户尤其是短期资本流动的宏观审慎与微观监管,防控资产价格泡沫,避免系统性风险通过跨境资本流动渠道交叉传染。
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关键词
经济政策不确定性
新兴经济体
资本外流
系统性金融风险
动态传递效应
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题名
新兴经济体经济政策不确定性对资本外流波动性的动态传递效应
被引量：
1
1
作者
原雪梅
徐岩
刘坤
机构
济南大学金融研究院
济南大学商学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2022年第5期68-83,共16页
基金
国家社会科学基金重点项目“金融周期异步性与新兴经济体资本流动失衡风险及中国对策研究”(21AJY007)
山东省金融应用重点研究项目“新发展格局下资本市场系统性风险传导脉络及应对研究”(2021-JRZZ-04)。
文摘
新兴经济体经济政策不确定性和资本流动波动性的加剧极易引致系统性金融风险。基于新兴经济体样本国家2005—2020年分类账户资本外流数据,构建时变参数向量回归模型,分析源于新兴经济体母国的经济政策不确定性对其资本外流波动性的动态传递效应。研究发现,新兴经济体经济政策不确定性的提高增大了其资本外流波动性,该效应在金融危机、欧债危机和新冠肺炎疫情时期具有明显时变性特征,且在同一时期对不同账户的作用也呈现显著异质性。对影响机制的检验和对比发现,新兴经济体经济政策不确定性经由资产价格机制对其资本外流波动性的传递效应依次大于汇率机制和实物期权效应机制。因此,新兴经济体应构建经济政策不确定性指数及其变动预警体系,同时加强对资本账户尤其是短期资本流动的宏观审慎与微观监管,防控资产价格泡沫,避免系统性风险通过跨境资本流动渠道交叉传染。
关键词
经济政策不确定性
新兴经济体
资本外流
系统性金融风险
动态传递效应
Keywords
economic policy uncertainty
emerging economies
capital outflow
systemic financial risk
dynamic pass-through effect
分类号
F831.6 [经济管理—金融学]
F110 [经济管理—国际贸易]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
新兴经济体经济政策不确定性对资本外流波动性的动态传递效应
原雪梅
徐岩
刘坤
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2022
1
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