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农产品金融化域下期货市场与现货市场的动态价格参数估计
被引量：
4
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作者
严圣阳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第9期164-167,共4页
文章采用2005年1月至2013年12月期间大宗期货价格和现货价格统计数据,在金融化背景下将协整残差项分别引入到条件均值与条件方差的计量回归方程,进而构建用以检验不同市场价格关系的动态EGARCH模型,以期探索大宗农产品期货价格与现货价...
文章采用2005年1月至2013年12月期间大宗期货价格和现货价格统计数据,在金融化背景下将协整残差项分别引入到条件均值与条件方差的计量回归方程,进而构建用以检验不同市场价格关系的动态EGARCH模型,以期探索大宗农产品期货价格与现货价格之间的长期稳定均衡关系,并适时测定不同市场间信息冲击的"杠杆效应"。
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关键词
农产品金融化
期货与现货
价格
联动
动态价格参数估计
价格
预警
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题名
农产品金融化域下期货市场与现货市场的动态价格参数估计
被引量：
4
1
作者
严圣阳
机构
武汉商学院商贸物流学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第9期164-167,共4页
基金
湖北省教育科学十二五规划项目(2012B228)
武汉商学院科研项目(2012G006)
文摘
文章采用2005年1月至2013年12月期间大宗期货价格和现货价格统计数据,在金融化背景下将协整残差项分别引入到条件均值与条件方差的计量回归方程,进而构建用以检验不同市场价格关系的动态EGARCH模型,以期探索大宗农产品期货价格与现货价格之间的长期稳定均衡关系,并适时测定不同市场间信息冲击的"杠杆效应"。
关键词
农产品金融化
期货与现货
价格
联动
动态价格参数估计
价格
预警
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
F323.7 [经济管理—产业经济]
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出处
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被引量
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1
农产品金融化域下期货市场与现货市场的动态价格参数估计
严圣阳
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
4
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