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加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证研究
被引量：
3
1
作者
金秀
刘家和
苑莹
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期78-84,共7页
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,将证券收益率视为随机模糊变量,根据前景理论建立符合投资者心理特征的期望收益和目标概率隶属度函数。利用加权极大-极小算子考虑投资者对期望收益和目标概率的差异要求,构建目标权重...
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,将证券收益率视为随机模糊变量,根据前景理论建立符合投资者心理特征的期望收益和目标概率隶属度函数。利用加权极大-极小算子考虑投资者对期望收益和目标概率的差异要求,构建目标权重不等的加权极大-极小随机模糊投资组合模型,进一步推导模型的最优解。采用实证的方法,研究模型的表型。结果表明:加权极大-极小随机模糊投资组合模型有效边界与均值-方差投资组合模型不一致;加权极大-极小随机模糊投资组合模型可以根据期望收益和目标概率的权重变化,构建符合不同投资者心理需求的投资组合;加权极大-极小随机模糊投资组合模型的投资收益优于均值-方差投资组合模型。
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关键词
投资组合
随机模糊
加权极大-极小算子
前景理论
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题名
加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证研究
被引量：
3
1
作者
金秀
刘家和
苑莹
机构
东北大学工商管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期78-84,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71473033
71372186
+2 种基金
71271047)
中央高校基本科研业务费资助项目(N120506002
N130606002)
文摘
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,将证券收益率视为随机模糊变量,根据前景理论建立符合投资者心理特征的期望收益和目标概率隶属度函数。利用加权极大-极小算子考虑投资者对期望收益和目标概率的差异要求,构建目标权重不等的加权极大-极小随机模糊投资组合模型,进一步推导模型的最优解。采用实证的方法,研究模型的表型。结果表明:加权极大-极小随机模糊投资组合模型有效边界与均值-方差投资组合模型不一致;加权极大-极小随机模糊投资组合模型可以根据期望收益和目标概率的权重变化,构建符合不同投资者心理需求的投资组合;加权极大-极小随机模糊投资组合模型的投资收益优于均值-方差投资组合模型。
关键词
投资组合
随机模糊
加权极大-极小算子
前景理论
Keywords
portfolio
random fuzzy
weighted max min operator
prospect theory
分类号
F832.0 [经济管理—金融学]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证研究
金秀
刘家和
苑莹
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2015
3
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