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ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计
1
作者
王宇
王纯杰
张海祥
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期553-561,共9页
用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最...
用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最小二乘估计和Yule-Walker估计进行比较,验证了加权条件最小二乘方法的有效性.
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关键词
双谱密度
相依计数序列
高阶矩
整值时间序列
加权条件最小二乘
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职称材料
NEAR(p)模型的参数估计
被引量：
1
2
作者
朱复康
王德辉
曹伟
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期851-856,共6页
分别用条件最小二乘、加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数.并讨论了这些估计量的渐近性质.通过数值模拟发现,当参数真值较小时,最大拟似然方法的估计效果较好;当参数真值较大时,加权条件最小二乘方法的估...
分别用条件最小二乘、加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数.并讨论了这些估计量的渐近性质.通过数值模拟发现,当参数真值较小时,最大拟似然方法的估计效果较好;当参数真值较大时,加权条件最小二乘方法的估计效果较好.
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关键词
NEAR(p)模型
条件
最小
二乘
估计
加权条件最小二乘
估计
最大拟似然估计
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职称材料
题名
ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计
1
作者
王宇
王纯杰
张海祥
机构
天津大学应用数学中心
长春工业大学数学与统计学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期553-561,共9页
基金
国家自然科学基金(批准号:11671054)
天津大学北洋学者.青年骨干教师计划项目(批准号:2018XRG-0038)
文摘
用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最小二乘估计和Yule-Walker估计进行比较,验证了加权条件最小二乘方法的有效性.
关键词
双谱密度
相依计数序列
高阶矩
整值时间序列
加权条件最小二乘
Keywords
bispectral density
dependent counting series
higher-order moment
integer-valued time series
weighed conditional least squares
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
NEAR(p)模型的参数估计
被引量：
1
2
作者
朱复康
王德辉
曹伟
机构
吉林大学数学研究所
吉林大学哲学社会学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期851-856,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:10571073)
文摘
分别用条件最小二乘、加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数.并讨论了这些估计量的渐近性质.通过数值模拟发现,当参数真值较小时,最大拟似然方法的估计效果较好;当参数真值较大时,加权条件最小二乘方法的估计效果较好.
关键词
NEAR(p)模型
条件
最小
二乘
估计
加权条件最小二乘
估计
最大拟似然估计
Keywords
NEAR （p） model
conditional least squares estimation
weighted conditional least squares estimation
maximum quasi-likelihood estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计
王宇
王纯杰
张海祥
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2019
0
在线阅读
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职称材料
2
NEAR(p)模型的参数估计
朱复康
王德辉
曹伟
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
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职称材料
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