加权复合分位数自回归模型在隧道围岩变形预测中的应用 被引量：3

1

作者 王江荣 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2017年第5期511-515,共5页

提出加权复合分位数自回归模型对隧道围岩变形进行预测的新方法,并给出其原理和实现算法。以昆明市阳宗隧道为例,对加权复合分位数自回归预测模型进行计算,并与其他模型进行对比分析。结果表明,新方法预测效果优于非加权复合分位数估值... 提出加权复合分位数自回归模型对隧道围岩变形进行预测的新方法,并给出其原理和实现算法。以昆明市阳宗隧道为例,对加权复合分位数自回归预测模型进行计算,并与其他模型进行对比分析。结果表明,新方法预测效果优于非加权复合分位数估值的AR(2)模型、基于最小二乘参数估计的自回归预测、经遗传算法优化的支持向量机等预测方法。 展开更多

关键词 隧道围岩变形 AR(2)模型 加权复合分位数自回归 模拟退火算法 模型预测分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国共病加权指数与老年人抑郁症状的关联性探究:基于分位数回归和门槛效应模型

2

作者 王莹 李歆 周群 《中国卫生事业管理》 北大核心 2025年第9期1052-1057,共6页

目的:探讨中国共病加权指数(CMWI)对老年人抑郁状况的影响及失能的中介作用,为老年人慢病共病管理及心理健康干预提供参考依据。方法:基于2020年中国健康与养老追踪调查数据纳入60岁及以上老年人9559人,利用CES-D-10量表、ADL和I-ADL量... 目的:探讨中国共病加权指数(CMWI)对老年人抑郁状况的影响及失能的中介作用,为老年人慢病共病管理及心理健康干预提供参考依据。方法:基于2020年中国健康与养老追踪调查数据纳入60岁及以上老年人9559人,利用CES-D-10量表、ADL和I-ADL量表评估老年人抑郁和失能程度;使用分位数回归和门槛回归的计量方法探讨CMWI对老年人抑郁状况的影响,应用中介效应模型探究失能的中介作用。结果:CMWI均值为1.51,抑郁状况均分为8.26;CMWI能正向预测老年人抑郁状况(系数=0.304,P<0.001),失能程度的中介效应值为0.023,中介效应占比7.5%;分位数回归显示,CMWI在10%分位数点上对抑郁状况为负向影响(系数=-0.077,P<0.001),在50%、75%和90%分位数点上对抑郁状况是正向影响,系数为0.38、0.623和0.653,均P<0.001;门槛回归显示CMWI对不同年龄段的老年人抑郁状况有差异,当年龄≤75岁时,CMWI对抑郁状况的正向影响显著(系数=0.403,P<0.001),当年龄>75岁时,CMWI对抑郁状况负向影响的差异无统计学意义。结论:CMWI对老年人的抑郁状况有正向影响,失能程度在其中起中介作用,不同年龄段的老年人CMWI对其抑郁情绪的影响不同。建议从个人、家庭、社会及政府多层次对老年人慢病共病管理及抑郁症状干预提供科学措施。 展开更多

关键词 慢性病共病 中国共病加权指数 抑郁 分位数回归 门槛效应

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于门控循环加权共形分位数回归的风电功率短期区间预测

3

作者 杨茂 张书天 +1 位作者 王勃 苏欣 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第19期7565-7574,I0033,共11页

准确的区间预测有助于更好地进行风险分析,从而为电网调度做出更合理的决策。针对共形分位数回归自身算法的不足,提出一种基于门控循环加权共形分位数回归的风电功率短期区间预测方法。首先,在训练阶段采用分位数门控循环单元拟合初始... 准确的区间预测有助于更好地进行风险分析,从而为电网调度做出更合理的决策。针对共形分位数回归自身算法的不足,提出一种基于门控循环加权共形分位数回归的风电功率短期区间预测方法。首先,在训练阶段采用分位数门控循环单元拟合初始预测区间;然后,在校准阶段根据不一致分数函数计算不一致分数及其置信分位数;接着,在测试阶段计算测试集和校准集之间的Jensen-Shannon散度,并将其作为分布权重对置信分位数加权,从而形成加权置信分位数来代替直接采用校准集得出的置信分位数,由初始预测区间与加权置信分位数的代数和构成最终的预测区间;最后,以国内蒙西某风电场的运行数据为例,从可靠性、有效性和计算时间3方面出发,验证所提方法的有效性。 展开更多

关键词 门控循环单元 共形分位数回归 Jensen-Shannon散度 加权置信分位数 风电功率区间预测

在线阅读 下载PDF 职称材料

双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法

4

作者 王占锋 王静瑶 +1 位作者 吴耀华 明瑞星 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期902-918,共17页

临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成... 临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成双删失数据.文章构建阈值纵向Tobit复合分位数回归模型来研究治疗敏感亚组识别问题,以增强治疗敏感亚组的识别效果.对于模型的参数,借鉴交替乘子算法的思想,建立计算参数估计量的方法;并使用随机加权方法计算估计量的方差.在一些正则条件下,证明了参数估计量是相合的.数值模拟研究表明文章的方法相较于单分位数回归方法更加有效,并且验证了随机加权方法估计参数估计量方差的可行性.最后,分析了直肠癌症试验组CO.17数据,识别出根据年龄划分的治疗敏感亚组. 展开更多

关键词 双删失数据 纵向数据 随机加权 Tobit模型 阈值回归 复合分位数回归 亚组分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于混合分位数回归长短期记忆神经网络的风电功率短期区间预测 被引量：2

5

作者 杨茂 张书天 +1 位作者 王勃 于欣楠 《太阳能学报》 北大核心 2025年第2期582-590,共9页

为进一步提升风电功率区间预测精度,提出一种基于混合分位数回归长短期记忆神经网络的风电功率短期区间预测方法。通过同时考虑复合、平滑和非交叉3个特点对传统分位数回归模型进行改进,首先使用平滑函数代替弹球损失函数,使长短期记忆... 为进一步提升风电功率区间预测精度,提出一种基于混合分位数回归长短期记忆神经网络的风电功率短期区间预测方法。通过同时考虑复合、平滑和非交叉3个特点对传统分位数回归模型进行改进,首先使用平滑函数代替弹球损失函数,使长短期记忆神经网络更易于拟合分位数回归模型。然后构建复合目标函数,使其能在给出多个分位数的条件下不重复训练多个独立模型。接着利用ReLU罚函数进行非交叉约束来避免分位数交叉现象的发生。最后将改进后的分位数回归与长短期记忆神经网络相结合并应用于中国甘肃省某风电场,运行结果表明所提模型在不同置信水平下对应PICP和PIAW分别提高了4.17个百分点和降低了2.31 MW,验证了方法的有效性。 展开更多

关键词 风电功率 深度学习 区间预测 复合非交叉 分位数回归 ReLU罚函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

删失数据下回归函数的加权局部复合分位数回归估计 被引量：1

6

作者 王江峰 裘良华 张慧增 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2019年第1期11-24,共14页

在右删失数据下,研究了误差具有异方差结构的非参数回归模型,利用局部多项式方法构造了回归函数的加权局部复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,最后通过模拟,当误差为重尾分布时,该估计比局部多项式估计以及核估计表现... 在右删失数据下,研究了误差具有异方差结构的非参数回归模型,利用局部多项式方法构造了回归函数的加权局部复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,最后通过模拟,当误差为重尾分布时,该估计比局部多项式估计以及核估计表现得更好. 展开更多

关键词 右删失数据 复合分位数回归 回归函数 渐近正态性

在线阅读 下载PDF 职称材料

部分线性变系数模型的贝叶斯复合分位数回归 被引量：1

7

作者 李灿 杨建波 李荣 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第5期117-129,共13页

部分线性变系数模型由参数和非参数2部分组成,具有适应范围广和解释性强双重优点。针对该模型的参数估计问题,采用B样条方法逼近非参数部分的未知光滑函数,进而利用复合非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯复合分位数回归,并基于Gibbs抽样算... 部分线性变系数模型由参数和非参数2部分组成,具有适应范围广和解释性强双重优点。针对该模型的参数估计问题,采用B样条方法逼近非参数部分的未知光滑函数,进而利用复合非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯复合分位数回归,并基于Gibbs抽样算法推导出所有未知参数的后验分布,以获取参数的估计值。通过数值模拟对贝叶斯复合分位数回归与贝叶斯分位数回归、贝叶斯线性回归参数估计效果进行比较分析,结果显示:当误差服从非正态分布时,在均方误差准则下,贝叶斯复合分位数回归估计表现更优。基于上述3种方法对实例数据进行预测分析,结果表明:在平均绝对偏差和均方误差预测意义下,基于贝叶斯复合分位数回归的预测效果更好。 展开更多

关键词 部分线性变系数模型 B样条 贝叶斯复合分位数回归 均方误差 Gibbs抽样算法

在线阅读 下载PDF 职称材料

缺失数据下基于经验似然的加权复合分位数回归推断

8

作者 袁晓惠 赵雪冬 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1008-1016,共9页

针对协变量随机缺失的线性模型,提出一种基于经验似然的加权复合分位数回归推断方法,并证明了在数据随机缺失机制下该方法的大样本性质.结果表明,该方法计算简单,且对回归参数的估计效率高于逆概率加权法.

关键词 线性模型 随机缺失 经验似然 复合分位数回归 逆概率加权

在线阅读 下载PDF 职称材料

函数型部分线性复合分位数回归模型的估计（英文） 被引量：6

9

作者 余平 张忠占 杜江 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第2期170-190,共21页

本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题.我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数,回归样条逼近非参数函数.在相当宽松的条件下给出斜率函数和非参数函数的收敛速度.最后通过理论模拟和实例分析来评价我们提出的方法.

关键词 函数型数据分析 样条估计 复合分位数回归 函数型主成分分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于指数加权分位数回归预测的CPFR成本模型 被引量：2

10

作者 戢守峰 黄英健 +1 位作者 何家强 张川 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1053-1056,共4页

针对某些商品的高易变性、不对称性的需求模式,基于预测方法高精确度的要求,采用计量经济学前沿预测研究方法指数加权分位数回归预测法,建立了由零售商、制造商的成本模型和供应链系统总成本模型构成的CPFR供应链系统成本模型,为基于多... 针对某些商品的高易变性、不对称性的需求模式,基于预测方法高精确度的要求,采用计量经济学前沿预测研究方法指数加权分位数回归预测法,建立了由零售商、制造商的成本模型和供应链系统总成本模型构成的CPFR供应链系统成本模型,为基于多层次CPFR的三级库存协调与优化研究中提高需求预测精度探索新的视角.该模型通过直接预测销售序列的分位数,避免既存研究中基于假设的预测失误,使预测结果更加贴近需求模式的真实值.数值分析表明指数加权分位数回归预测模型的预测精度较高. 展开更多

关键词 协同计划、预测和补货 指数加权分位数回归预测法 需求预测 信息熵

在线阅读 下载PDF 职称材料

面板数据复合分位数回归模型的估计 被引量：4

11

作者 徐洁 杨宜平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第5期19-21,共3页

文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估... 文章针对面板数据复合分位数回归模型,提出了模型中回归系数的估计方法。首先通过乘一个幂等矩阵消除个体固定效应的影响,避免了估计个体固定效应项;然后利用复合分位数回归方法估计回归系数。在一些正则条件下,证明了复合分位数回归估计的渐近性质。 展开更多

关键词 复合分位数回归 面板数据 最小二乘法 渐近正态

在线阅读 下载PDF 职称材料

左截断数据下非参数回归模型的复合分位数回归估计 被引量：1

12

作者 王江峰 田晓敏 +1 位作者 张慧增 温利民 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第1期71-83,共13页

利用局部多项式方法研究了误差具有异方差结构的非参数回归模型,在左截断数据下构造了回归函数的复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,最后通过模拟,在服从一些非正态分布的误差下,得到该估计比局部线性估计更有效.

关键词 左截断数据 非参数回归 复合分位数回归 渐近正态性

在线阅读 下载PDF 职称材料

删失部分线性可加模型的复合分位数回归及应用 被引量：1

13

作者 杨晓蓉 李路 +1 位作者 武皓月 许文婷 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第4期604-622,共19页

本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据... 本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据集,并通过迭代采用复合分位数回归得到最终的估计值.所提方法放宽了对模型的假设,不但对迭代初始值的要求很低,还允许响应变量同时存在多种类型的删失,具有一定的普适性.数值模拟表明所提方法可以较为准确地估计出删失部分线性可加模型的系数和非参数函数.实证研究中,本文选取了北京市空气质量数据,测度了PM10浓度、CO浓度、温度、气压以及露点对PM2.5浓度的影响.结果显示,部分线性可加模型的复合分位数回归可以较好地从线性和非线性关系两个角度来刻画这些因素对PM2.5浓度的影响,并且所提方法在删失数据的处理上表现良好. 展开更多

关键词 删失数据 部分线性可加模型 复合分位数回归 数据增广

在线阅读 下载PDF 职称材料

复合分位回归的贝叶斯经验似然推断

14

作者 王景炜 胡超竹 +1 位作者 李翰芳 罗幼喜 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第5期130-140,共11页

本文将贝叶斯经验似然方法推广到复合分位数回归模型中。构造复合分位数回归模型的经验似然函数,在给定先验信息后,推导出未知参数的条件后验分布。考虑到未知参数后验分布形式较为复杂且有隐式方程约束,构造带约束条件的Metropolis-Has... 本文将贝叶斯经验似然方法推广到复合分位数回归模型中。构造复合分位数回归模型的经验似然函数,在给定先验信息后,推导出未知参数的条件后验分布。考虑到未知参数后验分布形式较为复杂且有隐式方程约束,构造带约束条件的Metropolis-Hastings算法对模型参数进行点估计、置信区间估计及参数假设检验。计算机模拟仿真结果显示,当模型随机误差为厚尾分布时,贝叶斯经验似然复合分位回归法较复合分位回归法、分位回归法以及最小二乘法在估计偏差和方差上都有明显优势,尤其是数据含有较多异常点时,本文提出的方法最为稳健。利用新方法对一个医疗费用支出影响因素数据进行建模分析发现:较其他估计方法,无论是否删除数据中异常点,贝叶斯经验似然复合分位回归法得到的系数估计前后变化最小,这为实际建模过程时减少数据中未知异常点给模型带来的影响提供有益帮助。 展开更多

关键词 复合分位数回归 贝叶斯经验似然 Metropolis-Hastings算法 贝叶斯因子

在线阅读 下载PDF 职称材料

含测量误差的复合分位数回归的SIMEX估计

15

作者 杨宜平 余鲁 吴东晟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第2期111-122,共12页

考虑含测量误差的线性回归模型,采用模拟外推(SIMEX)方法并结合复合分位数回归构造了回归系数的估计.所得回归系数估计不仅消除了测量误差对估计造成的偏差,而且保留了复合分位数回归估计的优点.在一些正则条件下,证明了估计的渐近性质... 考虑含测量误差的线性回归模型,采用模拟外推(SIMEX)方法并结合复合分位数回归构造了回归系数的估计.所得回归系数估计不仅消除了测量误差对估计造成的偏差,而且保留了复合分位数回归估计的优点.在一些正则条件下,证明了估计的渐近性质.模拟研究了所提出方法的有限样本性质,并进行了实例分析. 展开更多

关键词 复合分位数回归 测量误差 渐近正态 SIMEX

在线阅读 下载PDF 职称材料

协变量缺失下变系数模型基于经验似然的加权分位数回归 被引量：2

16

作者 袁晓惠 鞠婷婷 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期281-288,共8页

在部分协变量随机缺失的变系数分位数回归模型中,提出回归参数的逆概率加权估计和基于经验似然的加权估计,并讨论了这两种估计的大样本性质.从渐近方差可见,基于经验似然的加权估计效率高于逆概率加权估计.

关键词 经验似然 逆概率加权估计 协变量缺失 分位数回归 变系数

在线阅读 下载PDF 职称材料

协变量缺失下基于诱导光滑方法的加权分位数回归 被引量：2

17

作者 袁晓惠 刘天庆 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1314-1322,共9页

在部分协变量随机缺失机制下的分位数回归模型中,提出回归参数的诱导光滑加权估计及其渐近协方差估计,证明了诱导光滑加权估计和经验似然加权估计有相同的渐近协方差,且诱导光滑加权估计的渐近协方差估计也是相合的,并给出了诱导光滑加... 在部分协变量随机缺失机制下的分位数回归模型中,提出回归参数的诱导光滑加权估计及其渐近协方差估计,证明了诱导光滑加权估计和经验似然加权估计有相同的渐近协方差,且诱导光滑加权估计的渐近协方差估计也是相合的,并给出了诱导光滑加权估计及其渐近协方差估计的高效算法.模拟结果表明,新方法在有限样本下表现优良. 展开更多

关键词 经验似然加权估计 诱导光滑 协变量缺失 分位数回归

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于最小二乘与加权分位数回归法对比分析盈余管理在我国跨国公司中的应用 被引量：1

18

作者 席怡然 卢小广 付饶 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第2期117-129,共13页

为了对比普通最小二乘法与加权分位数法的异同,并选择能够衡量我国跨国公司盈余管理程度的有效方法,按照跨国公司的定义,把2013年我国沪深两市上市公司分为跨国公司和非跨国公司两类,并在Jones模型的基础上,分别采用普通最小二乘法和加... 为了对比普通最小二乘法与加权分位数法的异同,并选择能够衡量我国跨国公司盈余管理程度的有效方法,按照跨国公司的定义,把2013年我国沪深两市上市公司分为跨国公司和非跨国公司两类,并在Jones模型的基础上,分别采用普通最小二乘法和加权分位数回归方法进行对比实证研究。结果显示,总资产是影响我国跨国公司盈余管理的重要因素。表明加权分位数回归的Jones模型能够作为衡量我国跨国公司盈余管理程度的有效方法。 展开更多

关键词 最小二乘法 加权分位数回归 Jones模型 跨国公司 盈余管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

线性测量误差模型的随机加权分位数回归

19

作者 刘莹 葛悠美 姜荣 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期152-159,共8页

将随机加权法推广到线性测量误差模型,结合分位数回归估计方法,提出线性测量误差模型中参数的随机加权分位数回归方法.在一定条件下,可以用随机加权法得到分位数回归估计量的渐近分布,这种方法避免了估计冗余参数,并且实施方便.通过模... 将随机加权法推广到线性测量误差模型,结合分位数回归估计方法,提出线性测量误差模型中参数的随机加权分位数回归方法.在一定条件下,可以用随机加权法得到分位数回归估计量的渐近分布,这种方法避免了估计冗余参数,并且实施方便.通过模拟研究和艾滋病数据验证了随机加权分位数回归方法的有效性. 展开更多

关键词 测量误差 分位数回归 随机加权方法

在线阅读 下载PDF 职称材料

左截断右删失数据下线性模型的加权复合分位数估计及变量选择 被引量：1

20

作者 冯海林 罗倩倩 《南京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期863-874,共12页

在可靠性及生存分析等领域中经常出现左截断右删失数据,即指在某种设定下,样本值不能被完全观测到的数据.左截断右删失数据下线性回归的参数估计方法一般选用加权分位数估计,然而加权分位数估计只考虑了单个分位点的损失,在估计效率方... 在可靠性及生存分析等领域中经常出现左截断右删失数据,即指在某种设定下,样本值不能被完全观测到的数据.左截断右删失数据下线性回归的参数估计方法一般选用加权分位数估计,然而加权分位数估计只考虑了单个分位点的损失,在估计效率方面存在缺陷.为克服这一缺点,针对左截断右删失数据下线性模型的参数估计问题,提出了加权复合分位数估计方法.此外,为识别模型中的非零参数并进行变量选择,建立了基于自适应Lasso的惩罚加权复合分位数估计,并在一定假设条件下,证明了所提估计具有渐近正态性和Oracle性质.数值模拟和实例分析结果表明,本文提出的惩罚加权复合分位数估计具有良好的变量选择性质,并且加权复合分位数估计与加权分位数估计相比,具有更高的估计效率. 展开更多

关键词 左截断右删失数据 惩罚加权复合分位数 自适应Lasso 变量选择 正态性 Oracle性质

在线阅读 下载PDF 职称材料