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具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
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作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型...
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
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关键词
决策分析
模糊决策
前向动态规划方法
多阶段模糊投资组合
熵
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题名
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
1
作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
机构
武汉理工大学经济学院
华南理工大学工商管理学院
武汉科技大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71271161)
教育部人文社科基金项目资助(09YJC630182)
文摘
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
关键词
决策分析
模糊决策
前向动态规划方法
多阶段模糊投资组合
熵
Keywords
decision-making analysis
fuzzy decision
the forward dynamic programming method
multi-period fuzzy portfolio selection
entropy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
6
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参考文献
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