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具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
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作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型...
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
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关键词
决策分析
模糊决策
前向动态规划方法
多阶段模糊投资组合
熵
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职称材料
具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
2
作者
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期94-102,共9页
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转...
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.
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关键词
机会约束
可信性理论
多阶段投资组合优化
均值—绝对偏差模型
前向动态规划方法
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职称材料
题名
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
1
作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
机构
武汉理工大学经济学院
华南理工大学工商管理学院
武汉科技大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71271161)
教育部人文社科基金项目资助(09YJC630182)
文摘
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
关键词
决策分析
模糊决策
前向动态规划方法
多阶段模糊投资组合
熵
Keywords
decision-making analysis
fuzzy decision
the forward dynamic programming method
multi-period fuzzy portfolio selection
entropy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
2
作者
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
机构
华南师范大学经济管理学院
出处
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期94-102,共9页
基金
国家自然科学基金项目(71271161)
广东省科技计划项目(2018A070712030)
文摘
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.
关键词
机会约束
可信性理论
多阶段投资组合优化
均值—绝对偏差模型
前向动态规划方法
Keywords
chance-constrained programming
credibilitic measure
multiperiod portfolio optimization
mean absolute deviation model
the forward dynamic programming method
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
6
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职称材料
2
具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
张鹏
黄梅雨
彭壁玉
《华南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019
0
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职称材料
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参考文献
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