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1
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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2
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基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验 |
陈强
郑旭
许秀
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
5
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3
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Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价 |
孙江洁
杜雪樵
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2009 |
11
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4
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Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价与数值分析 |
孙江洁
刘国旗
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
6
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5
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扩散过程下单因素利率模型的统一框架 |
谢赤
吴雄伟
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
8
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6
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Ho-Lee利率模型下资产-负债管理的最优投资策略 |
常浩
荣喜民
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
6
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7
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基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 |
江良
忻丁耀
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《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
3
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8
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Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 |
常浩
荣喜民
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
2
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9
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短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析 |
范龙振
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2007 |
14
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10
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基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 |
刘永辉
郝瑞丽
王守佰
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2014 |
1
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11
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基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究 |
孙伶俐
陈启宏
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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12
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Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价 |
朱丹
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《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
3
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13
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Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用 |
沈传河
王向荣
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
1
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14
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基于CIR利率模型下的期权定价 |
沈惟维
潘文亮
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《科学技术与工程》
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2010 |
2
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15
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基于双指数跳扩散的三叉树利率模型 |
李玉萍
周圣武
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2012 |
0 |
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16
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CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型 |
常浩
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
1
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17
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基于动态利率模型的利率衍生品定价分析 |
周闯洋
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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18
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利率模型的发展及计量方法的应用 |
潘冠中
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《云南财经大学学报》
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2008 |
3
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19
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再议研究利率模型的数据选择 |
吴恒煜
陈鹏
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
0 |
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20
|
中国债券市场动态利率模型及其实证检验 |
石峰
秦磊
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2010 |
0 |
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