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利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究 被引量:5
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作者 杨毅 苏庚云 《广西科技大学学报》 CAS 2015年第3期106-114,共9页
随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整... 随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整个银行业面临的利率风险呈总体上升趋势,并且商业银行普遍存在"借短贷长"的畸形资产负债结构,新兴股份制银行的利率风险管理要优于大型商业银行的利率风险管理.根据实证结果,从商业银行利率风险管理的自身控制以及不同类型银行利率风险管理的侧重点差异两个方面给出我国商业银行利率风险管理提升建议. 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 利率风险 VAR 利率敏感性缺口
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利率市场化后我国商业银行利率风险管理对比研究 被引量:2
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作者 刘毅 孙剑 尹美玲 《浙江金融》 2016年第10期35-42,共8页
本文主要研究利率市场化后我国大中小型商业银行的利率风险,运用利率敏感性方法和Va R方法,发现我国大型国有商业银行的利率风险无论在绝对值方面还是在相对值方面都比股份制商业银行和城市商业银行风险高,并表现出逐年升高的趋势,但是... 本文主要研究利率市场化后我国大中小型商业银行的利率风险,运用利率敏感性方法和Va R方法,发现我国大型国有商业银行的利率风险无论在绝对值方面还是在相对值方面都比股份制商业银行和城市商业银行风险高,并表现出逐年升高的趋势,但是综合考虑自身总资产的因素后,中国商业银行各自对自身利率风险在承受范围之内。总体来看,利率市场化后,我国商业银行的利率风险是增大的,因此,我国商业银行应加强利率风险管理。 展开更多
关键词 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口 VAR
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我国中小型商业银行利率风险管理研究
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作者 吴嘉琪 《广东经济》 2017年第1X期149-150,共2页
本文以3家城市商业银行和3家农村商业银行2010年-2015年数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对样本商业银行进行利率敏感性分析,得出我国中小型商业银行面对着较高的利率风险,目前所采取的微缺口的保守策略不能避免银行净利息收入的大... 本文以3家城市商业银行和3家农村商业银行2010年-2015年数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对样本商业银行进行利率敏感性分析,得出我国中小型商业银行面对着较高的利率风险,目前所采取的微缺口的保守策略不能避免银行净利息收入的大幅波动的结论,并给出了建议. 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 利率风险 利率敏感性缺口模型
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中国商业银行利率风险管理研究 被引量:3
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作者 陶圣禹 杨挺 《征信》 2015年第1期88-92,共5页
因我国放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法,整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据,结合绝对缺口指标和利率敏感... 因我国放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法,整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据,结合绝对缺口指标和利率敏感性缺口率指标,纵向与横向地分析其存在的利率敏感性缺口大小和风险控制状况,总结归纳我国商业银行在利率风险管理中存在的问题,并结合我国国情与现状来提出相关的政策建议。 展开更多
关键词 利率市场化 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险管理 商业银行
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关于商业银行利率风险管理的研究综述 被引量:3
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作者 陶圣禹 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第9期97-99,共3页
我国因放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,因此,加强对商业银行利率风险的管理能力显得尤为重要。从利率风险的相关概念、与金融体系的关系、衡量方法和对商业银行的影响等来对国内外学者的相关理论知识进行综合概括,并对... 我国因放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,因此,加强对商业银行利率风险的管理能力显得尤为重要。从利率风险的相关概念、与金融体系的关系、衡量方法和对商业银行的影响等来对国内外学者的相关理论知识进行综合概括,并对我国现状进行相关分析。 展开更多
关键词 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险管理 商业银行
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利率风险管理:商业银行资产负债管理的着力点 被引量:2
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作者 陈芳 《华南金融研究》 2003年第4期39-40,共2页
利率市场化改革使得利率风险将上升为商业银行经营的重要风险之一,因此利率风险管理对于商业银行的重要性也日渐凸现。商业银行可通过利率敏感性缺口报告,加强利率风险管理,由此提升资产负债管理绩效。
关键词 利率风险 利率敏感性缺口 资产负债管理 利率市场化 商业银行 金融管制
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谈农村信用社利率风险管理——以淳安农村信用合作联社为例
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作者 叶方磊 《浙江金融》 北大核心 2010年第1期27-27,25,共2页
一、农村信用社利率风险识别 (一)当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,利率下降,收益减少。从理论上讲。重新定价风险又称成熟期不匹配风险即利率敏感性缺口风险。它产生于利率变动的时间与银行现金流动的时间之间的差异,二者... 一、农村信用社利率风险识别 (一)当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,利率下降,收益减少。从理论上讲。重新定价风险又称成熟期不匹配风险即利率敏感性缺口风险。它产生于利率变动的时间与银行现金流动的时间之间的差异,二者存在一定缺口时,再吸收存款或再次贷款时所承受的风险。 展开更多
关键词 利率风险管理 农村信用社 农村信用合作联社 利率敏感性缺口 重新定价风险 风险识别 现金流动 利率变动
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