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中国利率和汇率市场化传导协同机制研究
被引量：
10
1
作者
周建
赵静美
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第12期44-53,共10页
采用结构突变、VAR模型体系和马尔科夫区制转换计量方法,研究中国市场化进程中利率和汇率的数据生成过程和内生传导机制及其有效性,研究表明:市场化改革对人民币汇率和利率自身生成机制产生了一定影响,但没有形成根本性结构变化;汇率和...
采用结构突变、VAR模型体系和马尔科夫区制转换计量方法,研究中国市场化进程中利率和汇率的数据生成过程和内生传导机制及其有效性,研究表明:市场化改革对人民币汇率和利率自身生成机制产生了一定影响,但没有形成根本性结构变化;汇率和利率的波动贡献主要根源是其自身,相互间影响不大;人民币汇率和利率虽没有出现结构变化,但都发生了区制转换;利率转换的次数和频率高于人民币汇率的转换次数和频率,利率和汇率市场的内生传导机制缺乏有效性。
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关键词
利率和人民币汇率
市场化改革
传导机制
结构突变
区制转换
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职称材料
题名
中国利率和汇率市场化传导协同机制研究
被引量：
10
1
作者
周建
赵静美
机构
上海财经大学经济学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第12期44-53,共10页
基金
国家自然科学基金项目<城乡分割
区域差异和国际经济冲击三重复杂现状下的中国宏观经济系统稳定性
抗冲击承受力及反冲击政策研究>(71673175)
文摘
采用结构突变、VAR模型体系和马尔科夫区制转换计量方法,研究中国市场化进程中利率和汇率的数据生成过程和内生传导机制及其有效性,研究表明:市场化改革对人民币汇率和利率自身生成机制产生了一定影响,但没有形成根本性结构变化;汇率和利率的波动贡献主要根源是其自身,相互间影响不大;人民币汇率和利率虽没有出现结构变化,但都发生了区制转换;利率转换的次数和频率高于人民币汇率的转换次数和频率,利率和汇率市场的内生传导机制缺乏有效性。
关键词
利率和人民币汇率
市场化改革
传导机制
结构突变
区制转换
Keywords
interest rate and RMB exchange rate
market reform
conductive mechanism
structure change
regime switching
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国利率和汇率市场化传导协同机制研究
周建
赵静美
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018
10
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