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风险资本与VaR资本分配方法修正
被引量：
7
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作者
张则斌
黄智猛
《预测》
CSSCI
2000年第2期52-54,共3页
本文认为 Va R资本分配方法由于没有考虑对债权人的利息补偿 ,可能严重低估风险 (权益 )资本的要求。我们引入 Merton模型 ,对 Va
关键词
风险资本
VAR
资本分配
金融机构
利息补偿
在线阅读
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职称材料
题名
风险资本与VaR资本分配方法修正
被引量：
7
1
作者
张则斌
黄智猛
机构
上海交通大学管理学院
出处
《预测》
CSSCI
2000年第2期52-54,共3页
文摘
本文认为 Va R资本分配方法由于没有考虑对债权人的利息补偿 ,可能严重低估风险 (权益 )资本的要求。我们引入 Merton模型 ,对 Va
关键词
风险资本
VAR
资本分配
金融机构
利息补偿
Keywords
risk capital
VaR (Value-at-Risk)
capital allocation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
风险资本与VaR资本分配方法修正
张则斌
黄智猛
《预测》
CSSCI
2000
7
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