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人民币汇率对国内价格的传导效应研究——基于VAR模型的实证分析
被引量：
4
1
作者
惠晓峰
王玉华
张光森
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期67-74,共8页
本文通过构建进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型,分析汇率波动、外部价格冲击、国内需求变动和货币冲击等因素对进口价格和消费者价格的影响。研究表明,长期内汇率、国际初级商品价格是影响进口价格指数的显著因素,但对...
本文通过构建进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型,分析汇率波动、外部价格冲击、国内需求变动和货币冲击等因素对进口价格和消费者价格的影响。研究表明,长期内汇率、国际初级商品价格是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;国内需求和货币供应量波动对消费者价格的影响不显著,消费者价格上涨更多来自自身粘性所致。分段分析结果表明,汇改后汇率波动对国内进口价格和消费者价格的传递效率有所提高,汇率工具在宏观经济中的调节作用逐步增强。
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关键词
人民币汇率
价格
传导
初级商品价格
需求缺口
向量自回归模型
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职称材料
人民币汇率对国内价格的传导机制研究
2
作者
张光森
《金融发展研究》
2011年第11期25-29,共5页
本文构建了我国进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型。通过实证研究发现:长期内汇率、国际初级商品价格波动是影响我国进口价格指数的显著因素,但其对国内消费者价格的影响并不明显;同时国内需求和货币供应量波动对消费者...
本文构建了我国进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型。通过实证研究发现:长期内汇率、国际初级商品价格波动是影响我国进口价格指数的显著因素,但其对国内消费者价格的影响并不明显;同时国内需求和货币供应量波动对消费者价格的影响也不显著。从方差分解结果来看,国内消费者价格的上涨更多来自CPI自身的粘性。分段分析结果表明,汇改后人民币有效汇率波动对国内进口价格和消费者价格的传递效率有所提高,汇率工具在宏观经济中的调节作用逐步增强。
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关键词
人民币汇率
价格
传导
初级商品价格
需求缺口
VAR
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职称材料
题名
人民币汇率对国内价格的传导效应研究——基于VAR模型的实证分析
被引量：
4
1
作者
惠晓峰
王玉华
张光森
机构
哈尔滨工业大学管理学院
中国人民银行淄博市中心支行
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013年第4期67-74,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(7077328)
国家社科基金资助项目(10BJL025)
文摘
本文通过构建进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型,分析汇率波动、外部价格冲击、国内需求变动和货币冲击等因素对进口价格和消费者价格的影响。研究表明,长期内汇率、国际初级商品价格是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;国内需求和货币供应量波动对消费者价格的影响不显著,消费者价格上涨更多来自自身粘性所致。分段分析结果表明,汇改后汇率波动对国内进口价格和消费者价格的传递效率有所提高,汇率工具在宏观经济中的调节作用逐步增强。
关键词
人民币汇率
价格
传导
初级商品价格
需求缺口
向量自回归模型
Keywords
RMB exchange rate
pass-though
commodity prices
demand gap
Vector Autoregressive Model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
人民币汇率对国内价格的传导机制研究
2
作者
张光森
机构
中国人民银行淄博市中心支行
出处
《金融发展研究》
2011年第11期25-29,共5页
文摘
本文构建了我国进口价格、消费者价格与各相关因素的长期均衡模型。通过实证研究发现:长期内汇率、国际初级商品价格波动是影响我国进口价格指数的显著因素,但其对国内消费者价格的影响并不明显;同时国内需求和货币供应量波动对消费者价格的影响也不显著。从方差分解结果来看,国内消费者价格的上涨更多来自CPI自身的粘性。分段分析结果表明,汇改后人民币有效汇率波动对国内进口价格和消费者价格的传递效率有所提高,汇率工具在宏观经济中的调节作用逐步增强。
关键词
人民币汇率
价格
传导
初级商品价格
需求缺口
VAR
Keywords
RMB exchange rate, price transmission, IPI, demand gap, VAR
分类号
F830.73 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币汇率对国内价格的传导效应研究——基于VAR模型的实证分析
惠晓峰
王玉华
张光森
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013
4
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职称材料
2
人民币汇率对国内价格的传导机制研究
张光森
《金融发展研究》
2011
0
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职称材料
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参考文献
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